پلتفرم معاملاتی در ایران

آموزش اندیکاتور adx

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش اندیکاتور ADX

ADX یا Average Directional Movement Index یکی از اندیکاتورهای خانواده ترند در نرم افزار متا تریدر است .

این اندیکاتور یک ابزار مشخص کننده روند و قدرت روند است .
بر اساس این اندیکاتور ابتدا مشخص می کنیم که روند نزولی یا صعودی و یا رو به جلو است. بر این اساس مادامی که خط ممتد شاخص ADX ( در اینجا خط ممتد آبی) کمتر از شاخص 25 باشد یا زیر خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند رو به جلو در نظر گرفته می شود .
در حالتی که خط ممتد شاخص ADX ( در اینجا خط ممتد آبی) بیشتر از شاخص 25 باشد یا روی خطوط دیگر +DI و –DI باشد روند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می شود. در این حالت برای مواردی که –DI روی +DI باشد روند نزولی است و در حالتی که +DI روی –DI باشد روند صعودی است. نقطه عبور +DI و –DI را از روی یکدیگر می توان مکان ارائه سیگنال در نظر گرفت .


آشنایی با اندیکاتور ها-3


Average Directional Movement Index (ADX)

اندیکاتور تکنیکی شاخص حرکت جهت دار متوسط (ADX) به تشخیص ترند داشتن یک قیمت کمکمیکند. این شاخص توسط آقای Welles Wilder در کتابش "New concepts in technical trading systems" شرح داده شده است .
ساده ترین روش ترید کردن براساس سیستم حرکتجهت دار دلالت بر مقایسه دو اندیکاتور جهتدار دارد: یک +DI 14 دوره ای و یک –DI 14 دوره ای. برای انجام اینکار باید یا چارتهای اندیکاتورها را بروی هم قرار دهیم یااینکه +DI را از –DI کم کنیم . W.Wilder پیشنهاد کرده است که وقتی +DI بالاتر از –DI قرار میگیرد خرید کرده، و وقتی +DI به زیر –DI فرو کشیده میشود فروش نمایید .
ولسویلدر به این قواعد ساده تجارتی، "قاعدۀ نقاط اکسترمم" را نیز افزوده است. از اینقاعده برای حذف سیگنالهای نادرست و کاهش تعداد معاملات استفاده میشود. بر طبق اصلنقاط اکسترمم، "نقطه اکسترمم" جایی است که +DI و –DI همدیگر را قطع میکنند. اگر +DI به بالاتر از –DI صعود کند، این نقطه ماکزیمم قیمت در روزی خواهد بود که آنهاهمدیگر را قطع کرده اند. و اگر +DI به پایینتر از –DI نزول کند، این نقطه مینیممقیمت در روزی خواهد بود که آنها همدیگر را قطع کرده اند .
آنگاه از نقطه اکسترممبعنوان سطح ورود به بازار استفاده میشود. بنابراین، پس از اینکه سیگنال خرید (+DI بالاتر از –DI) صادر شد باید منتظر ماند که قیمت از نقطه اکسترمم بگذرد، و فقط درآن هنگام وارد پوزیشن خرید شود. اما، اگر قیمت نتواند از سطح نقطه اکسترمم تجاوزکند، تریدر باید در همان پوزیشن فروش بماند .
محاسبه
ADX = SUM[((+DI-(-DI)/(+DI+(-DI)), N]/N

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای طراحی شده توسط ولز وایلدر است. این اندیکاتور از دو مفهوم به نام‌های شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ و شاخص جهت‌دار منفی یا DI- بهره می‌گیرد. این دو مفهوم اساس کار اندیکاتور ADX هستند. با این حال که وایلدر اندیکاتور ADX را نیز مانند سایر اندیکاتورهای خود برای کالاها و معاملات روزانه و نه برای بازار سهام طراحی آموزش اندیکاتور adx کرده بود، اما این اندیکاتور برای سهام و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد. در این مقاله آموزش اندیکاتور ADX و کارکرد آن در ترید را ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

همانطور که عنوان کردیم، اندیکاتور ADX توسط معامله‌گر و تحلیلگر برجسته امریکایی، جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه یافت. از دیگر اندیکاتورهای شناخته‌شده وایلدر می‌توان به RSI و ATR اشاره کرد. اندیکاتور ADX برای تشخیص قوت یا ضعف روند کاربرد دارد. در واقع این اندیکاتور برای پیش‌بینی و تعیین جهت حرکت روند در آینده مناسب نیست؛ اما برای تشخیص قوت و ضعف روند فعلی بسیار کاربردیست. در قسمت بعدی این مقاله چگونگی عملکرد اندیکاتور ADX و سیگنال‌های آن را بررسی خواهیم کرد.

عملکرد اندیکاتور ADX چگونه است؟ سیگنال‌های اندیکاتور ADX

در مواقعی، ممکن است شما به ابزاری احتیاج داشته باشید که قوت یا ضعف روند فعلی را به شما نمایش دهد. برای مثال تصور کنید مایلید بدانید که روند صعودی آغاز شده تا چه حد قویست، تا بتوانید برای واردن شدن یا نشدن به یک موقعیت لانگ تصمیم‌گیری کنید. عکس این مسئله نیز در خصوص روندهای نزولی و موقعیت‌های شورت صدق می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور ADX به کمک شما می‌آید.

اندیکاتور ADX یک اسیلاتور یا نوسانگر است که در محدوده صفر تا صد نوسان می‌کند. در خصوص چگونگی سیگنال‌گیری از اندیکاتور ADX اختلاف‌نظرهای اندکی وجود دارد. البته تمامی تحلیلگران معتقدند که ADX پایین ۲۰، نشان‌دهنده ضعف روند است. اما در خصوص قوت روند، برخی از آن‌ها به ADX بالای ۲۵، برخی به ADX بالای ۴۰ و برخی به ADX بالای ۵۰ استناد می‌کنند. با این حال، بصورت کلی می‌توان ADX بالای ۲۵ را نشانه قوت روند دانست و طبیعیست که هرچه ADX به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود، قوت روند نیز بیشتر است. یادآوری می‌کنیم که این اعداد، مرزهایی ثابت و غیرقابل‌تغییر نیستند. شما می‌توانید با توجه به تجربه شخصی و استراتژی ترید خود آن‌ها را تنظیم کنید.

دقت کنید که اندیکاتور ADX نشان‌دهنده قوت و ضعف ترند است، نه صعودی یا نزولی بودن بازار. بنابراین ADX صعودی نشان‌دهنده صعودی بودن بازار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که روند آغاز شده از قوت بالایی برخوردار است. حال این روند می‌تواند خود صعودی یا نزولی باشد. در تصویر زیر یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنید، که اندیکاتور ADX آن به دلیل همین قوت، صعودی شده است.

نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX

نزولی بودن نمودار قیمت و صعودی بودن نمودار اندیکاتور ADX

همانطور که مشاهده می‌کنید، در ابتدای امر (که با کادر آبی نمایش داده شده است) روند مشخصی در کار نبود و بازار درگیر نوسانات خود بود. از همین رو، ADX نیز صعودی نبود و پایین‌تر از محور ۲۰ قرار داشت. اما پس از مدتی، یک روند نزولی قوی آغاز شد. از همین رو، ADX صعودی شد و به بالای محور ۵۰ حرکت کرد.

در شکل زیر همین اتفاق را در خصوص یک روند صعودی قوی مشاهده می‌کنید.

صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX

صعودی بودن نمودارهای قیمت و اندیکاتور ADX

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، اعداد و محورهای اندیکاتور ADX نیز مانند سایر اندیکاتورها ثابت نیستند. اما برخی تعابیر متداول از آن‌ها وجود آموزش اندیکاتور adx دارد که ممکن است برای تریدرهای مبتدی‌تر مناسب باشد. در جدول زیر این تعابیر را مشاهده می‌کنید.

معانی مقادیر مختلف اندیکاتور ADX

معانی مقادیر مختلف اندیکاتور ADX

سایر سیگنال‌های اندیکاتور ADX

با این وجود که مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ADX همان نکته عنوان شده است، اما از آن برای دست‌یابی به برخی سیگنال‌های کوچک دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. البته برای حصول این سیگنال‌ها، وجود نمودارهای +DI و –DI که در ابتدای امر به آن‌ها اشاره کردیم نیز ضرورت دارد. در این قسمت از این مقاله، هر یک از این دو نمودار را به‌صورت جداگانه بررسی می‌کنیم و کارکرد آن‌‌ها در اندیکاتور ADX را شرح می‌دهیم.

اندیکاتور ADX از سه نمودار تشکیل می‌شود. علاوه بر نمودار ADX که در قسمت قبل در خصوص آن صحبت کردیم، این اندیکاتور به دو نمودار +DI و –DI نیز مجهز است. به‌طور معمول نمودار +DI به رنگ سبز و نمودار –DI به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. این دو نمودار توانایی ارائه سیگنال‌های دیگری را به اندیکاتور ADX اضافه می‌کنند.

گفته می‌شود زمانی که نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند و نمودار ADX نیز بالاتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنال احتمالی خرید در نظر گرفت و اگر نمودار –DI به بالای نمودار +DI حرکت کند و ADX نیز کمتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، می‌توان آن را سیگنالی برای فروش و یا ورود به موقعیت‌های فروش (شورت) دانست. از سیگنال‌های کراس (Cross) این چنینی می‌توان برای تشخیص زمان‌های خروج از موقعیت‌های فعلی نیز استفاده کرد. برای مثال اگر هنگامی که در یک موقعیت لانگ قرار دارید نمودار –DI به بالای نمودار +DI عبور کند، بهتر است که از این موقعیت خارج شوید (و بالعکس). اگر در همین زمان ADX نیز پایین ۲۰ قرار داشته باشد، اندیکاتور این سیگنال را می‌دهد که قیمت در حال نوسان است و از همین رو زمان مناسبی برای وارد شدن به موقعیت‌های لانگ/شورت نیست.

محاسبات و فرمول‌های اندیکاتور ADX و نمودارهای آن

تا به این جا تلاش کردیم کاربردهای اندیکاتور ADX و نمودارهای مختلف آن را عنوان کنیم. در قسمت‌های بعدی مقاله قصد داریم به فرمول‌ها و محاسبات این نمودارها بپردازیم. آگاهی از این محاسبات برای به کار بستن اندیکاتور ADX (و هیچ اندیکاتور دیگری) ضروری نیست؛ اما این آگاهی می‌تواند به شما در درک منطق اندیکاتورها کمک کند. برای مثال عنوان می‌شود که اگر نمودار +DI به بالای نمودار –DI حرکت کند، می‌توان آن را سیگنال خرید دانست. اما اگر شما با ماهیت این دو نمودار و فرمول‌های پشت آن‌ها آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق، این سیگنال را صادر می‌کند. بنابراین پیشنهاد ما مطالعه این فرمول‌ها و تلاش برای درک منطق آن‌هاست.

روش محاسبه نمودارهای +DI و –DI

برای محاسبه این دو نمودار، ابتدا باید مقدار حرکت جهت‌دار یا Directional Movement را محاسبه کنیم، که به اختصار DM خوانده می‌شود و مانند DI دارای مقادیر مثبت و منفیست. دقت کنید که DI در حقیقت شاخص میانگین جهت‌دار است و با DM فرق می‌کند. برای محاسبه DI به DM نیاز داریم، که در قسمت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

برای محاسبه DM بیشترین قیمت، کمترین قیمت، و قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم‌ها مورد نیاز است. با استفاده از این اطلاعات، دو مقدار به نام‌های upmove و downmove محاسبه می‌شوند. +DM و –DM از طریق همین مقادیر به دست می‌آیند. برای محاسبه upmove باید بیشترین قیمت بازه زمانی قبلی را از بیشترین قیمت بازه زمانی فعلی کسر کنیم.

مقدار upmove = بیشترین قیمت تایم‌فریم قبلی – بیشترین قیمت تایم‌فریم فعلی

و برای محاسبه downmove باید کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی از کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی کسر گردد.

مقدار downmove = کمترین قیمت تایم‌فریم فعلی – کمترین قیمت تایم‌فریم قبلی

حال اگر مقدار upmove از صفر بزرگ‌تر بوده و از مقدار downmove نیز بیشتر باشد، +DM برابر با upmove خواهد بود. در غیر این صورت، +DM برابر با صفر است. از طرفی، اگر مقدار downmove از صفر بزرگ‌تر و از upmove نیز بیشتر باشد، -DM برابر با downmove است. در غیر این صورت، -DM برابر با صفر است.

حال که با نحوه محاسبه DM آشنا شدیم، نوبت به محاسبه DI می‌رسد. در فرمول DI علاوه بر DM از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک نمایی یا EMA و بازه میانگین حقیقی یا ATR نیز استفاده می‌شود. +DI از طریق ضرب عدد صد در میانگین متحرک نمایی +DM و تقسیم حاصل بر ATR تایم‌فریم موردنظر محاسبه می‌شود. همین فرمول در خصوص –DI نیز کاربرد دارد، با این تفاوت که در آن از میانگین متحرک نمایی –DM استفاده می‌شود. بنابراین این فرمول را می‌توان به شکل زیر بازنویسی کرد:

DI = (100 X EMA of DM) / ATR

نکته آخری که در محاسبات اندیکاتور ADX به آن خواهیم پرداخت، شیوه محاسبه خود نمودار ADX است. برای محاسبه نمودار ADX ابتدا به مفهومی به نام dx یا همان Directional Movement Index نیاز داریم. فرمول محاسبه dx از این قرار است:

Dx = ((+DI – ­-DI) / (+DI + -DI)) X 100

ADX همانطور که از نامش (Average Directional Index) پیداست، میانگین dx است. در زمان‌های ابتدایی تایم‌فریم، هنوز dx موجود نیست که میانگین آن قابل محاسبه باشد. برای محاسبه ADX باید حداقل dx های ۱۴ دوره اول محاسبه شود. پس از آن، نوبت به محاسبه اولین ADX می‌رسد. اولین ADX از طریق جمع ۱۴ dx قبلی و تقسیم آن‌ها بر ۱۴ محاسبه می‌شود؛ اما ADXهای بعدی به شیوه‌ای تا حدودی متفاوت‌تر محاسبه می‌شوند. برای محاسبه ADXهای بعدی باید ابتدا ADX قبلی را در عدد ۱۳ ضرب و حاصل را با dx فعلی جمع کنید. در نهایت کافیست حاصل این عبارت را بر عدد ۱۴ تقسیم کنید تا ADX شما حاصل شود.

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم آموزش اندیکاتور ADX را به شما ارائه کنیم و ضمن بیان کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی سیگنال‌گیری از آن، فرمول‌ها و محاسبات ADX را نیز در اختیارتان قرار دهیم. در آخر باز هم تأکید می‌کنیم که بیشترین کاربرد اندیکاتور ADX در تشخیص قوت و ضعف روند فعلیست. ADX از این جهت با سایر اندیکاتورهای موجود متفاوت است. ADX را نمی‌توان حتی یک اندیکاتور روند دانست؛ چرا که اندیکاتورهای روند به تریدرها در تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند کمک می‌کنند؛ اما ADX فارغ از صعودی یا نزولی بودن، میزان قوت روند را نمایش می‌دهد. از همین رو، این اندیکاتور در کمک به شما برای وارد شدن یا نشدن به موقعیت‌های لانگ و شورت بسیار کاربردیست.

و در نهایت این که مانند همیشه، پیشنهاد ما این است که یک اندیکاتور را به‌تنهایی و بعنوان تنها مرجع تصمیم‌گیری‌های خود به‌کار نبرید و از دو یا سه اندیکاتور مختلف در کنار هم استفاده کنید.

اندیکاتور ADX + آموزش تصویری و نحوه سیگنال گیری

Okex

اندیکاتور ADX که نام اختصاری Average Directional Movement Index می باشد. این شاخص توسط شخصی به نام J. Welles Wilder و در سال ۱۹۸۷ کشف گردیده است.

اندیکاتور ADX از اندیکاتورهای محبوب در بین تحلیلگران بازار های مالی است که اطلاعاتی را در رابطه با شتاب و قدرت روند را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ADX از سه خط تشکیل شده است که شامل:

  • خط (ADX (average directional index
  • خط DI مثبت (positive directional indicator)
  • خط DI منفی (negative directional indicator)

اندیکاتور ADX

خط ADX قدرت روند را اندازه گیری می‌کند و این بدان معناست که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند است. بنابراین واضح است که ADX نزولی به معنای از دست رفتن قدرت روند و اگر خط ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگر ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.

در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADX به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

اندیکاتور ADX

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار Bullish آموزش اندیکاتور adx آموزش اندیکاتور adx را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.

اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا Bearish است. به عبارت دیگر، هر چه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود و بالعکس آن هرگاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

در تصویر زیر با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

اندیکاتور ADX

منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته است و از قدرت روند کافی برخوردار نیست.

پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.

اندیکاتور ADX

همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

همراهان عزیز فیماچارت، برای خواندن آموزش دیگر اندیکاتورها به این لینک مراجعه کنید.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور adx

ولز وایلدر اندیکاتوری طراحی کرد که علاوه بر تشخیص قدرت روند، جهت آن را نیز تشخیص می‌داد. این اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX نامیده می‌شود. در این مقاله می‌کوشیم تا شما را با این اندیکاتور ساده و سودمند آشنا سازیم.

شاخص میانگین جهت‌دار(ADX) چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله‌گران برای تعیین میزان قدرت روند به کار می‌رود. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و ADX به همراه دو اندیکاتور دیگر، یعنی اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار آموزش اندیکاتور adx مثبت (DI+) نمایش داده می‌شود. در نتیجه ADX معمولا از سه خط تشکیل می‌شود. این شاخص همچنین برای تشخیص موضع خرید و فروش استقراضی (Short and Long position) به کار می‌رود.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

از آنجا که اندیکاتور ADX متشکل از سه خط است به یک سری محاسبات نیاز دارد:

نحوه محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

  1. DI + ، DI – و دامنه حقیقی (True Range) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید. معمولا دوره زمانی 14 (تایم فریم روزانه) استفاده می‌شود.
  2. DI+ برابر است با تفاضل بیشترین قیمت (High) دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری (+DM = Current High – Previous).
  3. DI – برابر است با تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبل (-DM = Previous Low – Current Low.).
  4. هنگامی که تفاضل بیشترین قیمت دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری بزرگتر از تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبلی است (Current High – Previous High > Previous Low – Current Low) از +DM استفاده کنید. و متقابلا اگر تفاضل کمترین قیمت‌ها در دوره جاری و دوره قبلی بزرگتر از تفاضل بیشترین قیمت‌ها در دو دوره است (Previous Low – Current Low > Current High – Previous High)، در این صورت DI – را به کار گیرید.
  5. TR (دامنه حقیقی) از اختلاف بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره جاری (Current High – Current Low)، اختلاف بیشترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current High – Previous Close) و یا اختلاف کمترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current Low – Previous Close) بیشتر است.
  6. میانگین 14 روزه +DM، DI – و TR را حساب کنید. فرمول TR در بخش بعدی آمده است. مقادیر +DM و DI– را برای محاسبه میانگین هموار شده آنان قرار دهید.
  7. نخستین 14TR برابر است با مجموع مقدار TR در 14 دوره زمانی (روز) نخست.
  8. مقدار 14TR بعدی نیز برابر است با اولین 14TR منهای میانگین 14 روزه 14TR قبلی به علاوه‌ی TR دوره جاری (Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR)
  9. سپس مقدار آموزش اندیکاتور adx میانگین +DM را بر مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا +DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
  10. مقدار میانگین –DM را به مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا -DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
  11. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق +DI منهای -DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI ضرب در 100.
  12. برای رسیدن به ADX ، مقدار DX را برای حداقل 14 دوره محاسبه کنید سپس میانگین بگیرید تا به ADX برسید.
  13. اولین ADX برابر است با مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 (First ADX = sum 14periods of DX / 14)
  14. و در نهایت ADX برابر است با مجموع ADX دوره قبلی در 13 و DX کنونی تقسیم بر 14 (ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14)

مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار

ADX به همراه اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) اندیکاتورهای مومنتوم هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا میزان قدرت روند را تعیین کنند در حالی که +DI و -DI در تشخیص جهت روند کاربرد دارد.

از تقاطع +DI و -DI برای ایجاد سیگنال استفاده می‌شود. برای مثال اگر خط +DI خط -DI را رو به بالا قطع کند و ADX بالای 20 ، یا در بهترین حالت بیشتر از 25 باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

اگر -DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بیشتر از 20 یا 25 باشد، در این حالت شرایط برای فروش استقراضی یا قرار گرفتن در موضع شورت مناسب است.

استفاده از تقاطع برای خروج از معاملات جاری نیز به کار می‌رود. اگر در موضع لانگ قرار دارید (خرید استقراضی) و -DI از پایین به بالا +DI را قطع می‌کند از موضع خود خارج شوید.

هنگامی که ADX کمتر از 20 است، اندیکاتور در حال صدور سیگنالی ست مبنی بر اینکه قیمت بدون روند است و شرایط برای ورود به معامله مساعد نیست.

اندیکاتور ADX

نمودار بالا نشان‌دهنده قیمت بیت‌کوین به همراه اجزا سه گانه اندیکاتور ADX است. ADX یه رنگ سیاه، +DI به رنگ سبز و –DI به رنگ قرمز نمایش داده شده است. در اواخر آگوست 2020 ADX از سطح 25 فراتر رفته و همان طور که مشاهده می‌کنید به موازات آن بیت‌کوین نیز با روند حرکت کرده است. از طرفی دیگر هنگامی که در اواسط آوریل +DI رو به بالا –DI را قطع کرده، حرکت قیمت صعودی شده است.

تفاوت میان شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور ADX ترکیبی است از سه خط، در حالی که اندیکاتور آرون از 2 خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور نمایانگر حرکات مثبت و منفی هستند که به تشخیص جهت روند کمک می‌کند. مقدار آرون همانند ADX، میزان قدرت روند را نشان می‌دهد. اما محاسبه این دو با هم متفاوت است، در نتیجه تقاطع هر کدام از اندیکاتورها در زمان‌های متفاوتی رخ می‌دهد.

اندیکاتور آرون (Aroon)

محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) تقاطع خطوط می‌تواند به دفعات رخ دهد. برخی اوقات رخ دادن بیش از حد تقاطع موجب سردرگمی و هدر رفتن دارایی در معاملاتی می‌شود که به سرعت مسیر خود را عوض می‌کنند. این‌ حالت، سیگنال ناقص (False Signal) نامیده می‌شود. بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مقدار شاخص ADX کمتر از 25 باشد. گفته شده که در برخی مواقع اندیکاتور ADX بیشتر از 25 می‌شود اما صرفا موقتی است و کمی بعد به همراه قیمت بازگشت می‌کند.

اندیکاتور ADX مثل هر اندیکاتور دیگری باید به همراه سایر اندیکاتورها و در کنار تحلیل قیمت استفاده شود تا از سیگنال‌های ناقص جلوگیری شده و ریسک معاملات کنترل گردد.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) توسط ولز وایلدر برای ترید روزانه مربوط به کالاهای اساسی ساخته شده است اما می‌تواند در معاملات دیگری هم مانند معاملات رمزارزها یا بازارهای دیگر به کار رود.

این اندیکاتور از سه خط ADX، +DI و -DI تشکیل شده است. ADX قدرت روند و +DI و -DI نیز جهت روند را تعیین می‌کنند. هنگامی که +DI بالای -DI باشد، قیمت در حال صعود و هنگامی که -DI بالای +DI باشد نیز به معنای نزول قیمت است. از تقاطع +DI و -DI می‌توان صعودی بودن و یا نزولی بودن بازار را تشخیص داد. اگر ADX بیشتر از 25 باشد به معنی وجود روند است و اگر مقدار آن کمتر از 20 باشد نشان دهنده‌ی بدون روند بودن قیمت است.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار - ADX - چیست؟

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور ابزار تحلیل تکنیکال می‌باشد که برای تعیین قدرت یک روند توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و این موضوع توسط دو اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) نشان داده می‌باشد. بنابراین ADX معمولاً سه خط را شامل می‌شود. این سه خط برای تعیین اینکه آیا باید وارد پوزیشن شرت شد یا لانگ و آیا اصلاً وارد پوزیشن شدن صحیح است یا نه.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

  • اندیکاتور ADX توسط وِلس وایلدر برای نمودار روزانه بازار کالاهای اساسی طراحی شده است اما در سایر بازارها و تایم فریم‌ها قابل‌استفاده می‌باشد.
  • وقتی خط +DI بالای خط –DI می‌باشد قیمت بالا می‌رود و وقتی خط –DI بالای +DI قرار دارد قیمت پایین می‌رود.
  • نقاط تلاقی خطوط +DI و –DI نقاطی می‌باشند که پتانسیل انجام معاملات بالاست، چون قدرت خرس‌ها یا گاوها بیشتر می‌شود و به‌عبارت‌دیگر قدرت جابه‌جا می‌شود.
  • وقتی ADX بالای 25 باشد، روند قوی می‌باشد و وقتی ADX کمتر از 20 می‌باشد، روند ضعیف است یا مارکت در وضعیت بدون روند قرار دارد.
  • وضعیت بدون روند به این معنی نیست که قیمت تغییر نمی‌کند. ممکن است این‌گونه باشد. اما همچنین ممکن است تغیر روندی در قیمت ایجاد شود یا نوسان قیمت خیلی بالا باشد که نتوان وجود روندی را تشخیص داد.

فرمول محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

محاسبه ADX با توجه به وجود چندین خط در آن نیازمند چندین محاسبه آموزش اندیکاتور adx می‌باشد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال چیست؟

  1. مقادیر +DM و –DM را و True Range برای هر دوره محاسبه کنید. معمولا 14 دوره استفاده می شود.
  2. +DM = Current High – Previous High
  3. -DM = Previous Low – Current Low
  4. وقت (Current High – Previous High)>( Previous Low – Current Low) می باشد آموزش اندیکاتور adx از مقدار +DM استفاده کنید.

و وقتی ( Previous Low – Current Low)> (Current High – Previous High) می باشد از مقدار –DM استفاده کنید.

  1. مقدار TR بزرگترین مقدار بین مقادیر

Current High – Current Low

Current High – Previous Close

Current Low – Previous Close

  1. مقادیر +DM و –DM و TR را هموار کنید. فرمول محاسبه TR در زیر می باشد. مقادیر

–DM و +DM را نیز در فرمول قرار دهید تا مقادیر هموار آنها بدست آید.

  1. First 14TR = Sum of first 14 TR readings.
  2. – Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR
  3. سپس، مقادیر هموار شده +DM را به TR هموار شده تقسیم کنید و مقدار +DI را حساب کنید. حاصل را در 100 ضرب کنید.
  4. مقادیر هموار شده -DM را به TR هموار شده تقسیم کنید و مقدار -DI را حساب کنید. حاصل را در 100 ضرب کنید.
  5. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با +DI منهای –DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI (همه مقادیر قدر مطلق می‌باشند). حاصل را در 100 ضرب کنید.
  6. برای محاسبه ADX مقادیر DX را حداقل برای 14 دوره حساب کنید. سپس، نتایج را برای محاسبه ADX هموار کنید.
  7. First ADX = sum 14 periods of DX / 14
  8. After that, ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) چه چیزی به شما می‌گوید؟

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به همراه اندیکاتور منفی جهت‌دار (-DI) و اندیکاتور مثبت جهت‌دار (+DI) اندیکاتورهای ممنتم می‌باشند. ADX به سرمایه‌گذاران در تعیین قدرت روند و –DI و +DI در تعیین جهت روند کمک می‌کنند.

ADX بالای 25، نشان‌دهندهٔ یک روند قوی می‌باشد و وقتی ADX زیر 20 باشد، یعنی روند ضعیف است.

از تقاطع (Crossover) خطوط +DI و –DI می‌توان به‌عنوان سیگنال ترید استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر خط +DI خط –DI را به بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، یا بهتر، بالای 25 باشد، این شرایط سیگنالی برای خرید می‌باشد.

اگر خط –DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، یا بهتر، بالای 25 باشد، شرایط برای گرفتن پوزیشن شرت مناسب است.

از کراس‌ها همچنین می‌توان برای خروج از پوزیشن نیز استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر در پوزیشن لانگ قرار دارید وقتی خط –DI خط +DI را به بالا قطع کند، از پوزیشن لانگ خارج شوید.

وقتی ADX کمتر از 20 باشد نشان‌دهندهٔ این است که قیمت در وضعیت بدون ترند قرار دارد و بنابراین ممکن است برای یک ترید ایده‌آل مناسب نباشد.

تفاوت بین اندیکاتور ADX و اندیکاتور Aroon

اندیکاتور ADX از سه خط، اما اندیکاتور Aroon از دو خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور از این لحاظ شبیه هم هستند که داراری خطوطی می‌باشند که نشانگر حرکت‌های مثبت و منفی می‌باشد. سطح اندیکاتور Aroon مانند ADX در تعیین قدرت روند به ما کمک می‌کند. محاسبات این دو اندیکاتور متفاوت است و کراس اورها در زمان‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد.

محدودیت‌های استفاده از ADX

ممکن است کراس اورهای زیادی ایجاد شود. بعضی وقت‌ها این تقاطع‌ها به حدی زیاد است که باعث سردرگمی و احتمالاً ضرر می‌شود. به این موارد سیگنال‌های اشتباه می‌گویند. این موارد وقتی مقدار ADX زیر 25 است بیشتر ایجاد می‌شود. حتی ممکن است در مواردی مقدار ADX بالای 25 برود اما خیلی زود به مقادیر کمتر از 25 برگردد.

همانند هر اندیکاتور دیگری، ADX باید با تحلیل قیمت و اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا بتوان سیگنال‌های اشتباه را فیلتر کرد و ریسک را کنترل کرد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا