اموزش معامله گری

شاخص مومنتوم چیست؟

اشباع خرید و اشباع فروش در مومنتوم

مومنتوم بازار چیست ؟

مومنتوم یا شتاب بازار در واقع نوعی نماگر احساسی است . اگر بخواهیم مومنتوم را تعریف کنیم باید بگوئیم در واقع به تعداد تیک های یک کندل گویند. به زبان ساده تر مومنتوم یعنی تعداد دفعات انجام معامله به ازای یک کندل خاص. زمانی که می گوئیم " مومنتوم بازار بالاست " در واقع به این نکته اشاره داریم که ضربان یا ضرب آهنگ حرکت بازار به ازای هر کندل بالاست یا به عبارتی حجم کلی معاملات بالاست یا حتی می توان گفت که معامله گران بطور احساسی معامله می کنند.

در اهمیت مومنتوم همین بس که بدانیم یکی از اصلی ترین علل ایجاد ضرر و زیان های تریدرها عدم توجه به مومنتوم می باشد.

راهکار جالب توجهی برای تحت تاثیر قرار گرفتن از مومنتوم وجود ندارد. فی الواقع پناه بردن به تایم فریمهای بالا به نوعی راهکاری تدافعی جهت این امر می باشد، اما عموماً تریدرهای کم تجربه سعی در انجام خرید و فروش در ساعاتی دارند که بازار مومنتوم کمتری دارد و یا به عبارت بهتر حجم پول بسیار بالایی وارد بازار نشده است که می توان جهت این امر به ساعات باز و بسته شدن بازارهای جهانی توجه کرد.

سئوال اکثر تازه واردان به بازار این است که آیا با نشانگر یا نوسانگری می توان مومنتوم را به دست آورد ؟

اسیلاتوری به نام مومنتوم وجود دارد که به نوعی نمایانگر روند افزایش یا کاهش مومنتوم می باشد.

اگر اسیلاتور فوق الذکر را با حجم در زمان ترکیب کنیم به نوعی می توان تا حدی افزایش و کاهش مومنتوم بازار در هر کندل را یافت و اما در بحث فوائد مومنتوم می توان گفت که در صورت تشخیص درست، می توان گفت که سرعت رسیدن به اهداف قیمت در مومنتوم بالا افزایش می یابد. فی الواقع در صورت استفاده صحیح از الگوریتمهای معاملاتی و سیستم های ترید می توان بهترین استفاده را از مومنتوم برد. یکی از موارد مورد استفاده آن فی المثل می توان به نوسانگیری اشاره کرد. در واقع افزایش مومنتوم جهت دار در بازار نشاندهنده سرعت و حرکت بالای نمودار قیمت سهم در یک جهت خاص می باشد، که بهترین نشان دهنده و کمک کننده به نوسانگیران جهت تشخیص اینکه در یک معامله قیمت زودتر به هدف رسیده و خروج از معامله انجام شده و استرس کاهش می یابد.

استراتژی‌های معامله بر اساس مومنتوم

استراتژی معامله بر اساس مومنتوم یک الگوی معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. این استراتژی شامل شناسایی تغییر در قیمت دارایی و سپس معامله کردن در جهت تغییر قیمت است. با این انتظار که قیمت همچنان در آن جهت حرکت می‌کند.

در این پست درباره معامله بر اساس مومنتوم صحبت خواهیم کرد.

  • معامله بر اساس مومنتوم چیست؟
  • مزایای استفاده از مومنتوم
  • معامله بر اساس مومنتوم چگونه کار می‌کند؟
  • انواع مومنتوم و عوامل موثر بر آن
  • نحوه تشخیص مومنتوم
  • استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم
  • ریسک‌های معامله بر اساس مومنتوم

معامله بر اساس مومنتوم چیست؟

در فیزیک، واژه مومنتوم برای تعریف مقدار و جهت حرکت یک جسم استفاده می شود. به طور مشابه در بازارهای مالی، مومنتوم، جهت و سرعت تغییر قیمت دارایی در بازار است.

معامله بر اساس مومنتوم استراتژی است که در آن شما دارایی‌هایی را که قیمت آنها رو به افزایش است خریداری می‌کنید و زمانی که به نظر می‌رسد قیمت به اوج خود رسیده آن‌ها را می‌فروشید. ایده اصلی پشت این استراتژی این است که اگر نیروی کافی پشت حرکت قیمت وجود داشته باشد، قیمت همچنان در آن جهت حرکت می‌کند.

قاعده اساسی در معاملات بر اساس مومنتوم این است که “بالا بخرید و بالاتر بفروشید”.

ریچارد درایهاوس، سرمایه گذار مشهور، به عنوان پدر سرمایه‌گذاری مومنتوم شناخته می‌شود و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری وی به اصول اولیه معامله بر اساس مومنتوم تبدیل شده است.

درایهاوس به فروش سهام بازنده و نگهداری سهام برنده معتقد بود، در حالی که پول فروش سهم‌های ضررده را در سهام دیگری سرمایه‌گذاری می‌کرد که شروع به حرکت کرده بودند.

مزایای استفاده از مومنتوم

معامله بر اساس مومنتوم کمی با اصل سرمایه گذاری ارزشی معمول یعنی “پایین بخر و بالا بفروش” متفاوت است. اما در طول سال‌ها این استراتژی جز استراتژی‌های سودآور بوده است.

یکی از مزیت‌های معاملات مومنتوم این است که شما سهمی را خریداری می‌کنید که در حال افزایش قیمت است و نیازی نیست صبر کنید تا یک روز به ارزش ذاتی برسند و سرمایه‌گذاری شما در نهایت سودآور شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از مومنتوم این است که امکان سود بالا در یک دوره کوتاه وجود دارد. چرا که شما از نوسانات بازار به نفع خود استفاده می‌کنید. معاملات مومنتوم در نهایت به دنبال شکار حرکت‌های بازار برای حداکثر کردن سود سرمایه‌گذاری شما می‌باشد.

معامله بر اساس مومنتوم چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های مومنتوم سعی می‌کند در حرکت کوتاه‌مدت قیمت فرصت‌هایی را پیدا کند. فرض بر این است که وقتی قیمت دارایی افزایش می‌یابد، بدون وجود عوامل دیگر به افزایش خود ادامه می‌دهد.

معامله بر اساس مومنتوم را به عنوان حرکت یک ماشین در نظر بگیرید. با شروع حرکت سرعت ماشین کند است و اینجا زمانی است که شما باید افزایش قیمت سهام را تشخیص دهید. با شتاب گرفتن ماشین، سرعت افزایش می‌یابد.

اگر حرکت سهام را شناسایی کرده و آن را خریداری کرده باشید، سرمایه گذاری شما شروع به رشد می‌کند. با مشاهده چراغ قرمز، سرعت خودرو کاهش می‌یابد. این زمانی است که با مشاهده کاهش سرعت در افزایش قیمت، از سهم خارج می‌شوید.

انواع مومنتوم و عوامل موثر بر آن

دو نوع معامله بر اساس مومنتوم وجود دارد. مومنتوم سری زمانی و مومنتوم بین دارایی‌ها.

مومنتوم سری زمانی (Time-series momentum)، عملکرد یک دارایی در مقایسه با گذشته خود دارایی است. در این نوع مومنتوم درصد معینی به عنوان آستانه سود مشخص می‌شود و دارایی‌هایی که بالاتر از آن قرار دارند خریداری می‌شوند. مثلا سهم‌هایی که بیشتر از ۵ درصد در هفته اخیر سود داشته‌اند را می‌خریم.

مومنتوم بین دارایی‌ها (Cross-sectional momentum)، عملکرد یک دارایی در مقایسه با سایر دارایی‌ها را بررسی می‌کند. به این صورت که سهم‌هایی که سود بیشتری در بازه اخیر داشته‌اند را می‌خریم.

عوامل موثر بر مومنتوم

تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. برخی از این عوامل به شرح زیر است.

عوامل بنیادی: اگر شرکتی اطلاعیه بنیادی خوب یا بدی را منتشر کند، احتمالا قیمت سهام آن شرکت طی شاخص مومنتوم چیست؟ چند روز آینده در جهت خاصی حرکت می‌کند.

رویدادهای خبری: حرکت یک دارایی تحت تأثیر برخی رویدادهای خبری سیاسی و اقتصادی نیز قرار می‌گیرد.

نوسانات بازار: نوسانات بازار خود عامل مهمی در نوسانات بیشتر بازار است که باید در معامله با استفاده از مومنتوم مورد توجه قرار گیرد.

اثرات رفتاری مانند حرکت رمه‌ای: خطاهای رفتاری معامله‌گران مانند پیروی از اکثریت، ترس از دست دادن و غیره عامل دیگری است که بر شتاب حرکت قیمت تاثیر می‌گذارد.

نحوه تشخیص مومنتوم

تشخیص یک فرصت معامله با مومنتوم برای اینکه بتوانید نقطه ورود خود را زمان بندی کنید، بسیار مهم است. برای تشخیص حرکت، می توانید از اندیکاتورهای تکنیکال یا تحلیل آماری استفاده کنید.

۱. اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتورهای مختلف برای تشخیص حرکت عبارتند از:

اندیکاتور مومنتوم: یک اندیکاتور نوسانی است که برای تایید جهت حرکت قیمت دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

RSI : یک اندیکاتور معروف برای تشخیص خرید یا فروش بیش از حد دارایی است.

میانگین متحرک: شاخص‌هایی برای تشخیص روندهای نوظهور در قیمت دارایی‌ها هستند.

اندیکاتور شکست: از این شاخص ها می توان به طور صریح برای تشخیص شکست در قیمت یا حجم استفاده کرد.

۲. تحلیل آماری: شما می‌توانید از ابزارهای تحلیل آماری مانند رگرسیون برای تشخیص جهت حرکت استفاده کنید.

استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم

معروف‌ترین استراتژی مومنتوم که اکثر معامله‌گران می‌شناسند و همچنان کارایی خوبی دارد تقاطع میانگین متحرک‌ها است.

تقاطع میانگین متحرک: در این استراتژی وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلا ۵ روزه) میانگین متحرک بلند‌مدت (مثلا ۲۰ روزه) را از پایین قطع می‌کند اقدام به خرید و وقتی از بالا قطع می‌کند اقدام به فروش می‌کنیم.

استراتژی ساده دیگری بر اساس مومنتوم استفاده از RSI است.

به این ترتیب که وقتی RSI بالای یک حد می‌رسد (مثلا ۵۰) اقدام به خرید و وقتی زیر یک حد (مثلا۸۰) قرار می‌گیرد اقدام به فروش می‌کنیم.

نکته: با اینکه ابتدای مبحث، گفته شده که مومنتوم یک استراتژی کوتاه‌مدت است از آن در استراتژی‌های بلندمدت نیز استفاده می‌شود. به این صورت که ابتدا دوره‌های صعود و نزول را با تست روی داده‌های گذشته پیدا می‌کنیم.

مثلا با تست همه سهم‌ها روی دیتای یکسال گذشته بررسی می‌کنیم که مثلا اکثر سهم‌هایی که در ۶ ماه اول بازده بالایی داشته‌اند در ۶ ماه بعدی نیز بازده بالایی کسب کرده‌اند. سپس سهم‌هایی که در ۶ ماه گذشته عملکرد خوبی داشته را برای دوره ۶ ماهه بعدی خریداری می‌کنیم.

ریسک‌های معامله بر اساس مومنتوم

مثل همه استراتژی‌های معاملاتی، استراتژی مومنتوم نیز بدون ریسک نیست. برخی از عوامل ریسک که باید مراقب آنها باشید در زیر ذکر شده است.

زمان ورود و خروج: در استراتژی مومنتوم زمان ورود و خروج بسیار مهم است. اگر دیر وارد شوید ممکن است با ضرر همراه باشد و اگر زود خارج شوید فرصت‌های بالقوه را ممکن است از دست بدهید.

تغییر روند: با توجه به اینکه مومنتوم بر اساس فرض ادامه حرکت ساخته شده است این ریسک وجود دارد که جهت حرکت پس از خرید تغییر کند و پیش‌بینی محقق نشود.

اندیکاتور میزان جنبش آنی یا مومنتوم – Momentum

اندیکاتور میزان جنبش آنی - Momentum

مومنتوم یا جنبش آنی قیمت در واقع به نرخ تغییرات سرعت یا درجه تندی قیمت یک محصول مالی گفته می شود. به طور کلی هرگاه جنبش قیمت و یا درآمدهای یک محصول مالی یا سهام شرکت افزایش یا کاهش یابد، معامله گران به امید آنکه این افزایش سرعت که به حرکت قیمت منجر می شود، تا مدتی ادامه می یابد، اقدام به خرید یا فروش می نمایند.

این اندیکاتور براساس یکی از ساده ترین فرمول های محاسباتی در بین دیگر اندیکاتورهای تکنیکال عمل می نماید.

به طور خلاصه؛ اندیکاتور جنبش آنی یا مومنتوم تفاوت بین قیمت کنونی یک سهم، شاخص مومنتوم چیست؟ با قیمت همان سهم در تاریخی مشخص در گذشته را می سنجد.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

کاربرد اندیکاتور جنبش آنی یا مومنتوم

اولین استفاده از این اندیکاتور را می توان در تعیین قدرت روند در ادامه مسیر دانست. به طور مثال با کاهش مومنتوم در یک روند صعودی، احتمالا قیمت به زودی حرکت بازگشتی (Reversal) را در جهت نزولی آغاز خواهد کرد.

کاربرد اندیکاتور جنبش آنی یا مومنتوم

اولین استفاده از این اندیکاتور را می توان در تعیین قدرت روند در ادامه مسیر دانست. به طور مثال با کاهش مومنتوم در یک روند صعودی، احتمالا قیمت به زودی حرکت بازگشتی (Reversal) را در جهت نزولی آغاز خواهد کرد.

به عبارتی دیگر عموما هنگامی که یک روند قیمت (نزولی یا صعودی) در قویترین حالت خودش می باشد، اندیکاتور مومنتوم در بالاترین نرخ خود (چه مثبت چه منفی) می باشد. همچنین نرخ پایین (چه مثبت چه منفی) مومنتوم اغلب در ابتدا و انتهای یک روند قیمت مشاهده می شود.

سیگنال های معاملاتی با استفاده از مومنتوم

اشباع خرید و اشباع فروش در مومنتوم

اشباع خرید و اشباع فروش در مومنتوم

سیگنال های معاملاتی در بازار ساید (جانبی، رنج) با مشاهده عملکرد اندیکاتور در، به طور مثال در یک ماه گذشته سطوح اشباع از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) را به طور تقریبی به دست آورده و بر روی این اندیکاتور ترسیم نمایید. برای شناسایی نقاط اشباع این اندیکاتور با مراجعه به گذشته قیمت، نقاطی را که نرخ مومنتوم به بالاترین سطح یا پایین ترین سطح خود رسیده و مجددا بازگشته است و همزمان قیمت نیز در همراهی با این بازگشت، روند بازگشتی را آغاز نموده را شناسایی و پس از شناسایی حداقل دو نقطه برای هر جهت (صعودی و نزولی)، میانگین گیری و حاصل را به عنوان سطح مبنای شرایط اشباع از خرید یا فروش ترسیم نمایید.

برای این کار در پنجره تنظیمات این اندیکاتور گزینه Levels را انتخاب کرده، سپس در سمت راست پنجره گزینه Add را انتخاب نموده و اعداد را در محل مربوطه وارد می نماییم تا این سطوح در پنجره اندیکاتور نصب گردند.

اغلب از خط ۱۰۰ در صورت عدم توانایی در شناسایی دقیق سطوح اشباع، به عنوان خط میانی رنج این اندیکاتور استفاده می شود.

سیگنال خرید در بازار ساید (رنج)

سیگنال های خرید و فروش در مومنتوم

سیگنال های معاملاتی با استفاده از مومنتوم

هرگاه خط مومنتوم پس از عبور از خط اشباع از فروش (از بالا به پایین) و ورود به منطقه اشباع از فروش، در بازگشت خط اشباع از فروش را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید (Buy) می دهد.

سیگنال فروش در بازار ساید (رنج)

هرگاه خط مومنتوم پس از شکست خط اشباع از خرید (از پایین به بالا) و ورود به منطقه اشباع از خرید، در بازگشت خط اشباع از خرید را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال فروش (Sell) می دهد.

برای خروج از هر کدام از معاملات فوق می توان از یک درصد بازگشت به طور مثال ۲/۳۸% یا ۵۰% فیبوناچی استفاده نمود. به طوری که اگر جها اندیکاتور تغییر نمود و روند قیمت بیش از ۵۰ درصد در جهت معامله بازگشت داشت، از معامله اتان خارج شوید.

سیگنال های معاملاتی در بازار های دارای شاخص مومنتوم چیست؟ روند

ابتدا اقدام به شناسایی جهت روند کنونی قیمت نمایید. برای این مهم می توانید از اندیماتورهای مخصوص شناسایی روند همچون میانگین متحرک ها و یا خطوط روند قیمت استفاده نمایید.

به خاطر داشته باشید خط اندیکاتور مومنتوم در یک روند صعودی تمایل به باقی ماندن در بالاتر از خط میانی (به طور مثال شاخص مومنتوم چیست؟ ۱۰۰) در مقابل در روند نزولی، خط مومنتوم تمایل به باقی ماندن در پایین تر از خط میانی (خط محور میانی) خواهد داشت.

سیگنال خرید در روند صعودی

هرگاه خط مومنتوم، خط میانی اندیکاتور را از پایین به بالا قطع نماید، این سیگنال وقتی معتبر خواهد بود که قیمت پس از مدت طولانی که در پایین تر از خط میانی قرار داشته است، در حرکت صعودی خط میانی را از پایین به بالا قطع نماید.

سیگنال فروش در روند نزولی

هرگاه خط مومنتوم، خط میانی اندیکاتور را از بالا به پایین قطع نماید، این سیگنال وقتی معتبر خواهد بود که قیمت پس از مدت طولانی که در بالاتر از خط میانی قرار داشته است، در حرکت نزولی خط میانی را از بالا به پایین قطع نماید.

برای خروج از هرکدام از معاملات فوق می توان از خطوط روند یا اندیکاتورهایی که روند بازگشتی (Reversal) را نشان می دهند، استفاده نمود.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • مفهوم تحلیل تکنیکال چیست
  • روند بازار بعنوان بهترین راهنما
  • عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود
  • مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟
  • تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
  • استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI
  • سطوح RSI OBOS
  • واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI
  • خطوط ترند RSI
  • واگرایی کلاسیک RSI
  • شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI
  • دانلود کتاب آموزش اندیکاتور به صورت PDF

در این مقاله بررسی می کنیم اندیکاتور RSI چیست و دلیل استفاده ی سرمایه گذاران در بازار بورس از این شاخص چیست؟ همچنین چگونه بررسی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می تواند به بالا رفتن ارزش معاملات ما کمک کند؟ می توان اندیکاتور RSI را بعنوان یکی از مهمترین و پراستفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای نام برد. به منظور تشخیص مسیر قیمت و قدرت تحرکات قیمت در سهم مورداستفاده، اندیکاتور RSI کاربرد دارد. در ادامه مقاله علاوه بر پاسخ به سوال RSI چیست، سعی می کنیم موضوعات مهم این حوزه را بررسی کنیم. برخی از این موضوعات شامل روند صعودی، روند نزولی RSI و واگرایی ۲ دوره ای RSI در بازار بورس هستند.

اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

برای بررسی مفهوم تحلیل تکنیکال و مفاهیم مرتبط با بهترین استراتژی، ابتدا به سوال اندیکاتور RSI چیست پاسخ می دهیم. همچنین باید تعاریف پایه را بدانیم و اینکه چنین اندیکاتوری چگونه در معاملات بازار بورس و فارکس قابل استفاده است.

بطور کلی، تحلیل تکنیکال روشی به منظور پیش بینی حرکت قیمت ها و روندهای آینده بورس است. این پیش بینی ها با بررسی چارت های مربوط به اقدامات گذشته در بازار بورس و مقایسه آنها با اقدامات کنونی انجام می شود. این تحلیل همچنین بررسی می کند چه اتفاقاتی در گذشته در بازار بورس رخ داده است. همچنین، در آینده ممکن است چه اتفاقاتی رخ دهد. تحلیل تکنیکال با درنظر گرفتن قیمت اسناد تجاری، از چارت های حاصل از این داده ها بعنوان ابزاری مقدماتی استفاده می کند.

تحلیلگران باتجربه به کمک تحلیل تکنیکال در بازار بورس می توانند بطور همزمان بازارها و اسناد تجاری متعدد را دنبال کنند. این مزیت اصلی و بزرگ تحلیل تکنیکال در بازار بورس برای معامله گران است. پیش از بررسی بیشتر برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، در ادامه ۳ اصل مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می کنیم.

روند بازار بعنوان بهترین راهنما

به منظور شناسایی الگوهای برگرفته از رفتار بازار بورس می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد که در مدت زمان طولانی مهم و معنادار بوده است. به احتمال زیاد می توان نتایج قابل پیش بینی درمورد بسیاری از الگوهای مشخص بدست آورد. همچنین، الگوهای شناخته شده ای نیز وجود دارند که براساس مبنای ثابتی درحال تکرار هستند.

تاریخ مدام تکرار می شود

الگوهای چارت در بازار بورس حاصل شناسایی و طبقه بندی به مدت بیش از صد سال هستند. از این روش که اغلب الگوها درحال تکرار هستند، این نتیجه را حاصل می کند که با گذشت زمان، روان شناسی انسانی تغییرات جزئی داشته است.

عملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شود

تمامی عوامل شناخته شده برای بازار تحت تاثیر قیمت واقعی هستند. برخی از این عوامل را می توان عوامل سیاسی، عرضه و تقاضا و احساسات بازار برشمرد. با این وجود، یک تحلیل تکنیکال خالص صرفا با حرکت قیمت ها سروکار دارد. این تحلیل با دلایلی که نشات گرفته از هر تغییری هستند سروکار ندارد.

ازجمله شاخص های بسیار تاثیرگذار بر تحلیل تکنیکال، می توان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI را نام برد. طی سالیان اخیر، بدلیل قدرت مشخص شده از چنین شاخصی و امکان استفاده از واگرایی RSI، معامله برطبق اندیکاتور RSI در بورس، محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است.

مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟

برای پاسخ به سوال اندیکاتور RSI چیست، اولین پاسخ این است که چنین اندیکاتوری نرخ حرکات به سمت بالا را نسبت به حرکات به سمت پایین اندازه گیری می کند. محاسبات توسط این اندیکاتور به صورتی نرمالایز می شود که بتوان شاخص را در بازه صفر تا صد بیان نمود.

درصورت قرارگیری RSI روی عدد 70 یا بالاتر از آن، احتمال بیش از حد خریداری شدن این حواله وجود دارد. در چنین موقعیتی، افزایش قیمت ها بیش از انتظارات بازار است.

به عدد RSI 30 یا پایین تر، بعنوان نشانه هایی از فروش بیش از میزان حواله توجه می شود. در این موقعیت، شاهد سقوط قیمت ها بیش از انتظارات بازار هستیم. با دارا بودن این اطلاعات، می توان اندیکاتور RSI را برای معاملات روزانه مورداستفاده قرار داد.

بسیاری از مردم RSI را دست کم گرفته اند و نمی دانند این اندیکاتور در بورس بسیار تعیین کننده است. فرمول بکار رفته در اندیکاتور RSI، دو معامله را برای حل کردن بکار می برد:

  • اولین معادله مقدار RS یا قدرت نسبی اولیه را دریافت می کند که بدین شکل تعریف می شود:

RS=(میانگین تغییرات قیمت رو به پایین)/ (میانگین تغییرات قیمت رو به بالا)

  • با نمایش این اندیکاتور در مقیاس صد و به کمک فرمول زیر می توان مقدار RSI واقعی را بدست آورد:

RSI= 100-(100/1+RS) البته با استفاده متا تریدر 4 امکان اتچ این اندیکاتور وجود دارد. همچنین براحتی می توان آن را در پنجره چارت اصلی کشیده و رها کرد (drag & drop). باتوجه به شکل زیر می توانید این روند را مشاهده کنید:

اندیکاتور rsi چیست

تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟

بسیاری از سرمایه گذاران از طریق تنظیمات مختلف می توانند با استفاده از اندیکاتور RSI در انجام معاملات روزمره سود زیادی کسب کنند. اما سوال اینجاست که مناسب ترین تنظیمات در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟ تنظیمات پیش فرض برای دوره 14 روز RSI برای بسیاری از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. اما برخی تاجران روزانه برای معاملات روزمره ی بازار بورس، تنظیمات متفاوتی را برای اندیکاتور RSI بکار می برند.

تنظیمات 14 روزه موردپسند این سرمایه گذاران نیست. زیرا در این حالت، سیگنال های تجاری نامعمول تولید می شود. بنابراین، برخی از آنها تصمیم به پایین تر آوردن چارچوب خود دارند. اما سایرین با پایین تر درنظر گرفتن دوره RSI، سعی در افزایش حساسیت نوسان ساز به منظور دریافت یک نوسان ساز حساس تر را دارند. بصورت کلی نکات زیر وجود دارد:

  • در بازار بورس معمولا برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و روزانه، تنظیمات کوتاه تر با دوره های با بازه 9-11 روزه قابل استفاده است.
  • سرمایه گذاران میان مدت، معمولا دوره های پیش فرض 14 روزه قابل استفاده است.
  • این تنظیمات توسط سرمایه گذاران بلندمدت بورس بر روی دوره بلندتر و در بازه های 20 تا 30 روزه انجام می شود.
  • بنابراین در پاسخ به سوال تنظیمات مناسب اندیکاتور RSI چیست، بهترین پاسخ این است که این تنظیمات وابسته به استراتژی تجارت شما است.

استراتژی مهم تجارت با اندیکاتور RSI

در این قسمت، ۴ استراتژی مهم درمورد تجارت با اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم. درهنگام کار با اندیکاتور RSI، این استراتژی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

سطوح RSI OBOS

کاهش میزان RSI به زیر 30، سبب مواجه بازار بورس با فروش بیش از حد می شود. همچنین این بدان معناست که احتمالا قیمت رو به افزایش است. پس از تایید این واژگونی، ممکن است یک معامله خرید انجام شود. بطور متقابل، درصورتی که میزان RSI بیش از 70 شود، فروش بیش از حد رخ می دهد و احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

درصورت تایید این موضوع، ممکن است یک معامله فروش رخ دهد. سطح 50 بعنوان خط وسط و مرز میان این دو وضعیت محسوب می شود. به عبارتی، RSI در روند صعودی، بطور معمول بیش از 50 و در روند نزولی معمولا کمتر از 50 می شود.

آموزش اندیکاتور rsi

واگرایی 2 دوره ای اندیکاتور RSI

این حالت زمانی رخ می دهد که یک RSI روی دوره ای طولانی تر، مثلا RSI با دوره 14 قرار گیرد و کراس اورها قابل مشاهده شوند. با استفاده از RSI 14، فرصت هایی را پیش رو داریم که بازار بورس قبل از وقوع یک تغییر جهت، به سطح فروش یا خرید بیش از حد نخواهد رسید.

در یک دوره کوتاه تر هر RSI در بازار بورس و فارکس در مقایسه با تغییرات قیمت، واکنش های بیشتری را نمایان می کند. این RSI قادر به نمایش دادن اولین نشانه های بازگشت ها خواهد بود. با عبور کردن RSI 5 از بالای RSI 14، شاهد بالا رفتن قیمت های اخیر هستیم. در چنین حالتی، یک سیگنال خرید در بورس ایجاد می شود. بهتر است بدانید با عبور کردن RSI 5 از سمت پایین و رسیدن آن به سطح پایین تر RSI 14، شاهد کاهش قیمت های اخیر هستیم. چنین وضعیتی، یک سیگنال فروش در بازار بورس و فارکس را نشان می دهد. بررسی های سرمایه گذاران حرفه ای در بورس نشان می دهد که ترکیب استراتژی معامله RSI با Pivot Points می تواند سبب بهبود بسیار زیادی در عملکرد آنها در بازار شود.

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

خطوط ترند RSI

چنین استراتژی، قسمت های بالا و پایین روی چارت RSI را متصل کرده و نشانگر معامله روی شکستگی خط روند خواهد بود. به منظور ترسیم یک خط روند صعودی RSI، می توانید 3 یا تعداد نقاط بیشتری از خط صعودی RSI را به یکدیگر متصل نمایید. از اتصال نقاط درحال نزول، خط روند نزولی حاصل می شود. وقوع یک شکست در خط ترند RSI می تواند ادامه بالقوه قیمت یا یک واژگونی را نشان دهد. این نکته را درنظر داشته باشید که شکست در خط ترند RSI می تواند مقدم بر شکست در خط ترند چارت قیمت باشد. بنابراین، یک هشدار قبلی و درعین حال، اعلام کننده یک فرصت زودهنگام به منظور معامله در بورس است.

اندیکاتور ار اس ای چیست

واگرایی کلاسیک RSI

زمانی که قیمت ها در سطحی بالاتر قرار گیرند و بصورت همزمان RSI در ارتفاع پایین تری قرار گرفته و کاهش یابد، شاهد قرارگیری قیمت ها در سطح بالاتری هستیم. بطور معمول، واگرایی RSI در نقطه اوج یک بازار صعودی قابل مشاهده است. چنین حالتی در بازار بورس، الگوی بازگشتی نامیده می شود. با رخ دادن واگرایی RSI، سرمایه گذاران منتظر یک بازگشت هستند.

بالعکس، در مواقع قرارگیری قیمت ها در یک سطح پایین تر و RSI در یک سطح بالاتر، واگرایی صعودی RSI شکل می گیرد. چنین حالتی نشان دهنده یک هشدار قبلی و به احتمال زیاد، بیانگر تغییر جهت ترند از روند نزولی به صعودی است. از واگرایی RSI بطور گسترده در تحلیل تکنیکال بورس استفاده می شود. ترجیح برخی سرمایه گذاران این است که به سراغ استفاده از فریم های زمانی بالاتر به منظور معامله روی واگرایی RSI بروند. شما با استفاده از این سه استراتژی می توانید به پاسخ مناسبی برای سیگنال درست خرید و فروش اندیکاتور RSI چیست رسیده و آن را بکار برید.

اندیکاتور rsi چیست و چگونه کار میکند

شناسایی اندیکاتورهای دارای بهترین عملکرد با RSI

سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به همراه استراتژی ها و تنظیمات، به منظور تکمیل RSI قابل ترکیب هستند. از بهترین این موارد می توان اندایکاتورهای مومنتوم شاخص مومنتوم چیست؟ را نام برد. پیشنهاد ما، استفاده از میانگین متحرک همگرا، واگرا و همچنین، کراس اورهای میانگین متحرک است.

جمع بندی

در این مقاله به سوال مهم اندیکاتور چیست پاسخ دادیم. همچنین به شما نشان دادیم چگونه می توان از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کرد. به یاد داشته باشید که شروع و بکارگیری اندیکاتور RSI برای اغلب معاملات روزانه براحتی قابل انجام است. بنابراین، بسیاری از مبتدیان و سرمایه گذاران بورس و فارکس بدون اینکه آگاهی و مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال داشته باشند به سراغ آن می روند. این سرمایه گذاران، پارامترهای مختلف را آزمایش می کنند و تفسیرهای صحیح یک اندیکاتور را می آموزند. با این اوصاف، می توان RSI را یکی از اندیکاتورهای MT4 دانست که معمولا بطورگسترده، مورداستفاده نادرستی قرار می گیرد.

اما زمانیکه چنین شاخصی را بدرستی متوجه شده و استفاده کنید، امتیازاتی خواهید داشت. با بکارگیری اندیکاتور RSI در معاملات روزانه ی بورس، این امکان را خواهید داشت که قیمت های دارای روند را تشخیص دهید. می توانید خرید یا فروش افراطی در بازار را مشخص کنید. همچنین دریابید بهترین قیمت به منظور ورود به یک معامله یا خروجی از آن در چه زمانی رخ می دهد. امیدواریم پاسخ خود درمورد اندیکاتور RSI چیست را بدرستی درک کرده باشید. شما می توانید هرگونه سوال در این مورد دارید، با ما درمیان بگذارید.

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

اندیکاتور Momentum (نیروی حرکت قیمت) چیست؟

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.
این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:

  • در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
  • محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
  • الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.

محاسبه اندیکاتور مومنتوم

تصویر

V= آخرین قیمت بسته شدن(close)
Vx= آخرین قیمت x روز قبل (معمولا 10 روز قبل)

آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نوسان اندیکاتور مومنتوم به صورت صعودی و نزولی می باشد ، زمانی که اندیکاتور بالای خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت پایانی n دوره قرارا دارد و زمانی که پایین خط ۱۰۰ قرار داشته باشد به این معنی که قیمت پایانی سهم از قیمت پایانی n دوره کمتر است. منظور از اینکه فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط ۱۰۰ چقدر است این موضوع را بیان می کند که سرعت حرکت قیمت به چه مقداری می باشد.

تصویر

شکل بالا نماد وبملت (بانک ملت ) است که اندیکاتور مومنتوم در محدوده خط ۱۰۰ نشان داده شده است . زمانی که اندیکاتور مومنتوم در بالای خط ۱۰۰ قرار گرفته شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم و زمانی که اندیکاتور مومنتوم در پایین خط ۱۰۰ قرار می گیرد ، روند سهم نزولی شده می باشد.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

با استفاده از این اندیکاتور می توانیم ، سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم اما بیشترین کمکی که این اندیکاتور در شناسایی روند معاملاتی به معامله گر می دهد این است که معامله را بر پایه هر نوع تغییر قیمتی سهم (به طور مثال شکست ها و پول بک ها صورت گرفته در روند سهم و ……..) انجام دهد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

شکسته شدن خط روند

تصویر

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می شاخص مومنتوم چیست؟ کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

تصویر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

تصویر

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

تصویر

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

تصویر

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم . مثال زیر در خصوص سهم تاپیکو (نفت و گاز و پتروشیمی تامین) نزولی شدن روند سهم را پس از وقوع واگرایی منفی نشان می دهد.

تصویر

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم تغییرات قیمت سهم را در بازار در بازه زمانی با در نظر گرفتن حجم معاملات مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال زمانی که حجم معاملات افزایش پیدا می کند ، سرعت تغیرات مومنتوم هم افزایش پیدا می کند و بالعکس.

تصویر

شکل بالا نمایی از سهم مخابرات ایران (اخابر ) است که نشان داده با افزایش حجم معاملات ، اندیکاتور مومنتوم هم روندی صعودی پیدا کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا