انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

نتایج جستجو برای: معاملات جفتی

تعداد نتایج: 3181 فیلتر نتایج به سال:

انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد

سرمایه­گذاری مناسب و تصمیم­گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش، نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی، که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند، برای انجام معاملات ارائه شده است. روش پیشنهادی از اطلاعاتی در مورد تغییرات فرایند اسپرد بهره می­برد و در آن یک میانگین ثابت بلندمدت بر.

مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی

استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌های آربیتراژ آماری­ محسوب می‌شود. به‌علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می‌توان دانست. در این پژوهش، روش‌های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصت­های آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل‌شده، با استفاده از داده‌های طبقات مختلف دارایی ازجمله سهام بازار اوراق بهادار تهران، سهام موجود در شاخص اس اند پی 500 .

رویکرد کنترل تصادفی برای معاملات جفتی بهینه

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی 1392

آربیتراژ آماری یکی از راهبردهای معاملاتی پرکاربرد در چهارچوب معاملات الگوریتمی است که با بهره گیری از ناهنجاری های مقطعی رخ داده در دینامیک قیمتی دو یا چند دارایی مرتبط با هم، به طرح ریزی استراتژی های سودآور می پردازد. رایج ترین رهیافت آربیتراژ آماری، یک استراتژی تحت عنوان «معاملات جفتی» است که از دهه ی ?? میلادی در بازارهای مالی جهانی مطرح شده است. این معامله، بر یک جفت دارایی با خواص آماری مش.

انتخاب بهترین سبک های معامله گری

در صورتی که تصمیم به معامله ارزهای دیجیتال گرفته‌ باشید حتمااز قبل سبک ترید خود را انتخاب کرده‌اید. اگر هنوز در جستجوی روش معامله خود هستیدوسبک معامله و یا ترید خود را انتخاب نکرده اید ،بهتر است به جای اینکه از سر هوی و هوس و بدون استراتژی و برنامه معامله کنید، در مورد سبک معامله مطالعه کنید. دنیای ارز دیجیتال هم مثل تمام بازارهای دیگر با ریسک و سود و ضرر و چالش‌های مخصوص به خود سروکار دارد. مهم آن است که پیش از ورود به این بازار در مورد سبک های معامله گری خود تحقیق کنید، مقدار سرمایه خود را مشخص کنید و ببینید چقدر می‌خواهید در این بازار وقت صرف کنید.

انتخاب بهترین سبک های معامله گری

انسان‌ها از قدیم‌الایام با فرار از دست شیرها در هنر ریسک‌پذیری حرفه‌ای شده‌اند. ظرفیت ما انسان‌ها برای محاسبه خطرات و پاداش انجام کاری بی‌نقص است. این که تصمیم می‌گیریم گوزن‌ها را در بین گرگ‌ها شکار کنیم یا در بین خرس‌ها (از نوع وال استریتی‌اش) بیت کوین معامله کنیم، همه برای مغز ما یکسان است.

مغز ما به شکلی است که قادر به انتخاب بین درست و نادرست است. با این حال، ریسک‌پذیری احتمال ۵۰/۵۰ ندارد. عوامل بی‌شماری در پشت معامله وجود دارد که شما را ملزم به داشتن استراتژی معاملاتی می‌کند. خوشبختانه، روش‌های معاملاتی بسیاری برای انتخاب در بازار ارز دیجیتال وجود دارد؛ اما می‌توانید آنها را با همدیگر به‌صورتی مخلوط کنید، که متناسب با شخصیت شما باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال می‌گوید که ترید، علمی با قوانین تعریف شده است، اما این تعریف کاملا هم درست نیست. هرکسی که با پول واقعی معامله کرده باشد، می‌داند که معامله به هیچ وجه تجربه‌ای پایدار و خطی نیست. چطور بازاری به ارزش دو تریلیون دلار می‌تواند پایدار باشد؟ جو از کانادا خرید می‌کند و ژو از چین می‌فروشد. شخص دیگری از اروپا در وضعیت خنثی می‌ماند و ۱۰,۰۰۰ مایل به سمت شرق، یک شخص روس بی‌صبرانه انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب منتظر است تا روبل‌های بی‌ارزش خود را به بیت کوین تبدیل کند. بازیگران و عوامل زیادی درگیر هستند که پیش‌بینی جهت بازار را تقریبا تبدیل به یک تلاش بی‌ثمر می‌کنند. اما دلسرد نشوید. هنوز هم می‌توانید سیستمی را ایجاد کنید که به شما کمک کند در تریدهای بیشتری نسبت به باخت برنده شوید. برای پیدا کردن سبک های معامله گری مناسب خود، ابتدا به این سوالات پاسخ دهید.

چقدر زمان دارید؟

اگر شما روزانه از ساعت نه تا پنج کار می‌کنید، احتمالا وقت این را ندارید که در تمام طول روز بر بازار نظارت کنید. پس چطور یک استراتژی که نیاز به تمام وقت و توجه شما دارد (به عنوان مثال ترید روزانه)، می‌تواند مناسب شما باشد، آن هم وقتی که روز خود را در دفتر صرف طراحی مواد بازاریابی یا برنامه‌نویسی می‌کنید؟

از آنجا که شما با محدودیت‌های مختلفی درگیر هستید، ابتدا باید توجه کنید که از نظر زمانی چقدر می‌توانید در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید (نه از نظر پول)؛ حتی اگر تمام وقت خود را نیز در دنیای رمزارزها صرف کنید، ممکن است زمان آزادی نداشته باشید تا در بازارهای تجاری صرف کنید. شاید عادت نداشته باشید که ۱۰ ساعت به صفحه نمایش خیره شوید و این کار باعث قفل کردن مغزتان می‌شود و عملکرد نامناسب فعلی‌تان را نیز خراب‌تر می‌کند. بنابراین زمانی که می‌توانید روی ترید متمرکز شوید را تعیین کنید.

چقدر سرمایه دارید؟

می‌خواهید با ۱۰۰ دلار معاملات فرکانس بالا انجام دهید؟ شکی نیست که نمی‌توانید روزانه ۵ دلار هم به دست آورید. اندازه سرمایه تاثیر عمده‌ای بر روش معامله شما دارد. قبل از ورود به بازار به مقدار پولی که مایل به ریسک آن هستید، فکر کنید. پس از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌تان است که می‌توانید به استراتژی خود فکر کنید. هر چقدر پول کمتری داشته باشید، دلایل کمتری برای ترید در بازه زمانی یا تایم فریم کمتر (LTF) وجود دارد. معاملات LTF و فرکانس بالا، بستگی به ریسک کردن با پولی اندک و به طور منظم و فعالانه دارد. بنابراین نه تنها باید پول کافی برای دور انداختن داشته باشید، بلکه باید پول زیادی نیز هزینه کنید تا سود به دست آورید. آیا در ازای ۵ دلار برای هر معامله، ترید روزانه انجام می‌دهید؟

از سوی دیگر، ترید در بازه زمانی یا تایم‌فریم طولانی‌تر (HTF) برای معاملات کوچک و بزرگ مناسب است؛ اگر سرمایه شما کم است و در بازه‌های طولانی‌مدت ترید می‌کنید، مجبورید چارت‌های ایمن‌تر را دنبال کنید و نمی‌توانید از سر هوی و هوس معامله کنید. زیرا نقدینگی کافی ندارید! اگرچه اگر سرمایه شما زیاد است، می‌توانید یک معامله ۵ میلیون دلاری باز کنید و یک‌چهارم از این مبلغ را صرفا بابت پرداخت افت قیمت یا اسلیپیج پرداخت کنید!

«اندازه کوچک» ترید با تایم فریم بزرگ‌تر، ایمنی بیشتر و ریسک پایین‌تری را به ارمغان می‌آورد. این دو عامل برای ساخت سرمایه تدریجی و پیوسته مناسب هستند؛ بهتر است ۱۰۰ دلار در طول چند ماه به ۱۰,۰۰۰ دلار تبدیل شود تا اینکه ۱۰,۰۰۰ دلار به واسطه معامله LTF به ۱۰۰ دلار تبدیل شود. چقدر سرمایه دارید؟ با پاسخ به این سوال یک قدم به پیدا کردن روش ترید ایده‌آل خود نزدیک‌تر می‌شوید.

آزمایش روش (ها)

حالا که از میزان زمان و پول خود یا محدودیت‌های آنها آگاه هستید، آماده تجربه کردنید. این طور نیست که پس از پاسخ به ۱۰ سوال، بهترین قانون تریدینگ برای خودتان را بشناسید؛ باید برخی از این موارد را آزمایش و تجربه کنید.

آیا به عنوان یک بزرگسال تا به حال سرگرمی جدیدی را آغاز کرده‌اید؟ وقتی برای یادگیری یک ساز جدید تلاش می‌کنید، کم‌کم متوجه می‌شوید که ذاتا آدم بااستعدادی نیستید! بدتر آنکه می‌بینید مهارتتان به نت‌های اشتباه و فالش منجر می‌شود.

شروع یک سرگرمی جدید، همانند معامله دارایی‌ها برای اولین بار است. صرف اینکه آدم علاقه‌مندی به بازارهای مالی هستید، سبب نمی‌شود که به طرز جادویی کسب درآمد کنید. این‌طور نیست که بفهمید توانایی‌تان در دنیای ارز دیجیتال به دادتان خواهد رسید. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم تا می‌توانید تجربه کنید. حتی زمانی که تجربه کردید، باز هم باید این کار را انجام دهید؛ زیرا بازار هم (مانند شما) هرگز یکسان نیست.

هیچ‌کس هرگز دو بار در همان رودخانه قدم نمی‌گذارد؛ زیرا این همان رودخانه نیست و او نیز همان آدم نیست. هراکلیتوس

آزمایش به شما کمک می‌کند تا در مسیر درست قرار بگیرید. این تکرار دائمی آزمون انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و خطا است که مهارت‌های انسان را ایجاد می‌کند. قبل از اینکه متوجه شوید که در این بازار چه سرنوشتی در انتظارتان است، باید اشتباهات بسیاری را تجربه کنید. اگر معاملات سوئینگ برایتان مناسب نیست، اشکالی ندارد؛ می‌توانید سراغ معاملات اسکالپینگ بروید. اگر اوضاعتان در اسکالپینگ خراب است، به پیش بروید تا در نهایت روشی را که مناسب شما باشد را پیدا کنید.

ریسک کردن یا نکردن: مسئله این است

نقل قول هراکلیتوس را حفظ کنید و به یاد داشته باشید: بازار خطی نیست. روشی که یک روز جواب می‌دهد، می‌تواند روز بعد استراتژی فاجعه‌آمیزی باشد. اگرچه نمی‌توانید با خواندن مقاله این چیزها را یاد بگیرید، اما می‌توانید از طریق تجربه احساس کنید. دانستن اینکه چه زمانی ریسک کنید و چه زمانی محتاط باشید، نکته مهمی در معامله است.

بیایید این سناریو را بررسی کنیم: بازار برای مدتی نیاز شدیدی به رالی صعودی دارد. بازار ماه‌ها تکانی نمی‌خورد، اما در نهایت کسی اولین حرکت را می‌کند و بقیه او را دنبال می‌کنند. از خودتان بپرسید: ریسک کنم یا نه؟ بدیهی است که تمایل به صعود نشانه ریسک کردن است. به قول صفحات توییتر کریپتویی: زمانی که زمان خرید رسید، بخرید. نه باید مخالفی “هوشمند” باشید و نه صبر کنید تا در سقف قیمت فروش (Short) انجام دهید. بهترین سناریو این است که تمام پول خود را از دست ندهید.

سناریوی بدون ریسک چیست؟ فرض کنید که بازار به طور غیرمنطقی رفتار می‌کند، چنان‌که که معمولا هم این‌طور است. یک لحظه به عرش می‌رسد و لحظه بعدی به فرش می‌آید و به قول معامله‌گران آشفته‌بازار است! آیا در این شرایط بازار معامله می‌کنید؟ به عنوان یک معامله‌گر، باید در شرایط روشن بازار ترید کنید. برای محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضرر، باید در شرایط امن معامله کنید. تغییر شرایط بازار بین فازهای آشفته و رضایت‌بخش، نباید شما را جذب کند. در این شرایط نباید ریسک کرد، بنابراین استراتژی خود را تغییر دهید.

به روز باشید

به‌روز ماندن برای تمام روش‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاران یک اصل اساسی است. حتی سرمایه‌گذار سختگیر وال استریت که پای خود را از خانه بورلی هیلزش آن طرف‌تر هم نگذاشته است (کنایه از معامله‌گران پولدار وال استریت)، در مورد وضعیت حقوق کارگران در کلونی معادن لیتیوم غرب آفریقا مطالعه می‌کند. شما نیز به عنوان معامله‌گر ارز دیجیتال باید همین کار را انجام دهید. درباره آخرین بروزرسانی توسعه و نقشه راه اتریوم بخوانید. بر فعالیت شبکه بیت کوین و تعداد کاربرانی که نود شبکه را اجرا می‌کنند، نظارت کنید. این اصول بیش از آنچه فرض می‌کنید بر بازارهای کریپتو تاثیر می‌گذارد. یک شایعه بی‌اهمیت درباره چارچوب قانونی جدید، می‌تواند سرنوشت بیتکوین را برای سال آینده تعیین کند.

بسیاری از تریدرها معتقدند که تجزیه و تحلیل فنی و بازار مثل صفحه شطرنج هستند که در آن الگوهای ترید مختلف، دستورالعمل‌های بالقوه قیمت ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند. داستان در نهایت چیزی است که تریدر را مجبور می‌سازد تا در یک جهت حرکت کند و خرید یا فروش انجام دهد. پس یا خودتان را به‌روز نگه دارید یا منتظر عواقب این بی‌اطلاعی باشید.

پرسش و پاسخ (FAQ)

بهترین سبک ترید کدام است؟

هیچ روشی برای همه افراد جوابگو نیست. هر تریدر مجموعه قوانین و استراتژی‌های مخصوص به خود را دارد؛ زیرا شخصیت، میزان ریسک‌پذیری، زمان، سرمایه و خیلی موارد دیگر در هر انسان با انسان‌های دیگر تفاوت دارد؛ بنابراین نمی‌توان نسخه یکسانی را برای همه معامله‌گران پیچید.

آیا سبک های معامله گری در فارکس و بازار ارزهای دیجیتال یکسان است؟

خیر. زیرا ریسک این بازارها با یکدیگر تفاوت دارد. ریسک بازار رمز ارزها به خاطر نوسانات شدید قیمت‌ها بسیار بیشتر از سایر بازارهاست؛ بنابراین باید استراتژی‌های مخصوص به آن را داشته باشید.

استراتژی های معامله گری چه تاثیری روی موفقیت ما دارند؟

سبک‌های معاملاتی می‌توانند در شرایط مختلف بازار به کمک ما بیایند و ما را از گمراهی در روند بازار نجات دهند. این استراتژی‌ها در واقع قانون های معامله گری هستند که خودمان برای خودمان انتخاب می‌کنیم و تحت هر شرایطی باید به آنها وفادار باشیم.

نظم در معامله گری تا چه حد مهم است؟

داشتن نظم بسیار مهم است و باید به‌عنوان یکی از عادت های معامله گری شما تبدیل شود. اگر انتخاب می‌کنید که از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر به ترید بپردازید و روزهای جمعه به استراحت بپردازید، باید صرف‌نظر از شرایط بازار و فرصت‌های بالقوه، به این قانون خود وفادار بمانید.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید :

یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی می باشد. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید. در بازارهای مالی سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها به گونه ای می باشد که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود.

سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین 1دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).
به عنوان مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران می باشد.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف ها و کف‌های پایین تر می باشیم).
در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود. البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم. نکته مهم در خرید پله ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خرید های مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.
برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند. اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت می‌باشد و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم. عده ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ای و عده ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی می‌باشد. در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.
برای تست سریع تر سیستم هم از داده های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید. به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید. به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.
طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

استراتژی معاملاتی در بورس ایران – استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی در بورس بر اساس نحوه کارکرد در بازار و با توجه به اطلاعات بازار مشخص می‌شوند. هیچ نوع استراتژی از پیش برنده‌ای که در تمام بازارها نتیجه مثبتی داشته باشد وجود ندارد. یک استراتژی معاملاتی بر اساس مجموعه‌ای از باورها و پیش‌فرض‌ها با هدف کسب بیشترین سود از معاملات تدوین می‌شود. معامله‌گران بر اساس امکانات و اهداف خود از استراتژی‌ها و سبک‌های گوناگون معامله استفاده می‌کنند.

بعضی از آنها استراتژی مناسبی برای معاملات کوتاه مدت خود پیدا می‌کنند، حال آنکه بعضی دیگر استراتژی‌های مناسبی برای معاملات بلند مدت دارند. استراتژی معاملاتی در بورس ایران نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و معامله‌گران متفاوت، از استراتژی‌های مختلفی در این بازار استفاده می‌کنند.

در این مطلب سعی می‌کنیم تا جای ممکن مفهوم استراتژی معاملاتی در بورس را توضیح دهیم و روشن کنیم. سپس به انواع روش‌های معامله و استراتژی‌های معاملاتی پرداخته و کاربرد هر یک از این موارد را توضیح می‌دهیم. در نهایت انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب شما به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله وضع بازار، شخصیت خود شما، اهداف‌تان از سرمایه‌گذاری، میزان منابع، زمان مورد نظر و مواردی مانند این بستگی دارد. به همین دلیل، «بهترین» استراتژی معاملاتی یا چیزی مانند این وجود ندارد، بلکه فقط استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که در شرایط و با هدف‌های متفاوتی می‌توانند کارایی داشته باشند.

پیشنهاد می کنیم از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

استراتژی معاملاتی در بورس چیست؟

افراد برای به دست آوردن سود در بورس فعالیت و معامله انجام می‌دهند. آنها بر اساس نحوه کارکرد بازار و سرعت تغییرات قیمت سهام‌ها، استراتژی انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب معاملاتی خود را در بازار بورس مشخص می‌کنند. برای موفقیت در بازار بورس بهتر است یک استراتژی معاملاتی در بورس داشته باشید. همان طور که می‌دانید افراد با هم متفاوت هستند و با هدف‌ها، انگیزه‌ها، اطلاعات و منابع مالی متفاوتی در بورس معامله می‌کنند. به همین دلیل انواع استراتژی‌های معاملاتی مختلف به وجود آمده و مطرح شده است.

بعضی از معامله‌گران بورس به ریز ترین تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. این دسته از معامله‌گران معاملات خود را به شکل بسیار کوتاه مدت انجام می‌دهند و گاهی ظرف چند ساعت یک سهام را خریده و آن را می‌فروشند. این دسته از معامله‌گران اغلب به مجموعه‌ای از استراتژی‌های کوتاه مدت مسلط هستند و می‌توانند از طریق روش‌هایی مانند نوسان‌گیری و معامله روزانه به درآمد یا سود مورد نیاز خود برسند.

در مقابل، دسته‌ای دیگر از معامله‌گران وجود دارند که باور دارند سودهای چشم‌گیر فقط از طریق سرمایه‌گذاری بلند مدت حاصل می‌شوند. آنها به دنبال تغییرات یک یا چند درصدی در قیمت نمی‌گردند و هنگامی که سهام می‌خرند، توقع دارند ظرف مدتی که در نظر می‌گیرند، ارزش سهام چند برابر شود. این انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب دسته از سرمایه‌گذاران نیز انواع استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت خود را دارند و از طریق آنها روند بازار را دنبال می‌کنند. با این حساب می‌توانیم مدت سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین استراتژی معاملاتی در بورس ایران و در هر بازار بورس دیگری در نظر بگیریم.

استراتژی معاملاتی نه یک برنامه دقیق از پیش آماده، و نه یک رویکرد کلی و همیشگی در معاملات است، بلکه بینشی است که با توجه به اهداف سرمایه‌گذار و شرایط بازار تعیین می‌شود. معامله‌گران بورس با توجه به وضعیت بازار و سرعت تغییرات قیمت، استراتژی مناسبی که آنها را به هدف خود برساند انتخاب می‌کنند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تابلو خوانی در بورس – (آموزش کاربردی تابلو خوانی) را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی در بورس ایران چیست؟

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اهداف و برنامه‌های معامله‌گران در شرایط مختلف بازار طراحی و ساخته می‌شوند. برای مثال، هنگامی که بازار مرحله نزولی را طی می‌کند و قیمت‌ها در حال سقوط هستند نیز یک استراتژی معاملاتی مناسب به دست آوردن حداکثر سود را هدف قرار می‌دهد. بدیهی است که رویکرد معامله‌گران هنگامی که بازار در حال سقوط باشد متفاوت با زمانی است که بازار مرحله رشد را طی می‌کند. به همین دلیل، هر استراتژی معاملاتی در بورس نیز تحت این دو شرایط متفاوت خواهد بود.

همان طور که پیشتر اشاره شد، هیچ نوع استراتژی که همیشه و در همه شرایط کارایی داشته باشد وجود ندارد. چنین چیزی بیشتر یک رویا، یا تصور بچه‌‌گانه است که نه درکی از بازار بورس دارد و نه درک درستی از مفهوم استراتژی. معامله‌گران با آموزش و کسب تجربه یاد می‌گیرند حالت‌های مختلف بازار را شناسایی کنند. آنها مجموعه‌ای از سبک‌ها و روش‌های معامله را می‌آموزند تا در شرایط مختلف از آنها استفاده کنند. استراتژی معاملاتی آنها قبل از هر چیز بر اساس شخصیت و اهداف آنها، سپس حجم دارایی و نوع فعالیت آنها در بورس، و همچنین وضعیت بازار است که تعیین می‌شود.

انواع استراتژی معاملاتی

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بورس ایران و کشورهای دیگر شامل موارد زیر می‌شود:

• استراتژی معاملاتی خبری
• استراتژی معاملاتی پایان روز
• استراتژی معاملاتی زیگ‌زاگ
• استراتژی معاملاتی روزانه
• استراتژی معاملاتی روند
• استراتژی نوسان‌گیری

در ادامه به معرفی این استراتژی‌ها و نقاط قدرت و ضعف آنها پرداخته می‌شود. این موارد بیشتر شامل استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت در بازار بورس می‌شوند.

استراتژی معاملاتی خبری

بازارها به صورت کلی و بازارهای مالی به صورت خاص، به خصوص بازار بورس تحت تاثیر اخبار مختلف واکنش‌‌های گوناگونی نشان می‌دهند. سهام‌داران و معامله‌گران با به دست آوردن تجربه متوجه می‌شوند چه خبرهایی چه تاثیراتی در قیمت سهام‌ها دارند. برای مثال، سهام شرکت‌های پتروشیمی در زمان سقوط قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب سهام‌دارانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند متوجه تاثیر اخبار روی قیمت‌ها بوده و درست در زمان اعلام قیمت و قبل از آن سفارش معامله می‌دهند. این استراتژی معاملاتی در بورس ایران نیز کارایی و کاربرد زیادی دارد.

استراتژی معاملاتی خبری مزایای زیادی، از جمله فرصت‌های مختلف معاملاتی با اخبار روزانه دارد. همچنین معامله‌گرانی که به رفتار بازار در مقابل اخبار تسلط دارند می‌توانند از سودهای بسیار بالایی برخوردار شوند. به هر ترتیب، ضعف این روش هم در این است که نیاز به آگاهی و شناخت بالایی از جریان‌های اقتصادی و مالی دارد. در مجموع بیشتر سهام‌داران و سرمایه‌گذاران از این استراتژی حداقل در ترکیب با استراتژی‌های دیگر استفاده می‌کنند. اطلاعات اصلی‌ترین عامل تعیین کننده در بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود و اخبار یکی از فرم‌های اصلی اطلاعات در جهان امروزی است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی پایان روز

این استراتژی معاملاتی بهترین زمان برای سفارش گذاشتن را قبل از انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب بسته شدن قیمت‌ها و در پایان روز در نظر می‌گیرد. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند حرکت قیمت را بر اساس تغییرات آن در روز و روزهای گذشته بررسی می‌کنند. آنها نزدیک‌ترین زمان به بسته شدن معاملات را برای معامله انتخاب می‌کنند چرا که باور دارند قیمت‌ها در این زمان به آستانه منطقی خود نزدیک‌تر هستند.

معامله‌گرانی که از این روش برای معامله در بورس استفاده می‌کنند کمتر از بقیه معامله‌گران فعالیت دارند و فقط ساعت‌های مشخصی در پایان روز مشغول تحلیل بازار و مشخص کردن نقاط سفارش هستند. آنها همچنین از انواع ابزارهای معاملاتی مثل گزینه‌های قطع ضرر، برداشت خودکار، و مانند این برای پیشگیری از تغییرات نیمه‌شب بهره می‌برند. معاملات پایان روز یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران نیز محسوب شده و بسیاری از معامله‌گران سهام از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی زیگ‌زاگ

استراتژی معاملاتی زیگ‌زاگ شامل شناخت دقیق رویه‌های بازار و استفاده کردن از تغییرات قیمت است. معامله‌گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تا حدی با منطق تغییرات قیمت در بازار آشنا هستند. آنها تغییرات قیمت را به دقت زیر نظر گرفته و از الگوهای مختلفی برای شناسایی نقاطی که قیمت در آنها دچار تغییر می‌شود استفاده می‌کنند. این روش یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی بر پایه تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. معاملات زیگ‌زاگ را همچنین می‌توان یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران در نظر گرفت.

این استراتژی بر پایه این فرض استوار شده که تغییرات جزئی قیمت تحت تاثیر تغییرات بزرگ‌تر اتفاق افتاده و هر عملی دارای یک عکس‌العمل است. به این ترتیب هر بار که قیمت کاهش پیدا می‌کند می‌تواند خبر از افزایشی در آینده داشته باشد و بر عکس، هر بار که قیمت افزایش پیدا می‌کند می‌تواند در آینده به کاهش منجر شود. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمان مناسب را تشخیص داده و سفارش معامله خود را برای این زمان تعیین می‌کنند.

استراتژی معاملاتی روزانه

این استراتژی توسط بخش بزرگی از معامله‌گرانی که قصد به دست آوردن سود از تغییرات روزانه قیمت‌های سهام دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که با این استراتژی کار می‌کنند، تغییرات قیمت در طول یک روز کاری را زیر نظر می‌گیرند و معاملات خود را به نحوی انجام می‌دهند که از انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب تغییرات قیمت روزانه یا بین روزها سود ببرند. معامله‌گران روزانه بیشتر از معامله‌گرانی که از استراتژی‌های دیگر استفاده می‌کنند در جریان بازار بوده و اخبار و تغییرات قیمت را پیگیری می‌کنند.

این نوع معامله نیاز به تخصص و شناخت بالایی از بازارهای بورس و سهام دارد. افرادی که معاملات خود را به این روش انجام می‌دهند نیاز به سرمایه چندانی ندارند و در بسیاری از موارد سرمایه معاملات خود را به شکل قرضی تامین می‌کنند. با این حال آنها به خوبی می‌توانند از این سرمایه در زمان کوتاه روزانه استفاده کرده و حداکثر سود ممکن را از آن به دست بیاورند.

استراتژی معاملات روزانه را نیز می‌توان یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران در نظر گرفت که بسیاری از افراد از طریق آن درآمد دارند. هر چند مطابق قوانین جدید سازمان بورس، معاملات روزانه و فروختن سهامی که در همان روز خریداری شده غیر قانونی اعلام شده و به این ترتیب این استراتژی و استراتژی‌هایی که با محدوده زمانی کوتاه روزانه و کمتر از آن سر و کار دارند کارایی خود را از دست می‌دهند.

پیشنهاد می‌شود مقاله تحلیل زمانی در بورس – معرفی ابزارهای تحلیل زمانی را مطالعه کنید

استراتژی معاملاتی روند

معامله‌گرانی که از این استراتژی در معاملات خود استفاده می‌کنند زمان ورود به بازار و خروج از آن را بر اساس حرکت ترند یا روندها انجام می‌دهند. آنها برای این کار از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا متوجه شوند یک روند تا کجا ادامه می‌یابد و بر اساس پیش‌بینی‌های خود سفارشات خرید و فروش را در بهترین نقاط تعیین می‌کنند.

بیشتر معامله‌گرانی که در جریان تغییرات قیمت و ظهور روندها وارد بازار می‌شوند سعی می‌کنند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده کنند. روندها می‌توانند چارچوب‌های زمانی متفاوتی داشته باشند. بر این اساس معامله‌گرانی که روندها را مبنا قرار می‌دهند منطق زمانی مشخصی را دنبال نمی‌کنند. آنها بیشتر از هر چیز به دنبال نقاطی هستند که روندها در نهایت به آن رسیده و از آنجا تغییر مسیر می‌دهند. استراتژی معاملاتی روند نیز یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران است که طرفداران زیادی هم دارد.

استراتژی نوسان‌گیری

کوتاه مدت ترین استراتژی معاملاتی در بورس نوسان‌گیری (Scalping) است. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند به محض اینکه تغییر قیمت به نفع آنها تمام شود از معامله خارج شده و سهام مورد نظر را می‌فروشند. این در حالی است که در بسیاری از موارد ممکن است قیمت همچنان رو به رشد باشد و آنها بتوانند سود بیشتری به دست بیاورند. این معامله‌گران اعتقادی به رها کردن معاملات ندارند و با حداقل سود از یک سرمایه‌گذاری خارج می‌شوند. در مقابل، آنها به افزایش تعداد معاملات موفق و افزایش درآمد از این طریق اعتقاد دارند.

با توجه به محدود شدن معاملات روزانه در بورس تهران، دیگر نمی‌توان نوسان‌گیری را یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران در نظر گرفت. این استراتژی کوتاه‌ مدت‌ترین روش معامله سهام است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در جهان بورس و بازارهای مالی از آن برای تامین درآمد خود استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

انواع استراتژی‌های معاملاتی در بورس بر اساس ترکیبی از شناخت، تجربه، اهداف و شخصیت معامله‌گر با شرایط بازار و همچنین حجم منابع مالی مشخص می‌شوند. استراتژی‌های معاملاتی ابزارهای از پیش موجودی نیستند که یک معامله‌گر از آنها استفاده کند، آنها روش‌هایی هستند که معامله‌گران با توجه به رفتار بازار انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب تشخیص می‌دهند کارایی داشته باشند. به همین دلیل، نمی‌توان هیچ نوع استراتژی معاملاتی را در همه شرایط و بازارها موفق در نظر گرفت، بلکه هر یک از آنها در موقعیت‌های خاصی کاربرد دارند.

بسیاری از افرادی که قصد فعالیت در بورس دارند تصور می‌کنند استراتژی معاملاتی چیزی جدای از خرید و فروش سهام مختلف است. این در حالی است که استراتژی معاملاتی در بورس ایران مانند هر کشور دیگری بر پایه اهداف و برنامه معامله‌گر با توجه به بازار انتخاب و تعیین می‌شود. استراتژی‌های معاملاتی اغلب بر اساس کوتاه مدت یا بلند مدت بودن، و همچنین عناصری که در آنها مورد توجه و تمرکز قرار می‌گیرند از هم تفکیک می‌شوند.

در این مطلب برخی از کاربردی‌ترین و پر استفاده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت در بورس معرفی و بررسی شد. این استراتژی‌ها در بورس ایران نیز به خوبی کارکرد داشته و معامله‌گران از طریق آنها می‌توانند در این بورس نیز فعالیت داشته باشند.

۵ بخش مهم برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه بتوانیم سود معاملاتی خوبی را کسب کنیم باید استراتژی معاملاتی مشخصی را داشته باشیم. در مورد داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به این طرح مطالب زیادی گفته شده است، اما برای ساخت یک روند سودآوری دقیقاً به چه مواردی نیاز دارید؟ اگر یک دفترچه معاملاتی دقیق داشته باشید، احتمالاً ایده خوبی دارید که نشان می دهد کدام یک از شاخص ها و تنظیمات به نفع شماست. شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو پیروی کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو پیروی کنید.

۱. شرایط بازار

درک محیط بازار یکی از مهمترین ملاحظات هنگام معاملات است. به همین دلیل است که یک بخش اساسی برای یک استراتژی سودآور تلقی می شود.

به بیان ساده، این به این معنی است که قیمت سهام یا جفت ارز ها روند رو به رشد دارند یا رنج هستند. شما می خواهید بدانید از کدام شاخص های مناسب و ابزارهای ترسیم(تکنیکال) متناسب با شرایط فعلی بازار استفاده کنید.

در یک بازار رو به رشد، قیمت دارایی ها برای مدت زمان طولانی در یک جهت خاص حرکت می کنند. در این موارد استفاده از مواردی مانند اندیکاتورهای قدرت روند، فیبوها و خطوط روند در استراتژی شما منطقی است.

در یک بازار رنج، قیمت ها معمولاً از سطح حمایت و مقاومت شدید بر می گردند. یک استراتژی معاملاتی که شامل نقاط پیووت، باندهای بولینگر یا اسیلاتورها باشد، می تواند در این مورد بهتر عمل کند.

توجه داشته باشید که تعدادی از این شاخص های تکنیکی، بسته به نحوه استفاده از آنها می توانند برای بازارهای پرطرفدار و مختلف قابل استفاده و تست باشند، بنابراین بسیار مهم است که بدانید در چه محیطی معامله می کنید!

۲. حرکت (مومنتوم)

حرکت اغلب با فیزیک همراه است و به حاصل جرم و سرعت یک جسم بستگی دارد. در معاملات، حرکت به سرعت تغییر قیمت در مدت زمان معین اثر می کند.

این را می توان با استفاده از فرمول های پیچیده ریاضی در قالب شاخص های تکنیکی و یا به سادگی و به صورت چشمی تعیین کرد.به عنوان مثال، احساس می شود که در نمودار چهار ساعته قیمت با افزایش شدیدی نسبت به گذشته، حرکت صعودی قوی تری دارد.

توجه به شتاب قیمت به شما کمک می کند تا سرعت و جهت بعدی را پیش بینی کنید. همچنین در صورت احتمال تغییر یا شکست خط روند، و همینطور قدرت در یک اصلاح، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

۳. نقاط عطف

این موارد معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارند که می توانند شما را در تنظیم قوانین ورود و خروج برای استراتژی معاملاتی راهنمایی کنند.نقاط عطف می تواند شامل سطوح فیبوناچی، نقاط پیووت، مناطق احتمال واکنش متاثر از گذشته قیمت یا اعداد روانشناختی، پرایس اکشن بر اساس شاخص های تکنیکالی یا ترکیبی از این موارد باشد.

۴. حجم(ولوم)

یکی دیگر از واحدهای مهم سیستم معاملاتی، حجم است که میزان علاقه بازار به یک دارایی خاص را ردیابی می کند. تغییرات در حجم می تواند به شما کمک کند تا بهترین زمان ها برای ورود به معاملات و زمان خروج از بازار را شناسایی کنید.میزان حجم اغلب به صورت خطوط یا میله هایی در زیر نمودار اصلی قیمت نشان داده می شود. هرچه دارایی با معامله بیشتر انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب انجام شود، حجم آن نیز بالاتر خواهد بود.

۵. زمان بندی(تایمینگ)

زمان بندی دوره های خاصی(تایم فریم) را بررسی و انتخاب می کند که بستگی به نوع استراتژی و روحیه شما دارد.با معامله در تایم فریم های حساب شده می توانید ورودی های خود را بسته به آن تنظیم و نظم زمانی به معاملات خود وارد کنید.