اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

تغییر پهنای نوار بولینگر باند با میزان نوسان قیمت

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger band در تحلیل تکنیکال

bollinger-band

احتمالا شما از جمله افرادی باشید که در معاملات ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال به دنبال یک اندیکاتور حرفه ای و در عین حال ساده و کاربردی هستید. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینجر دقیقا همان چیزی است که در معاملات ترید خود به راحتی می توانید استفاده کنید پس پیشنهاد می کنم با من همراه باشید تا رمز و رازهای این اندیکاتور جذاب را واکاوی کنیم.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر یا Bollinger band به افتخار جان بولینگر مطرح شد در این روش دو نوار ( یا همان باند) معامله در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود به این صورت که باندهای بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرد. مهم ترین نکات و اطلاعات در مورد میانگین متحرک از لینک زیر مطالعه کنید.

عملکرد Bollinger band

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند، خرید بیش از حد در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند، بازار بیش از حد فروش می کند. John Bollinger مجموعه ای اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) از 22 قانون را دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان سیستم معاملاتی از آن ها پیروی کند که در این مقاله به مهم ترین نکات آن را بررسی می کنیم.

بولینگر باند بر روی نمودار

در نمودار بالا، بولینگر باند با میانگین متحرک SMA 20 بیت کوین را با باند بالا و پایین همراه با حرکت قیمت در تایم فریم 15 دقیقه ای نشان می دهد. نوار زرد رنگ همان میانکین متحرک ساده می باشد که در وسط باند بولینگر قرار دارد و نوار سبز و قرمز باندهای بالایی و پایین این اندیکاتور را می سازند که دقیقا به اندازه انحراف معیار از میانگین متحرک هستند.

با توجه به تصویر زمانی که نوسانات یک ارز دیجیتال ضعیف است قدرت باند نیز کاهش می یابد و دو باند بالایی و پایینی به حط میانگین متحرک وسط نزدیک خواهند شد و برعکس زمانی که ارز نوسانات شدید یا کندل های مختلف بزرگ ایجاد کند هر دو باند از هم دور می شوند.

نحوه استفاده از Bollinger band

فشار بین دو باند

همان طور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر بین پوشاننده حرکت قیمت است. اولین راه برای استفاده از این اندیکاتور در انقباض و انبساط در بین باندهای بالا و پایین است. به طوری که وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند، یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش یا کاهش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. مانند تصویر زیر

انبساط باندهای بولینگر

برعکس، هرچه نوارها از هم دورتر شوند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. باید بدانید که باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر جهت نمی دهند.

شکست باندهای بولینگر break out

تقریباً 90٪ قیمت بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

سیگنال خرید و فروش در باند بولینگر

ساده ترین راه برای دریافت سیگنال از Bollinger band خرید و فروش در بین باندهای بالا و پایین می باشد. به این صورت که باند پایینی را به عنوان حمایت و باند بالایی را مقاومت حساب می کنید و از نوسانات بین این دو باند خرید و فروش انجام می دهیم. به عنوان مثال مطابق شکل زیر

با توجه به تصویر مشاهده می کنید که نوسانات بین دو باند شکل گرفته است که خط قرمز نقش حمایتی و خط سبز نقش مقاوتی را برای رفتار قیمتی ارز نشان می دهد و برخورد قیمت با این خطوط فرصتی را برای خرید یا فروش ایجاد می کند. البته در نظر بگیرید بولینگر باند محدودیت هایی نیز دارد که باید آن ها را نیز در نظر بگیرید.

محدودیت های استفاده از Bollinger band

نکته اول که باید بدانید این است که Bollinger Band یک سیستم معاملاتی مستقل نیست بلکه به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آن ها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم تری در بازار ارائه می دهند.

وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. ابزار پیشنهادی برای تحلیلی تکنیکال کنار باند بولینگر عبارتند از: واگرایی/همگرایی متوسط (MACD) ، حجم معاملات و شاخص مقاومت نسبی (RSI).

نکته دیگر این است که آن ها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، وزن آن ها نسبت به داده های قدیمی تر از همان اطلاعات جدید است، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده های منسوخ ارزیابی شوند.

همچنین، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه باشد و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید اطلاعات مربوط به میانگین معتحرک SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آن ها را کنترل کنند.

سوالات متداول درباره بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر چگونه کار می کند؟

باندهای بولینگر هنگامی که در پایین ترین سطح است اما بالاتر از باند پاییینی است، از الگوهای W برای شناسایی W-Bottoms استفاده می کنند. این اتفاق می افتد زمانی که یک واکنش کم نزدیک یا پایین باند پایین تشکیل می شود. سپس قیمت به سمت باند میانی یا بالاتر کشیده می شود و قیمت جدیدی را ایجاد می کند که باند پایین را نگه می دارد.

آیا استفاده از باند بولینگر مناسب است؟

باند های بولینگر شاخص کاملی برای معاملات نیستند. آن ها ابزاری هستند که دائماً اطلاعات موثقی تولید نمی کنند و این به خود معامله گر بستگی دارد که تنظیمات باند را که بیشتر اوقات برای دارایی مورد معامله انجام می شود، اعمال کند.

بهترین setting برای باند بولینگر چیست؟

جان بولینگر یک تنظیم 9-12 را پیشنهاد می کند و برای من بهترین تنظیم 12 است. با این تنظیمات متوجه می شوید که در یک روند صعودی، باند بولینگر بالا به خوبی صعود می کند و قیمت ها به طور مداوم با باند بولینگر بالا برخورد می کنند.

چه تایم فریمی برای باند بولینگر بهترین است؟

این موضوع به سبک و روش معاملات شما بستگی دارد: اگر یک معامله گر day trade هستید، از باندهای بولینگر در بازه زمانی پایین تر مانند بازه زمانی 15 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده خواهید کرد. اگر trader میان مدت هستید، از باند Bollinger در بازه زمانی روزانه یا هفتگی استفاده خواهید کرد.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور بولینگر باند که توسط اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) جان بولینگر پدید آمده است، نوارهای نوسان داری هستند که در پایین و بالای میانگین متحرک ساده حرکت می کنند. این نوار ها میزان.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) که توسط جان بولینگر پدید آمده است، نوارهای نوسان داری هستند که در پایین و بالای میانگین متحرک ساده حرکت می کنند. این نوار ها میزان انحراف و نوسان قیمت نسبت به میانگین را نشان میدهند. در حقیقت بولینگر باند بر اساس انحراف معیار ایجاد شده است. در نتیجه زمانی که نوسان کم و زیاد می شود، پهنای نوار نیز تغییر می کند. این اندیکاتور می تواند برای تشخیص الگوی بازگشتی دو قله یا اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) الگوی بازگشتی دو دره مورد استفاده قرار گیرد. همچنین میزان قدرتمندی یک روند را نیز نشان می دهد.

اندیکاتور بولینگر باند بر نمودار بیت کوین

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

تعریف اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند از یک نوار میانی و دو نوار بیرونی که بالا و پایین آن قرار دارند تشکیل شده است. نوار میانی همان میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average (SMA) است که معمولا با دوره زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده است که می توان بنا بر نیاز آن را تغییر داد. نوار بالایی و پایینی براساس انحراف معیار و ضریت تطبیق رسم می گردد. ضریب تطبیق به گونه ای قرار داده شده تا جلوی باریک یا پهن شدن بیش از اندازه پهنای باند را بگیرد. انحراف معیار نیز معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می شود. بر این اساس ضریب تطبیق برابر ۲ می شود. نحوه محاسبه نوار بالایی بدین صورت است:

نوار بالایی = میانگین متحرک ساده + (انحراف معیار* ضریب تطبیق)

مثلا اگر میانگین متحرک ساده در یک بازه زمانی روی نقطه ۵۰ باشد و انحراف معیار تغییرات قیمت که توسط اندیکاتور معرفی می گردد ۳ باشد، نوار بالایی در نقطه ۵۶ قرار می گیرد. نحوه محاسبه نوار پایینی نیز بدین صورت است:

نوار پایینی = (انحراف معیار* ضریب تطبیق) – میانگین متحرک ساده

با توجه به مثال بالا، نوار پایینی نیز روی ۴۴ قرار می گیرد. نکته ای که وجود دارد این است که، اگر بخواهید دوره زمانی میانگین متحرک ساده و دوره زمانی انحراف معیار خود را تغییر دهید، باید ضریب تطبیق مناسب آن را انتخاب نمایید. بولینگر پیشنهاد می دهد اگر میانگین متحرک ساده را روی ۵۰ روز قرار دادید، ضریب تطبیق را روی ۲.۱ تنظیم نمایید. برای میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه نیز ۱.۹ را انتخاب کنید.

سیگنال گیری با الگوی بازگشتی دو دره (دره های W شکل)

الگوی W شکل یکی از الگو های بازگشتی است که از دو دره تشکیل شده که پس از تکمیل شدن، روند را تغییر می دهد. باید گفت منظور از روند، فقط روند کلی نزولی در بازه طولانی نیست بلکه شامل یک اصلاح در روند صعودی نیز می شود. به صورت خاص، این فرم W زمانی معتبر است که دره دوم پایین تر از دره اول قرار بگیرد. حال برای تایید این فرم با استفاده از بولینگر باند، نکاتی را باید در نظر گرفت.

نکات فرم W با اندیکاتور بولینگر باند

نکته اول اینکه دره اول معمولا ولی نه همیشه، پایین تر از نوار پایینی اندیکاتور قرار می گیرد. نکته دوم این که پس از شکل گیری دره اول، قیمت تا حدود نوار میانی بالا می آید. سپس قیمت مجددا کاهش می یابد تا دره دوم شکل گیرد ولی این بار باید بالاتر از نوار پایینی قرار داشته باشد. این قرار گیری بالای نوار پایینی نشانگر ضعیف بودن نیروی فروشندگان در پایین آوردن قیمت در دره دوم است. نکته آخر اینکه این الگو زمانی تایید می شود که قیمت با یک جهش از سطح قله میان دو دره عبور کند.

شکل گیری الگوی W شکل در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی W شکل در نمودار بیت کوین هستیم. دره اول که توسط فلش آبی رنگ مشخص شده در زیر نوار پایینی قرار گرفته ولی دره دوم که با فلش نارنجی رنگ مشخص شده، در بالای نوار پایینی قرار گرفته است. زمانی الگو تکمیل شد که خط نقطه چین به عنوان مقاومت با کندل سبز بزرگ شکسته شد.

سیگنال گیری با الگوی بازگشتی دو قله (دره های M شکل)

الگوی M شکل نیز مانند فرم W، یکی از الگوهای بازگشتی است که از دو قله تشکیل شده است. این الگو پس از تکمیل شدن، روند را تغییر می دهد. باید گفت منظور از روند، فقط روند کلی صعودی در بازه طولانی نیست بلکه شامل یک اصلاح در روند نزولی نیز می شود. تفاوت این الگو با الگوی W این است که قله دوم می تواند بالاتر از قله اول قرار بگیرد یا در راستای آن باشد و یا حتی پایین تر از آن شکل گیرد. به همین خاطر تشخیص آن نسبت به فرم W سخت تر است.

نکات فرم M با اندیکاتور بولینگر باند

برای تایید فرم M با استفاده از بولینگر باند، نکاتی را باید در نظر گرفت. نکته اول اینکه قله اول، باید بالاتر از نوار بالایی اندیکاتور قرار گیرد. نکته دوم این که پس از شکل گیری قله اول، قیمت تا حدود نوار میانی پایین می آید. سپس قله دوم شکل می گیرد ولی این بار به نوار بالایی نمی رسد. این موضوع نشان می دهد نیروی خریداران برای بالا بردن قیمت ضعیف شده است. نکته آخر اینکه این الگو زمانی تایید می شود که قیمت با یک کاهش قوی، از سطح دره میان دو قله عبور کند.اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

شکل گیری الگوی M شکل در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا شاهد شکل گیری الگوی M شکل در نمودار بیت کوین هستیم. قله اول که توسط فلش آبی رنگ مشخص شده در بالای نوار بالایی اندیکاتور قرار گرفته ولی قله دوم که با فلش نارنجی رنگ مشخص شده ، در زیر این نوار قرار گرفته است. زمانی الگو تکمیل شد که خط نقطه چین به عنوان حمایت شکسته شد.

نوار بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند به ما چه می گویند

همانطور که گفته شد، نوارهای بالایی و پایینی به اندازه دو برابر انحراف معیار از میانگین متحرک ساده فاصله دارند. در اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) نتیجه برای اینکه قیمت به نوار بالایی برسد به نیروی قدرتمندی از طرف خریداران نیاز دارند. ولی رسیدن قیمت به نوار بالایی را نمی توان به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت بلکه برای شناسایی وضعیت بازار مناسب است. چرا که ممکن است پس از رسیدن قیمت به نوار بالایی، شاهد افزایش مجدد قیمت و برخوردهای مکرر با این نوار باشیم. در برخی مواقع، نوار میانی که SMA-20 است می تواند به عنوان حمایت ایفای نقش کند. در نتیجه در یک روند صعودی، کاهش قیمت تا نوار میانی می تواند نشان از فرصت خرید باشد. همچنین است برای روند نزولی که به عنوان اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) مقاومت عمل نماید.

باریک و پهن شدن نوار اندیکاتور بولینگر باند

تغییر پهنای نوار بولینگر باند با میزان نوسان قیمت

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، پهنای نوار بولینگر باند مطابق با میزان نوسان قیمت تغییر می کند. منظور از پهنای نوار، فاصله میان نوار بالایی و نوار پایینی است. هر چقدر نوسان قیمت بالاتر باشد پهنای نوار بیشتر می شود (فلش آبی رنگ) و هر چقدر نوسان کمتر باشد نوار باریک تر (فلش نارنجی رنگ) می شود. در نتیجه زمانی که قیمت رنج می شود، پهنای نوار بسیار باریک می گردد. این باریک و پهن شدن نوار می تواند به تحلیل ما از بازار بسیار کمک نماید. پیش از آنکه به مطالعه روش بررسی پهنای باند و اطلاعاتی که می توان از آن بدست آورد بپردازیم، قصد داریم شما را با اندیکاتوری به نام Bollinger BandWidth آشنا نماییم.

اندیکاتور Bollinger BandWidth در نمودار بیت کوین

در تصویر بالا، این اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قابل مشاهده است. اندیکاتور Bollinger BandWidth میزان تغییرات فاصله نوار بالایی و نوار پایینی اندیکاتور بولینگر باند را اندازه گیری می کند. برای این کار ابتدا در هر نقطه، فاصله این دو نوار را محاسبه کرده سپس عدد به دست آمده را به نقطه ای که نوار میانی در آن قرار دارد تقسیم می کند. در نتیجه زمانی که اندیکاتور Bollinger BandWidth به سمت بالا می رود (فلش نارنجی رنگ)، بدین معنی است که میزان پهنا بیشتر شده یعنی نوسانات قیمت افزایش یافته است. و زمانی که اندیکاتور در کف قرار می گیرد، یعنی قیمت نوسانات بسیار کمی را تجربه می کند. (فلش آبی رنگ)

سیگنال گیری از باریک شدن نوار اندیکاتور بولینگر باند

قرار گیری اندیکاتور MA-200 درون اندیکاتور Bollinger BandWidth

همانطور که پیش از این گفته شد، هر چقدر میزان نوسانات قیمت کاهش یابد، پهنای نوار بولینگر باند نیز کم می شود. این کاهش را می توان از طریق اندیکاتور Bollinger BandWidth مشخص نمود. توصیه می شود برای درک بهتر میزان باریک شدن یا پهن شدن نوار، از میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰۰ (MA-200) درون اندیکاتور Bollinger BandWidth استفاده شود. بر این اساس زمانی که اندیکاتور زیر MA-200 قرار میگیرد. یعنی پهنای نوار بسیار کاهش یافته و در نتیجه قیمت نوسان بسیار کمی دارد. در تصویر بالا شاهد قرار گیری اندیکاتور MA-200 درون اندیکاتور Bollinger BandWidth هستید که همان منحنی صورتی رنگ است.

تشخیص روند با اندیکاتور بولینگر باند

مساله ای که در مورد پهنای نوار وجود دارد این است که همیشه بعد از یک دوره باریک شدن، قطعا شاهد افزایش پهنای نوار خواهیم بود. یعنی همیشه بعد از یک دوره نوسان کم قیمت، نوسانات زیاد خواهد شد. این نوسانات می تواند به سمت بالا باشد یا به سمت پایین یعنی در بازار گاوی شکل بگیرد یا در بازار خرسی. اگر پس از باریک شدن نوار، افزایش قیمت تا بالای نوار بالایی بولینگر باند صورت گیرد، یعنی روند صعودی خواهد بود. به تصویر زیر دقت فرمایید.

تشخیص روند صعودی با استفاده از پهنای نوار بولینگر باند

در تصویر بالا که از نمودار بیت کوین گرفته شده است، مشاهده می کنید که در یک دوره نوسان قیمت تا اول آوریل ۲۰۱۹ بسیار پایین است. این موضوع را می توان از طریق اندیکاتور Bollinger BandWidth که در پایین MA-200 قرار گرفته متوجه شد. (فلش مشکی رنگ). در روز دوم آوریل، قیمت ناگهان افزایش می یابد تا جایی که از نوار بالایی بولینگر باند هم بالاتر می رود. (فلش قرمز رنگ). پس از آن شاهد افزایش قیمت هستیم.

تشخیص روند نزولی با استفاده از پهنای نوار بولینگر باند

حال عکس این موضوع نیز وجود دارد. یعنی اگر پس از باریک شدن نوار، کاهش قیمت تا پایین نوار پایینی بولینگر باند صورت گیرد، یعنی روند نزولی خواهد بود. به تصویر بالا دقت فرمایید. تا ۱۳ نوامبر سال ۲۰۱۸ نوسان قیمت به حدی پایین است که اندیکاتور Bollinger BandWidth زیر MA-200 قرار می گیرد. (فلش مشکی رنگ). سپس با کاهش قیمت تا زیر نوار پایینی بولینگر باند (فلش قرمز رنگ)، روند نزولی شروع می گردد.

نکته ای که در هر دو مثال بالا مشترک می باشد این است که، زمانی می گوییم نوسان قیمت کم است. و نوار بولینگر باند باریک شده که اندیکاتور Bollinger BandWidth در زیر MA-200 قرار گیرد.

حرف آخر

بولینگر باند نشانگر روند حرکت و مسیر میانگین متحرک ساده است که همراه آن دو نوار در بالا و پایین حرکت می کنند. بنا بر نظر جان بولینگر، حدود ۸۹ درصد پرایس اکشن درون این نوار قرار می گیرد. در نتیجه خارج شدن از باند می تواند نشانه های معنی داری داشته باشد. به صورت تخصصی، زمانی که قیمت به نوار بالایی می رسد یعنی به میزان زیادی اوج گرفته است. ولی این نمی تواند دلیلی برای فروش باشد. همینطور است برای کاهش قیمت تا نوار پایینی. در نتیجه تحلیل های دیگری نیز برای پیش بینی مسیر آتی قیمت مورد نیاز است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) برای سیگنال دهی و نوسان گیری بورس

اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از اندیکاتورهای نشان دهنده روند و سیگنال دهی سهم در بورس می باشد. این اندیکاتور یک نوع کانال قیمتی نیز برای سهم ایجاد می کند و با استفاده از این اندیکاتور می توان تغییر روند را نیز مشخص کرد.

این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای قدرتمند تحلیل تکنیکال می باشد و بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور به عنوان کلید موفقیت خود یاد می کنند.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر کمک می کند تغییرات روند یک سهم را به سادگی شناسایی نمود. در این اندیکاتور زمانیکه باندها به یکدیگر نزدیک شده و یا فشرده شوند نشان دهنده تغییر روند سهم می باشد و به عبارتی یک نوع سیگنال دریافت می شود.

همچنین زمانیکه در اندیکاتور باند بولینگر باندها از هم دور شده و از یکدیگر فاصله بگیرند شوند نشان دهنده افزایش نوسان در قیمت سهم می باشد.

اندیکاتور باند بولینگر از اندیکاتورهای بسیار محبوب تکنیکالیست های حرفه ای می باشد و پیشنهاد می کنیم حتما از این اندیکاتور کاربردی در بازار بورس استفاده کنید.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر و یا متاترید ۵ اجرا می شود و همراه با این اندیکاتور به شما ارائه می گردد :

نحوه بارگذاری اندیکاتور در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.

در زمان خرید با دانلود این آموزش ، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید . چون لینک دانلود محصول به ایمیل شما ارسال می شود.

همچنین ، با توجه به علایق شما و این محصول آموزشی که شما انتخاب کرده اید ، هدایا و محصولات رایگان مشابه به ایمیل شما ارسال می شود.

باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟

باند بولینجر (Bollinger Bands) یک ابزار تحلیل تکنیکالی است که از دو خط روند با انحراف معیارهای (مثبت و منفی) در کنار یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) از حرکات قیمتی یک سهم تشکیل شده است، مقادیر خطوط ذکر شده می‌توانند بسته به خواسته‌های کاربر مورد تغییر قرار گیرند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

باند بولینجر توسط تحلیل‌گر تکنیکال مشهور جان بولینجر (John Bollinger) طراحی و توسعه یافتند و تمام حقوق تجاری و کپی رایتی نیز برای او محفوظ می‌باشد. این ابزار طراحی شد تا به سرمایه‌گذارن در شناسایی صحیح موقعیت‌هایی که در آن یک دارایی در محدودهٔ خرید یا فروش افراطی فرو می‌رود کمک کند.

نکات مهم:

• باندهای بولینجر ابزاری تکنیکالی هستند که توسط جان بولینجر (John Bollinger) طراحی و توسعه یافتند تا سیگنال‌هایی در مورد خرید افراطی یا فروش افراطی یک دارایی صادر کند.
• باند بولینجر شامل سه خط می‌شود، یک میانگین متحرکی ساده (که خط وسطی بوده) و دو خط در بالا و پایین آن که محدوده‌ای را برای بازار تعیین می‌نماید.
• باندهای بالایی و پایینی هر یک معمولاً دارای 2 درجه انحراف معیار مثبت و منفی می‌باشند. البته این انحراف معیار نسبت به حرکات میانگین متحرک ساده 20 روزه تعیین می‌شود. تمامی این مقادیر قابل‌تغییر می‌باشند.

اولین گام برای محاسبهٔ باند بولینجر محاسبه کردن میانگین متحرک ساده سهم می‌باشد، که معمولاً این میانگین متحرک ساده از نوع 20 روزه (20-Day SMA) می‌باشد.

یک میانگین متحرک 20 روزه از قیمت‌های پایانی 20 روز گذشته میانگینی را تهیه می‌کند. نقطهٔ ورودی دیتای بعدی باعث خارج شدن روز اول میانگین متحرک 20 روزهٔ قبلی از میانگین‌گیری جدید می‌شود. سپس، باید انحراف معیار استاندارد سهم را به‌دست آورد.

انحراف معیار یک اندازه‌گیری ریاضیاتی از میانگین واریانس است و کاربردهای زیادی در علوم آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی دارد.

با توجه به اطلاعات داده شده، انحراف معیار، اندازه می‌گیرد که به چه میزانی باید از مقدار میانگین متحرک جدا شود. انحراف معیار همچنین می‌تواند با رادیکال گرفتن از واریانس محاسبه شود، که خود یک میانگین از تفاضل اعدادی میانگین‌گیری شده خواهد بود.

سپس، باید این انحراف معیار را در 2 ضرب کرده و آن را از مقدار هر نقطه از میانگین متحرک ساده کم/اضافه کنید. بدین ترتیب می‌توانید خطوط بالایی و پایینی باندهای بولینجر را به‌دست بیاورید.

فرمول باند بولینجر به شرح زیر است:

باندهای بولینجر چه چیزهایی به شما می‌گویند؟

باندهای بولینجر تکنیک معاملاتی بسیار مشهوری می‌باشند. بسیاری از معامله‌گران باور دارند هر چه قیمت به سمت بالای محدودهٔ باند بولینجر حرکت کند، بازار بیشتر به وضعیت “خرید افراطی – Overbuy” نزدیک شده و هرچه قیمت به سمت پایین محدودهٔ این باندها حرکت نماید، بازار بیشتر وارد محدودهٔ “فروش افراطی – Oversold” خواهد شد.

جان بولینجر 22 قانون را برای معامله‌گرانی که از این سیستم جهت معامله بهره می‌برند را وضع نموده است.

در جدول زیر، باندهای بولینجر میانگین متحرک ساده 20 روزه سهم را به‌شکل دو باند بالایی و پایینی به‌همراه حرکات قیمتی سهم دربرگرفته‌اند. به دلیل اینکه انحراف معیار نوسانات را اندازه می‌گیرد، زمانی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند باندها از یکدیگر باز می‌شوند، و در زمانی که بازار دوره‌های کم‌نوسانی را تجربه کند، باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند.

جمع شدن (فشردگی)

جمع شدن (the squeeze) مفهوم اصلی باند بولینجر است. وقتی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دامنهٔ حرکتی میانگین متحرک ساده 20 روزه را محدود می‌سازند.

این جمع شدن باندها سیگنالی مبنی بر دورهٔ کم‌نوسان بازار صادر کرده و به معامله‌گران احتمال وقوع یک حرکت بزرگ و ایجاد نوسان در آینده و به وجود آمدن فرصت‌های معاملاتی مناسبی را نشان می‌دهد.

بالعکس، هرچه باندها از یکدیگر بازتر می‌شوند، شانس کاهش نوسانات در بازار و احتمال خروج از معاملات وجود دارد. با این وجود، این شرایط یک سیگنال برای انجام معاملات محسوب نمی‌شوند. باندها به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند جهت قیمت و زمان رخ دادن تغییرات در بازار را پیش‌بینی نمایند.

شکست‌ها (Breakouts)

تقریباً 90 درصد از حرکات قیمتی بازار بین دو باند انجام می‌شود. هرگونه شکست به بالا یا پایینِ این باندها یک رخداد مهم تلقی می‌گردد. این شکست‌ها نیز سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌گردند.

اشتباهی که بیشتر افراد مرتکب می‌شوند این است که شکست قیمت به سمت بالای باندها یا پایین‌شان را به‌عنوان یک سیگنال خریدوفروش تفسیر می‌کنند. شکست‌ها هیچ دلیلی برای پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت ارائه نمی‌دهند.

محدودیت‌های باندهای بولینجر

باندهای بولینجر یک سیستم معاملاتی مستقل به‌شمار اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) نمی‌آیند. آنها تنها یک اندیکاتور می‌باشند که به معامله‌گران بازار وضعیت فعلی بازار (میزان نوسانات) را نمایش می‌دهند.

جان بولنینگر پیشنهاد می‌کند که از باند بولینجر به‌همراه دو یا سه اندیکاتور غیرهمگرای دیگر استفاده کنید تا بتوانید سیگنال‌های معاملاتی معتبرتری دریافت کنید.

او معتقد است که بسیار مهم است که از اندیکاتورهایی با منابع اطلاعاتی مختلف بهره ببریم. برخی از تکنیک‌های مورد علاقهٔ او استفاده از اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD)، حجم موجودی بازار (On – Balance Volume) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌باشند.

به این دلیل که آنها از میانگین متحرک ساده محاسبه شده‌اند، وزن اطلاعات روزهای اول با روز آخر یکسان می‌باشد، و این خود می‌تواند باعث دخیل شدن اطلاعاتی با اهمیت کمتر در تحلیل وضعیت کنونی بازار شود.

همچنین، استفاده از یک میانگین متحرک 20 روزه و دو انحراف معیار مثبت و منفی اجباری بوده و ممکن است در هر شرایطی برای هر معامله‌گری کارایی لازم را نداشته باشد. معامله‌گران باید پیش‌فرض‌های میانگین متحرک ساده و دو خط انحراف معیار را با توجه به نیازهای خود تنظیم کرده و آن‌ها را به دقت زیر نظر بگیرند.

اگر سوال و یا پیشنهادی در مورد مقاله «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» دارید در قسمت دیدگا‌ه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands نوعی اندیکاتور به شکل نمودار برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش‌های منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات آن ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطوح خرید و فروش بیش از حد، ابزار پیروی از روند، و نظارت برای شکستگی‌ها یا breakouts . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

بولینگر باند چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه باندهای بولینگر یا Bollinger Bands از سه خط تشکیل شده است. یکی از رایج‌ترین محاسبات، از میانگین متحرک 20 روزه یا SMA برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌گردد.

خرید و فروش بیش از حد با بولینگر باند

استراتژی اشباع خرید و فروش بیش از حد یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands است. شناسایی شرایط بازار در هنگام خرید و فروش بیش از حد کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور بولینگر باند می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و دچار جهش شده‌اند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی حرکت می‌کند، بازار احتمالاً بیش از حد خرید شده و عقب نشینی اتفاق افتاده است. استفاده از باندها به‌عنوان شاخص‌های خرید و فروش بیش از حد بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می‌کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی‌گردد.

استراتژی‌های بازگشت میانگین با بولینگر باند

در بازارهای محدود، استراتژی‌های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، Bollinger Bands همیشه سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود، زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را خیلی زود نشان دهد. برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌های تجاری را بگیرد که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند.

برای مثال، اگر روند نزولی است، فقط زمانی که باند بالایی برچسب گذاری شده است، موقعیت های کوتاه را در نظر بگیرید. در صورت تمایل می‌توانید از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کنید، اما موقعیت طولانی جدید باز نمی‌شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

بولینگر و کلنتر

اندیکاتور بولینگر باند و کلتنر( ( Kltner Channels متفاوت هستند اما شباهت‌هایی هم دارند. در اینجا نگاهی کوتاه اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) به تفاوت‌ها می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک بیشتر به کار شما می‌آید. Bollinger Bands از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده می‌کند، در حالی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی یا ATR استفاده می‌کنند، که معیاری برای نوسانات بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار است. جدای از نحوه ایجاد باندها/کانال ها، تفسیر این شاخص‌ها به طور کلی یکسان است. همیشه به این نکته توجه کنید که یک شاخص فنی بهتر از دیگری نیست. این یک انتخاب شخصی است که بر اساس آن برای استراتژی‌هایی که به کار گرفته می‌شوند بهترین کار را انجام می‌دهد. از آنجایی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، معمولاً سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری در کانال‌های Keltner نسبت به زمانی که از Bollinger BBand استفاده می‌‌شود تولید می‌کنند.

خط پایین کاربردهای متعددی در bollingerBands دارد، از جمله از این خطوط برای سیگنال‌های تجاری خرید و فروش بیش از حد استفاده اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) می‌شود. معامله گران همچنین می‌توانند باندهای متعددی را اضافه کنند که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می‌کند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی انقباضات نوسانات است. این انقباض‌ها معمولاً با شکست‌های قابل توجه قیمت، به طور ایده‌آل در حجم بالا، دنبال می‌شوند. Bollinger Bands نباید با کانال‌های Keltner اشتباه گرفته شود. درست است که این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا عین هم نیستند.

سخن آخر درباره اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند ابزار معاملاتی است که برای تعیین نقاط ورود و خروج برای یک معامله استفاده می‌شود. این باندها اغلب برای تعیین شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شوند. استفاده تنهایی از باندها برای معامله یک استراتژی مخاطره‌آمیز است، زیرا شاخص بر قیمت و نوسانات متمرکز است، در حالی که بسیاری از اطلاعات مرتبط دیگر نادیده گرفته می‌شوند. Bollinger Bands یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده است و در میان معامله‌گران حرفه‌ای و تازه کار بسیار محبوب است.