اندیکاتور stochastic چیست

تابع کمکی محاسبه اندیکاتور Stochastic در فیلترنویسی بورس

توی این مقاله یه توضیحات مختصری در خصوص اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و کاربردش دادیم و در انتها هم تابع کمکی محاسبه این اندیکاتور برای استفاده در فیلترنویسی بورس ایران ارائه شده.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست؟

اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) رو اولین بار جورج لین اختراع کرده که به برای تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت توی یه دوره از پیش تعیین شده استفاده میشه. اون چیزی که توی این اندیکاتور که توی رده اسیلاتورها قرار می‌گیره مد نظره، سرعت و جهت حرکت قیمت هست. محدوده مقادیر این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ قرار داره که محدوده‌های ۲۰ و ۸۰ نواحی کلیدی هستن.

توی اندیکاتور استوکاستیک نواحی زیر سطح ۲۰ (یعنی بین ۰ تا ۲۰) ناحیه اشباع فروش هست و نشون دهنده اینه که فروش بیش از اندیکاتور stochastic چیست حد داره انجام میگیره و احتمال کاهش فشار فروش و افزایش قیمت وجود داره. برعکس این داستان برای نواحی بالای ۸۰ (بین ۸۰ تا ۱۰۰) وجود داره؛ به این ترتیب که توی این ناحیه اشباع خرید داریم و احتمالا به مرور قیمت دچار کاهش میشه.

البته طبق چیزی که در خصوص اکثر اندیکاتورها گفتیم، الزاما مقادیر مربوط به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش الزاما به معنی تغییر سیر قیمتی نیستن و باید همراه با سایر شاخص‌ها از نتایج این اندیکاتور استفاده بشه.

تابع محاسبه اندیکاتور استوکاستیک در فیلترنویسی بورس

عموما مقدار پیش فرض دوره زمانی (period) برای این اندیکاتور ۱۴ روزه در نظر گرفته میشه که البته توی این تابع میشه به راحتی مقادیر مختلفی رو برای اون در نظر گرفت.

function(period)var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < period; ipos++) < if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; >for (var ipos = 0; ipos < period; ipos++) < if (min >[ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; >
K = ((((pc)-min) / (max – min)) * 100);
D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max – min))۱۰۰)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))۱۰۰))/۳;
return [K,D];
>

تحلیل تکنیکال 19 (استوکاستیک)

امروز قصد بررسی اندیکاتور استوکاستیک را داریم، این اندیکاتور محبوب میان کاربران ارزهای دیجیتال میباشد که توسط جرج لین به بازار عرضه شده است. این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور محسوب میشود چرا که مقدار نوسانات قیمت را حول یک شاخص در نظر میگیرد.

مناطق حساس

این اندیکاتور شباهت های زیادی به میانگین متحرک دارد که مناطق حساس آن زمانی است که عدد این اندیکاتور که بین صفر تا صد در نوسان است به محدوده های 20 و 80 برسد که سیگنال های مهمی را به ما میدهد.

اجزای تشکیل دهنده

این اندیکاتور از دو خط که اطراف خط صفر نوسان میکنند تشکیل شده است این خطوط یکی آبی و دیگری به رنگ قرمز میباشد که بر اساس قیمت های پیشین بازار و میانگین متحرک با دوره های 5 و 14 روزه است این ابزار حاصل و سیگنال های دریافتی از آن را در زیر بررسی میکنیم:

سیگنال های خرید و فروش

زمانی که این خطوط در زیر سطح 20 باشد و خط آبی خط قرمز را رو به بالا قطع کند و به پیش برود سیگنال اندیکاتور stochastic چیست خرید حاصل میشود و زمانی که این خطوط بالای منطقه 80 بوده و ایندفعه خط قرمز خط آبی را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش حاصل خواهد شد.

واگرایی

از دیگر سیگنال های دریافتی از این اندیکاتور واگرایی میباشد که بر چهار نوع است:

در زیر به طور خلاصه انواع واگرایی را تشریح میکنیم.

در واگرایی مثبت زمانی است که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر است درحالی که اندیکاتور ما در حال ساختن کف های بالاتر است و این به معنی ضعیف شدن روند نزولی میباشد.

در اندیکاتور stochastic چیست واگرایی منفی قیمت در حال ساختن سقف های بالاتری است اما اندیکاتور در حال ساختن سقف های پایین تر است که این موضوع به معنی سقوط قیمت و یا ضعیف شدن روند صعودی نمودار است.

واگرایی مخفی مثبت زمانی اتفاق میوفتد که قیمت نمودار در حال ساختن کف های بالاتر است در حالی که اندیکاتور در حال ساختن کف هایی پایین تر از قبلی است که این نشان دهنده ادامه دار بودن روند صعودی نمودار است.

در نهایت زمانی که نمودار قیمتی در حال تشکیل سقف های پایین تری است درست در همان زمان اندیکاتور در حال تشکیل سقف های بالاتری است به معنی ادامه دار بودن روند نزولی قیمت میباشد.

کلام آخر

این اندیکاتور که جزو دسته اسیلاتور های میباشد میتواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد و به کمک آن و همچنین ابزار های کمکی دیگر میتوانیم روند ها آتی نمودار و بازار را تشخیص دهیم و متوجه شویم که در آینده چه اتفاقاتی بر روی قیمت یک دارایی خواهد افتاد و با علم به این موضوع میتوانیم معاملات مناسبی را انجام بدهیم.

اندیکاتور چیست ؟ و معرفی بهترین اندیکاتور ها

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است. آشنایی با اندیکاتورها … این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این … دریافت کرد. بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ …. بهترین راه خرید سهام در بورس تهران: راهنمای قدم‌به‌قدم. 10 می 2018. 3.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل بورس ایران چیست؟ – بورسینس

به نظر من انواع میانگین‌های متحرک و RSI برای تحلیل تکنیکال در بورس ایران مناسب هستند. ولی به طور کلی در بازار ایران اندیکاتورها چندان کارساز …

چهار اندیکاتور برتر در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ …

در این مقاله، بهترین‌ اندیکاتورهای طراحی شده را جهت افزایش سودآوری به شما نشان … از حرکات قیمت (پرایس اکشن) که کندل های شمعی را دنبال می‌کنند را ارائه می‌دهند و سر …

2 استراتژی معرکه با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic …

در این پست یک استراتژی واقعا سودآور باینری آپشن را معرفی می کنم که دقیقا به شما نقطه ورود به … اندیکاتورها و تمپلیت را از اینجا دانلود کنید.

بهترین اندیکاتورهای متاتریدر | معرفی به همراه بررسی هر یک …

این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای نرم افزار معاملاتی متاتریدر 4 می پردازد، که معامله … در این مقاله به سوالاتی نظیر تحلیل تکنیکال چیست؟ … برای انجام این کار، معامله گران باید انواع مختلفی از تحلیل ها را به کار گیرند.

اندیکاتور چیست؟معرفی انواع اندیکاتور – مجیک نیوز

تعریف اندیکاتور در تحلیل تکنیکال – کارگزاری مفید

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به …

آشنایی با اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال | کوینیت

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که … مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، … معرفی و بررسی بهترین دستگاه‌های ASIC …

اندیکاتور – آپارات

What is Indicators | اندیکاتور چیست … معرفی و دانلود اندیکاتور Candlestick Dashboard · نرم افزارهای بورس و … بهترین استراژی و اندیکاتور باینری آپشن · کسب درآمد … آموزش اندیکاتور های بورس و تحلیل بازار و چارت نمودار بورس · کسب درآمد …

بهترین تنظیمات اندیکاتور اندیکاتور stochastic چیست ها چیست!؟ – آپارات

ایا میدانستید افراد حرفه ای هیچگاه با تنظیمات ثابت برای اندیکاتور های خود ترید نمیکنند. پس چگونه باید آن ها ار تنظیم کنیم؟! در این ویدیدو علی سعدی توضیح میدهد …

متداول ترین اندیکاتورها برای معامله در روند | فراچارت: آموزش …

کتاب و جزوه. معرفی کتابهای چاپ شده; PDF و جزوات آموزشی … نحوه ورود دیتا و بک تست در متاتریدر · لبه معاملاتی چیست؟ مستند تاریخ … صفحه اصلی کتابخانه دانلود کتاب، مقاله، جزوه آموزش اندیکاتورها متداول ترین اندیکاتورها برای معامله در روند … تگ ها : RSIآر اس آیآموزش اندیکاتورمووینگ اوریجمیانگین متحرک …

تفاوت اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در چیست؟ | فراچارت: آموزش …

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع … شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و …

بهترین اندیکاتورهای معاملۀ ارز | IFCM ایران – IFC Markets

بهترین اندیکاتورهای معاملۀ ارز که توسط معامله گران حرفه ای فارکس استفاده می شوند را … زمانیکه قیمت ها قویاً و سریعاً افزایش پیدا کنند بازار به سقف خرید می رسد و …

اندیکاتور | معرفی انواع اندیکاتور ها و روش استفاده در معاملات …

اندیکاتور. سطح دوم درس چهارم : کاربردی ترین ابزار تحلیل تکنیکال ، اندیکاتور ها می باشند ، در این بخش به معرفی دنیای اندیکاتورها می پردازیم …

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور چیست – باینری آپشن جاب

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور چیست اندیکاتورهای الیمپ ترید و باینری آپشن … یکی از بخش های اساسی و مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها میباشند. … از مجموع حجم معاملات یا انواع میانگین ها برای سنجش میزان قدرت روند و یا به نوعی … یا اینکه از تجربه تیم باینری آپشن جاب استفاده کنید و آموزش بهترین استراتژی …

اندیکاتور بورس چیست؟ پرکاربردترین اندیکاتور ها – …

معیار های اندیکاتور می تواند قیمت، حجم معاملات، تعداد معاملات، سرمایه های خرید و فروش و …. باشد. فرمول های اندیکاتورها در عین سادگی محاسبات زیادی …

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ | …

اندیکاتور چیست؟ … در ادامه به توضیح انواع اندیکاتور ها خواهیم پرداخت. … از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام …

معرفی اندیکاتور MACD و نحوه استفاده از آن – گروه مشاوران …

MACD چیست؟ … مک دی یکی از ساده‌ترین و اثربخش‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای … یکی از بهترین پلت فرم‌های رایگان تحلیل تکنیکال Tradingview است. … در ادامه نحوه انتخاب اندیکاتورها در Tradingview نمایش داده‌شده است.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA – آسان بورس

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود …

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﮑﻨﻴﮑﺎﻝ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﺭﺱ: ﻓﺮﻫﺎ

در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ روﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎي. ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﺖ ….. اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻠﯽ. ﻣﯿﺸﻮد.

آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بخش چهارم: معرفی ۳ …

می توان گفت که اندیکاتور ها یقینا مفید هستند و مکمل تحلیل تریدر می …. تکنیکال ارز های دیجیتال، بخش پنجم: معرفی بهترین ربات های تریدر …

آشنایی با اندیکاتور ها – – ایران بورس آنلاین

داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، …

اندیکاتور خرید و فروش (سیگنال ورود و خروج) – ثروت آفرین

اندیکاتور خرید و فروش سهم های نوسانی بورس را به معامله گران نشان می دهد. … اندیکاتور خرید و فروش چیست؟ … این اندیکاتور به سرعت و در هر لحظه بهترین سهم های بازار بورس به صورت هشدار خرید و یا فروش را در اختیار خواهید داشت. … نماد قشکر پس از معرفی توسط اندیکاتور خرید و فروش تنها طی 36 روز 60 درصد سود را تجربه کرده است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه – Onbit

حال این سوال پیش می آید که کدام اندیکاتورها برای ترید روزانه مناسب هستند؟ … اما سوالی که جالب توجه است این می باشد که بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چه اندیکاتورهایی هستند؟ … این اندیکاتورها برخلاف MACD که از چارت قیمت ها جدا می باشد، بهتر است بیش تر از یک مورد … میانگین متحرک نمایی EMA چیست.

اندیکاتورهای تکنیکال – مهد سرمایه پیشرو در معاملات …

این اندیکاتورها، با مقایسه قیمت بسته شدن شمع فعلی با قیمت‌های … از خود نشان می‌دهند، نقاط ضعف و قوت‌شان چیست و چگونه می‌توانند برای شما یک …

فیبوناچی، اندیکاتورها و اسیلاتورها – باشگاه کارگزاری آگاه

ابزارهای جانبی در تحلیل تکنیکال کلاسیک: فیبوناچی، اندیکاتورها و …. تا ماهانه استفاده نمود و بهترین مزیت آن امکان پیش‌بینی موج‌های آینده قیمت …

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) یک اندیکاتور تکنیکال است که در تشخیص پایان یک روند به تریدرها کمک می‌کند.

این اندیکاتور در تئوری‌های زیر مفید اندیکاتور stochastic چیست است:

1. در طول یک روند صعودی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا بیشتر از آن باقی می‌مانند.
2. در طول یک روند نزولی، قیمت‌ها برابر با قیمت بسته شدن قبلی یا کمتر از آن باقی می‌مانند.

این اسیلاتور مومنتوم (Momentum Oscillator) ساده در اواخر دهه‌ی 1950 از سوی جورج لین معرفی شد.

اسیلاتور استوکاستیک از یک مقیاس برای اندازه‌‌گیری میزانِ تغییرِ قیمت نسبت به یک قیمت بسته شدن استفاده می‌کند و با آن ادامه‌ی مسیر روند کنونی را پیش‌بینی می‌کند.

یکی از این دو خط سریع‌تر از دیگری است و از این نظر شبیه خطوط مک‌دی است.

چطور با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک معامله کنیم

اندیکاتور فنی استوکاستیک اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را به ما نشان می‌دهد. مقیاس استوکاستیک از 0 تا 100 است.

اگر خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط چین قرمز در چارت بالا)، آن وقت بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

اگر خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط چین آبی)، آن وقت بازار احتمالاً در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قانون کلی، وقتی که بازار در وضعیت اشباع فروش باشد، می‌خریم و وقتی که احتمالاً بازار در وضعیت اشباع خرید باشد، می‌فروشیم.

اگر به چارت ارز بالا نگاه کنید، می‌بینید که اندیکاتور مدتی می‌شود که شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد.

با این اطلاعات، می‌توانید حدس بزنید قیمت به کدام جهت حرکت می‌کند؟

اگر افت قیمت را پیش‌بینی کردید، حدستان کاملاً درست بوده! چون بازار برای مدتی طولانی در وضعیت اشباع خرید بود، چاره‌ای جز برگشت نداشت.

این اساس استوکاستیک است.

بسیاری از تریدرها به دلایل مختلفی از استوکاستیک استفاده می‌کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که وضعیت‌های احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش بازار را نشان‌مان دهد.

یادتان باشد که استوکاستیک می‌تواند برای مدتی طولانی بالای 80 یا زیر 20 باقی بماند، پس کورکورانه و با دیدن وضعیت “اشباع خرید” اندیکاتور، نفروشید!

همین‌طور با دیدن وضعیت “اشباع فروش” اندیکاتور، سریعاً شروع به خرید نکنید!

یک گوسفند استوکاستیک‌ی نباشید!

با گذشت زمان، یاد می‌گیرید که چطور از استوکاستیک به روش معاملاتی شخصی خودتان استفاده کنید.