اندیکاتور استوکاستیک stochastic
سهامدار بورس
آموزش کار با اندیکاتور استوکاستیک در بورس، سهامدار بورس
اخبار
اخبار اقتصادی ایران
اخبار بورس و بازار سرمایه
اخبار اقتصادی جهان
اخبار سکه، طلا و ارز
آموزش
مقالات آموزشی
کتابهای آموزشی
پست های آموزشی
مدیریت سرمایه
روانشناسی معاملات
سیستم‌ها و روش های معامله
تحلیل
تحلیل تکنیکال
روش ویلیامز
چنگال اندروز
اخبار سایت
خدمات سایت
دوره های آموزشی
پرسش و پاسخ
مخابرات (اخابر)
صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای)
سرمایه‌گذاری نیرو (ونیرو)
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (واتی)
سرمایه‌گذاری پردیس (پردیس)
سرمایه‌گذاری بوعلی (وبوعلی)
سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (وبیمه)
گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا)
سرمایه‌گذاری ملت (وملت)
سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی)
سرمایه‌گذاری بهمن (وبهمن)
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (وصنعت)
سرمایه‌گذاری سپه (وسپه)
سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا)
سرمایه‌گذاری البرز (والبر)
طلای جهانی (GOLD)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)
سکه طلای ایران
داروسازی دکتر عبیدی (دعبید)
داروسازی کوثر (دکوثر)
دارویی لقمان (دلقما)
البرز دارو (دالبر)
توسعه صنعتی ایران (وتوصا)
سرمایه‌گذاری خوارزمی (وخارزم)
داروسازی امین (دامین)
داروسازی ابوریحان (دابور)
داملران (ددام)
داروپخش (وپخش)
شیمی دارویی داروپخش (دشیمی)
داروسازی فارابی (دفارا)
شاخص کل
ایران خودرو (خودرو)
سرمایه گذاری مسکن تهران (ثتران)
پست بانک ایران (وپست)
شاخص انبوه سازی
آهنگری تراکتورسازی ایران (خاهن)
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (تجار)
کمباین سازی ایران (تکمبا)
سایپا دیزل (خکاوه)
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Osillator) بخش 1
نوسان‌نمای استوکاستیک یک نوسان‌نمای اندازه حرکت (مومنتوم) است که موقعیت های اشباع خرید و فروش را تعیین می کند. این شاخص قدرت و ضعف در بازار را قبل از نقطه‌ی بازگشت روند نشان می دهد. مبنای محاسبات استوکاستیک این فرض است که زمانی که قیمت سهم در حال صعود است، قیمت پایانی به بالاترین قیمت نزدیک است. در مقابل زمانی که قیمت سهم در حال نزول است، قیمت پایانی به پایین ترین قیمت نزدیک است.
(ادامه این مطلب در بخش بعدی . )
به سایت "سهامدار بورس" خوش آمدید. اینجا یک پایگاه علمی، آموزشی، خبری و تحلیلی در حوزه بورس و بازار سرمایه ایران است. با توجه به پيشرفت دنياي امروزي و سهولت در ارتباطات و با تغييرات گسترده اقتصادي و سرمايه گذاري، اينك به عقيده ما هر ايراني ميتواند يک سهامدار بورس باشد. پس با عنايت به لطف پروردگار و با تكيه بر تلاش و تجربه مان بر آن شدیم تا به هموطنان عزيزمان در اين مسير هرگونه كمك و مشاوره اي که نياز دارند را ارائه دهيم تا با اطلاعات بيشتر و ريسك کمتري به اين وادي وارد شوند. هدف ما اين است كه صرفا با انتقال تجربه، دانش مورد نیاز و ارائه تحليل ها و نظرات مان، شما عزيزان را همراهي كنيم تا بتوانيد معاملات موفقتري را تجربه نماييد. در این راه از نظرات و پیشنهادات شما نیز استقبال می کنیم.
هشدار خرید اندیکاتور Stochastic RSI در منطقه اشباع فروش
نمادهایی که اندیکاتور استوکستیک آر اس آی (Stochastic RSI) در مناطق اشباع فروش قرار دارد و سیگنال خرید صادر کرده است.
- یکشنبه 22 خرداد 1401
تعداد 1 نماد مطابق این فیلتر پیدا شد! با ورود به حساب خود میتوانید نمادهای پیدا شده را مشاهده کنید و از بازدهی آنها مطلع شوید.
- Stochastic RSI: خرید
- چینش بر اساس شاخص حجم
- 0 ≤ RSI ≤ 30
- حجم معاملات: بیشتر از حجم مبنا
- 0 ≤ Stochastic RSI ≤ 20
| نماد | ق. حقیقی | شاخص حجم | قیمت پایانی | قیمت آخرین | MACD | RSI | MFI | CCI | استوکاستیک |
| ت**** | -3.72 | -0.4 | ف | 27 | 24 | -134 | 0 - 2.51 |
این فیلتر از تاریخ شنبه 14 تیر 1399 تا یکشنبه 22 خرداد 1401 تعداد 455 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 48.06 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -30.76 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 7.13 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.
نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)
این نمودار میزان موفقیت فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 91 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 83 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.
سود / زیان
در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.
برای مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.
راهنمای جامع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
من همیشه حیرت زده می‌شوم وقتی که میبینم بعضی از تریدرها بدون اینکه یک اندیکاتور را درک کنند از آن استفاده می‌کنند. یا حتی بدتر؛ از اندیکاتورها به شکل غلطی استفاده می‌کنند چون هیچگاه وقت نگذاشته‌اند تا نگاهی به درون آن اندیکاتور بیاندازند.
در این مطلب به شما کمک خواهیم کرد تا اندیکاتور استوکاستیک را درک کنید و بدانید که چکار میکند و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنید. با طلاچارت همراه باشید…
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
اندیکاتور استوکاستیک اطلاعاتی در مورد قدرت روند و مومنتوم به ما ارائه میدهد. همانطور که در ادامه خواهیم دید این اندیکاتور حرکات قیمت را آنالیز کرده و به ما نشان میدهد که سرعت و قدرت آنها به چه صورتی میباشد.
این یک نقل قول از “جورج لین (George Lane)” خالق اندیکاتور استوکاستیک است:
“ استوکاستیک مومنتوم قیمت را اندازه گیری میکند. اگر یک موشک را در ذهن‌تان مجسم کنید، قبل از اینکه به پایین برگردد باید سرعت خود را کم کند. مومنتوم همیشه قبل از قیمت جهت خود را عوض میکند “.
مومنتوم چیست؟
قبل از اینکه به سراغ روش استفاده از استوکاستیک برویم، باید به طور واضح بدانیم که مومنتوم دقیقا چیست.
وبسایت Investopedia مومنتوم را به این صورت تعریف میکند: “ مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی (سهام، ارز، کالا و …) میباشد “ .
من همیشه علاقه دارم بدون اینکه به سراغ جزئیات ریاضیاتی بروم، ببینم که یک اندیکاتور چگونه قیمت را تجزیه و تحلیل میکند. در ادامه روش آنالیز قیمت توسط استوکاستیک را بررسی خواهیم کرد.
استوکاستیک یک رنجی قیمتی را در یک بازه زمانی مشخص و یا یک کندل آنالیز میکند. تنظیمات معمول برای استوکاستیک ۵ یا ۱۴ دوره/کندل میباشد. این بدان معناست استوکاستیک بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت در این بازه زمانی را بدست آورده و با قیمت پایانی (Close) مقایسه میکند.
در دو مثال بعدی این موضوع را به صورت عملی خواهیم دید. برای این دو مثال از استوکاستیک با تنظیمات ۵ استفاده خواهیم کرد که به معنای در نظر گرفتن ۵ کندل آخر خواهد بود.
مثال اول: استوکاستیک با رقم بالا
زمانی که رقم استوکاستیک بالاست بدان معنا میباشد که قیمت در نزدیکی سقف بازه زمانی مدنظر بسته شده است.
در تصویر زیر می‌بینیم که کف بازه زمانی مدنظر قیمت ۶۰ دلار و سقف آن ۱۰۰ دلار بوده است (یک محدوده ۴۰ دلاری). آخرین کلوز قیمت در این محدوده ۵ کندلی نیز عدد ۹۵ دلار را نشان میدهد که بسیار نزدیک به همان سقف ۱۰۰ دلار میباشد. استوکاستیک عدد ۸۸% را به ما نشان میدهد که فقط ۱۲% تا سقف محدوده مدنظر فاصله دارد.
فرمول محاسباتی استوکاستیک به صورت زیر میباشد.
Stochastic Value = [(Close – Low) / (High – Low)] x 100
بنابراین برای مثال بالا به صورت زیر محاسبه خواهد شد:
(تقریبا همان ۸۸) Stochastic Value = [(95 – 60) / (100 – 60)] x 100 = 87.5
از این رقم استوکاستیک میتوانید متوجه شوید که حرکت صعودی قیمت در این بازه ۵ کندلی بسیار قوی بوده است.
مثال دوم: استوکاستیک با رقم پایین
زمانی که رقم استوکاستیک پایین باشد نشان دهنده این است که مومنتوم قیمت در جهت نزولی پرقدرت میباشد. در مثال پایین می‌بینیم که قیمت تنها ۵ دلار مانده به کف بازه ۵ کندلی مدنظر کلوز کرده است.
سقف بازه ۸۰، کف بازه ۵۰ و کلوز بازه ۵۵ میباشد.
(تقریبا ۱۷) Stochastic Value = [(55 – 50) / (80 – 50)] x 100 = 16.6
بنابراین طبق محاسبات بالا استوکاستیک عدد ۱۷% را به ما نشان میدهد که موید قدرت نزولی بازار است.
چگونه استوکاستیک را به نمودار قیمت اضافه کنیم؟
در نرم افزار متاتریدر کافیست کلید‌های Ctrl و N را بزنید تا پنجره Navigator باز شود. اکنون روی علامت مثبت کنار Oscillators کلیک کنید تا لیستی در زیر آن نمایش داده شود. سپس در این لیست دو بار روی Stochastic Oscillators کلیک کنید تا روی نمودارتان ظاهر شود.
در نرم افزار تحت وب Trading View یا سایت‌هایی که بر پایه پلتفرم تریدینگ ویو ساخته شده‌اند کافیست روی گزینه Indicators کلیک کنید و سپس در بخش بالای پنجره ظاهر شده عبارت Stochastic را تایپ کنید. در نهایت روی گزینه Stochastic کلیک کنید.
ساختار استوکاستیک
ساختار تشکیل دهنده استوکاستیک شامل دو خط K% و D% میباشد. خط K سریع‌تر از D است و نوسانات بیشتری دارد. به این دو خط، خطوط سریع و کند نیز گفته میشود. یکی از سیگنال‌هایی که این دو خط تولید می‌کنند، قطع کردن D توسط K میباشد. در صورتی که K از پایین D را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید تلقی خواهد شد. اما اگر K از بالا D را رو به پایین قطع کند یک سیگنال فروش خواهیم داشت. همچنین بهتر است که این قطع شدن خطوط توسط یکدیگر در نواحی بیش خرید و بیش فروش که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت رخ بدهند.
همچنین لازم به ذکر است که نباید از چنین سیگنال‌هایی به تنهایی استفاده نمایید و بهتر است که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
نواحی بیش خرید و بیش فروش
نواحی بیش خرید (Overbought) و بیش فروش (Oversold) یکی از مسائلی هستند که بسیار دچار تفسیر غلط توسط تریدرها می‌شوند. حال به این موضوع نگاهی کرده و آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
استوکاستیک ناحیه بیش خرید و بیش فروش را به شما نشان نمی‌دهد. این اندیکاتور مومنتوم را به شما نشان میدهد.
به طور کلی تریدرها تمایل دارند که بگویند وقتی قیمت بالای ۸۰ است به معنای بیش خرید و وقتی زیر ۲۰ است به معنای بیش فروش میباشد. سپس از این تفسیر خود نتیجه می‌گیرند که چون قیمت در محدوده بیش خرید یا بیش فروش است شانس برگشت قیمت در جهت مخالف وجود دارد.
تفسیر بالا کمی خطرناک است!
همانطور که در بالا اشاره کردیم، وقتی استوکاستیک بالای ۸۰ است بدان معناست که روند قیمت قوی میباشد. رقم بالای استوکاستیک یعنی اینکه قیمت قادر به کلوز در نزدیکی سقف بازه مدنظر بوده است و می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. بنابراین زمانی که در طی یک روند استوکاستیک در بالای ۸۰ برای مدت طولانی میماند به معنای مومنتوم بالای آن روند میباشد نه اینکه شما خودتان را برای فروش آماده کنید!
تصویر زیر رفتار استوکاستیک را در طی یک روند صعودی و یک روند نزولی بلند مدت نشان میدهد. در هر دو مورد استوکاستیک برای مدتی در ناحیه بیش خرید (بالای ۸۰) و ناحیه بیش فروش (زیر ۲۰) مانده و حرکت قیمت نیز کماکان در همان جهت قبلی ادامه یافته است.
سیگنال‌های استوکاستیک
بالاخره به بخش اصلی این مطلب رسیدیم. جایی که می‌خواهیم به شما سیگنال‌های مختلف استوکاستیک و روش‌هایی که تریدرها از آن استفاده می‌کنند را نشان دهیم.
۱- ترید بر اساس شکست‌ها (Breakout Trading)
زمانی که می‌بینید استوکاستیک ناگهان در یک جهت خاص شتاب می‌گیرد و دو خط آن از هم باز اندیکاتور استوکاستیک stochastic می‌شوند، آنجا می‌تواند شروع یک روند جدید باشد. حتی اگر بتوانید شکست یک ناحیه رنج را پیدا کنید بهتر نیز خواهد بود.
۲- دنبال کردن روند (Trend Following)
تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه میدهد نشان دهنده این است که روند همچنان معتبر است.
۳- برگشت روند (Trend Reversal)
زمانی که استوکاستیک تغییر مسیر داده و از ناحیه بیش خرید یا بیش فروش خارج میشود، می‌تواند یک پیشبینی در جهت برگشت روند باشد. همانطور که کمی بعد خواهیم دید می‌توانیم این مورد را با میانگین‌های متحرک یا خطوط روند نیز ترکیب کنیم.
- نکته مهم: زمانی که به دنبال یک برگشت صعودی هستیم، نیاز است تا خط سبز رنگ استوکاستیک اندیکاتور استوکاستیک stochastic به بالای خط قرمز رنگ برود و از ناحیه بیش فروش خارج شوند. در حالتی که به دنبال برگشت نزولی باشیم، خط سبز باید به زیر خط قرمز رفته و از ناحیه بیش خرید خارج شوند.
۴- واگرایی‌ها (Divergences)اندیکاتور استوکاستیک stochastic
به مانند تمامی اندیکاتورهایی که مومنتوم را اندازه گیری می‌کنند، واگرایی‌ها نیز بخشی از سیگنال‌هایی هستند که توسط این دسته از اندیکاتورها تولید می‌شوند. واگرایی‌ها می‌توانند ایده‌هایی در مورد تغییر یا حداقل اتمام یک روند را به ما بدهند.
به نمونه‌هایی از واگرایی‌ها در تصاویر زیر توجه کنید.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که هیچگاه از واگرایی‌ها به صورت خام استفاده نکنید. منظور از عدم استفاده از واگرایی به صورت خام این است که نباید تنها به صرف دیدن یک واگرایی وارد معامله شویم. باید دید که آیا فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که واگرایی مدنظر ما را تایید کنند یا خیر. از این فاکتورها می‌توان همتراز شدن واگرایی با یک سطح مهم یا یک خط روند یا عوامل دیگر نام برد.
در تصویر زیر مشاهده میکنید که واگرایی مدنظر ما در ناحیه مهمی از لحاظ پرایس اکشن واقع شده است. به صورت خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که به یک کف قیمتی رسیده‌ایم (ناحیه تقاضا). همچنین در اینجا یک سطح فیک آوتی نیز داشته‌ایم که باز هم سیگنال مهمی در جهت برگشت قیمت است. در صورتی که با فیک آوت‌ها آشنایی ندارید میتوانید این مطلب را در طلاچارت مطالعه کنید.
بنابراین در اینجا دو عامل دیگر علاوه بر واگرایی وجود دارند که احتمال برگشت و حرکت صعودی قیمت را می‌دهند.
ترکیب استوکاستیک با سایر ابزارهای تکنیکال
مانند سایر ابزارهای تکنیکال شما نباید استوکاستیک را به تنهایی مورد استفاده قرار دهید. برای اینکه سیگنال‌های بهتری دریافت کنید و کیفیت معاملات خود را افزایش دهید، میتوانید استوکاستیک را با سه ابزاری که در ادامه اشاره خواهیم کرد ترکیب کنید.
۱- میانگین‌های متحرک
میانگین‌های متحرک می‌توانند ابزارهای خوبی برای ترکیب با استوکاستیک باشند. چرا که به خوبی سیگنال‌ها را فیلتر می‌کنند. همیشه سعی کنید در جهت میانگین متحرک معاملات خود را انجام دهید. یعنی تا زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک بود به دنبال سیگنال‌های خرید استوکاستیک باشید. زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک رفت، سیگنال‌های فروش استوکاستیک را در نظر بگیرید.
۲- الگوهای قیمتی
چه به عنوان یکی تریدر مبتنی بر شکست (Breakout Trader) و چه به عنوان یک تریدر برگشتی (Reversal Trader) شما باید الگوهای قیمتی مثل مثلث‌ها، کنج‌ها، مستطیل‌ها و … را زیر نظر داشته باشید. زمانی که شکست در یکی از ضلع‌های این الگوها رخ داد و همزمان شتاب استوکاستیک نیز افزایش یافت، فرصت مناسبی برای انجام معامله خواهد بود.
۳- خطوط روند
از استوکاستیک می‌توان برای ترید بر اساس خطوط روند نیز استفاده کرد. هم در زمانی که قیمت روی خط روند قرار می‌گیرد و هم در زمانی که خط روند شکسته میشود می‌توان از تایید استوکاستیک بهره برد.
در تصویر زیر می‌بینید که در دو مورد زمانی که قیمت به خط روند صعودی برخورد کرده است، استوکاستیک نیز در حال خروج از ناحیه بیش فروش بوده و بعد از آن نیز قیمت حرکت صعودی خوبی را انجام داده است.
در این مطلب سعی کردیم تا اندیکاتور استوکاستیک را از تمامی زاویا بررسی کنیم. برای استفاده از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها حتما به یاد داشته باشید که آنها را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب نمایید تا سیگنال‌های بهتری دریافت کنید.
در صورتی که به یادگیری استراتژی پرایس اکشن طلاچارت علاقمند هستید، میتوانید از این لینک وارد دوره آموزشی ما شوید . روشی بسیار ساده و در عین حال قدرتمند را به شما خواهیم آموخت!
در صورتی که اندیکاتور استوکاستیک stochastic به تازگی قصد آشنایی با تحلیل بازار و درک حرکات قیمت دارید، میتوانید دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را آغاز کنید!
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
امروز با آموزش اندیکاتور استوکاستیک و کاربرد های آن در خدمت شما هستیم .داز اندیکاتور استوکاستیک برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین این اندیکاتور می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد .در واقع این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و همانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت وجهت حرکت قیمت است.. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های زیر می باشد:
- منحنی اصلی
- منحنی سیگنال
کاربرد اندیکاتور استوکاستیک
استوکاستیک یعنی نوسانگری که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را مشخص کنیم.استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ میباشد که ناحیه تعادل آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI میباشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.
معامله با نوسانگر stochastic
k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که میدانید میکنید طبق اندیکاتور استوکاستیک stochastic درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط D.% .خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشیبوجود می آید. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K اندیکاتور استوکاستیک stochastic از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند
فرمول محاسبه استوکاستیک
هانطور که پیشتر گفتیم در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب اندیکاتور استوکاستیک stochastic بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط به ما میدهد. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :
در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته یا Latest Close می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین یا همان Lowest Low در ۱۴ دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت اندیکاتور استوکاستیک stochastic بالا یا Highest High در ۱۴ دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که ۱۴ دوره می تواند ۱۴ روز، ۱۴ هفته و یا ۱۴ ماه باشد. هر چند که عدد ۱۴ یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند ۵، ۲۱ و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.
قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.
نکات مهم اندیکاتور استوکاستیک :
♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.
♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.
♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکاستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور RSA می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.
اندیکاتور استوکاستیک stochastic
این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.
این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
فرمول اول :
c: قیمت بسته شدن است .
L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )
H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )
فرمول دوم
اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .
نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic
این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.
