فارکس سیستم

Cci سهم

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها Cci سهم می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.
در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد. در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است.
در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر Cci سهم این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند. هر چند که نیازی به یادگیری فرمول اندیکاتور CCI نیست ولی نحوه بدست آوردن آن مطابق با تصویر زیر است.

فرمول اندیکاتور cci

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱)شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

۲)شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

شکستن شدن خط روند CCI

واگرایی در CCI

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد. واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.

واگرایی در CCI

تنظیمات اندیکاتور cci

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به Cci سهم اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند؛ در ادامه با کلیک کردن بر روی گزینه OK اندیکاتور در زیر نمودار قیمت برای شما اجرا خواهد شد.

فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127

فیلتر CCI HF-127

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتور های پرکاربرد بازار سرمایه می باشد که در این پست فیلتر بورسی این اندیکاتور را با کد HF-127 خدمت شما ارائه می کنیم .

با کانال تلگرام سایت هوش فعال همه روزه به نتایج فیلتر های مهم دسترسی داشته باشید

@hooshefaal

لینک دانلود فیلتر در باکس دانلود انتهای پست قرار دارد

اطلاعات پایه اندیکاتور CCI

اندیکاتور کانال کالا یا (Commodity Channel Indicator) (CCI) انحراف قیمت کالا را از متوسط قیمت آماری آن اندازه گیری می کند.

مقادیر بالای شاخص بیانگر این است که قیمت در مقایسه با متوسط به طور غیرمعمولی بالا است و مقادیر کم نشان می دهد که قیمت بسیار پایین است.

علیرغم نام آن ،که شاخص کانال کالا می باشد برای هر بازار مالی و نه تنها برای کالاها استفاده می شود.

دو روش اساسی برای استفاده از اندیکاتور CCI وجود دارد:

یافتن واگرایی ها
واگرایی هنگامی ظاهر می شود که قیمت به حداکثر جدید برسد و اندیکاتور CCI نمی تواند Cci سهم Cci سهم بالاتر از حداکثر قبلی باشد. این واگرایی کلاسیک به طور معمول با اصلاح قیمت دنبال می شود.
به عنوان شاخص اشبا فروش
اندیکاتور CCI اگر بیشتر 100 باشد در قسمت اشباع خرید قرار دارد و اگر کمتر از منفی 100 باشد در محدوده Cci سهم اشباع فروش قرار دارد.
محاسبه:

برای پیدا کردن یک قیمت معمولی شما باید قیمت های HIGH ، LOW و CLOSE هر کندل را اضافه کرده و سپس نتیجه را بر 3 تقسیم کنید.

TP = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

برای محاسبه میانگین n حرکت دوره ای میانگین قیمت های معمولی.

SMA (TP، N) = SUM [TP، N] / N

برای کاهش SMA دریافتی (TP، N) از قیمت های معمولی.

D = TP – SMA (TP ، N)

برای محاسبه میانگین n حرکت متحرک از مقادیر D مطلق.

SMA (D ، N) = SUM [D ، N] / N

SMA دریافتی (D ، N) را در 0155 ضرب کنید.

M = SMA (D ، N) * 0155

برای تقسیم M بر D

معنی کلمات به کار رفته در متن بالا :

SMA – میانگین متحرک ساده ؛
N – تعداد دوره ها ، برای محاسبه استفاده می شود.

0 تا 100 انديکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده

ابزارهای متنوعی در بازار بورس وجود دارد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا باتوجه به شرایط بهترین تصمیم را داشته باشند، برخی از این ابزارها،‌ اندیکاتورها هستند که نشان می‌دهند بهتر است در هر لحظه چه سهمی را بفروشیم و چه سهمی را خریداری کنیم. یکی از معروف‌ترین آن‌ها، اندیکاتور cci است که به آن شاخص کانال کالا هم می‌گویند. اگر می‌خواهید با اندیکاتور cci به زبان ساده آشنا شوید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور cci چیست؟

اندیکاتور CCI ، (Commodity Channel Indicator) حدود 40 سال پیش توسط فردی به‌ نام دونالد لمبرت ایجاد شد. لمبرت که خود یک معامله‌گر بود، این اندیکاتور را به‌ وجود آورد تا از آن برای تحلیل مبادلات کالایی در بورس استفاده کند. اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. همچنین، این شاخص بر پایه شتاب (Momentum) است و تمرکز خاصی بر روی قدرت روند اخیر قیمت دارد.

در واقع، هدف اصلی اندیکاتور cci این است که هنگام افزایش ارزش یک دارایی‌ سرمایه‌ای بیشتر از ارزش واقعی‌اش و به‌ اصطلاح بیش از خرید آن سرمایه،‌ سرمایه‌گذاران را آگاه کند. این اندیکاتور در هنگام کاهش قیمت یک سرمایه، نسبت به قیمت اصلی و به‌ عبارتی در زمان بیش فروش نیز چنین کاربردی دارد.

سازنده این اندیکاتور در ابتدا آن را برای تشخیص تغییرات دوره‌ای در کالاها به‌وجود آورده بود، درصورتی که از آن می‌توان در شاخص‌ها و صندوق‌های قابل معامله یا ETF ها هم استفاده کرد. توجه داشته باشید که برخلاف نام این اندیکاتور، در بازارهای مختلف کاربرد دارد و فقط محدود به بازار کالا نیست.

فرمول اندیکاتور cci

برای محاسبه cci باید به‌ روزترین قیمت‌های میانگین را در فرمول جای‌گذاری کنید. همچنین، در این فرمول باید اعداد منفی را مثبت (قدرمطلق در ریاضی) در نظر بگیرید.

(قیمت معمولی - میانگین متحرک ساده) / (0.015 x میانگین انحراف) = اندیکاتور cci

این فرمول به زبان ریاضی به این صورت است:

منظور از price قیمت واقعی دارایی، MA میانگین متحرک و D میانگین انحراف است. ضریب 0.0015 در این فرمول عدد ثابت لمبرت شناخته می‌شود. از این ضریب استفاده می‌شود تا نتیجه نهایی عددی بین 100+ تا 100- به‌دست ‌آید. 70 تا 80 درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند که مقدار قرار گرفتن آن‌ها در این بازه، به تعداد دوره‌ها بستگی دارد.

نوع محاسبه اندیکاتور cci

امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که اندیکاتور cci را محاسبه می‌کنند، اما درک نحوه محاسبه آن می‌تواند برای همه سرمایه‌گذاران مفید باشد. در محاسبه cci،‌ ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید چه تعداد دوره را با این شاخص تحلیل کنید. به‌ طور معمول، از 20 دوره استفاده می‌شود، چرا که استفاده از دوره‌های کمتر منجر به ناپایداری و نوسان شاخص می‌شوند. اما هر چه میزان دوره‌ها بیشتر باشد، خطای محاسباتی کمتر خواهد بود.

فرض می‌کنیم که تعداد دوره‌های مورد نظر 20 است. سپس،‌ باید قیمت بالا،‌ قیمت پایین و قیمت بسته شدن را برای 20 دوره محاسبه کنید تا قیمت نمونه را به‌دست آورید. بعد از آن، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید. در آخر، انحراف از میانگین را با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر به‌ دست آورید.

کاربردهای اندیکاتور cci

اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی برای تصمیم‌گیری باشند، اما سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بسیار تاثیر گذار است. از جمله سیگنال‌های ارائه شده توسط اندیکاتور cci می‌توان به شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش اشاره کرد. زمانی که cci در نمودار از محدوده 100+ به سمت پایین حرکت می‌کند ، نشان‌دهنده روند نزولی و به‌ معنای سیگنال فروش است. در عوض،‌ هنگام قرار گرفتن آن در بالای محدوده 100- ، سیگنال خرید صادر می‌شود.

همچنین، این اندیکاتور تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می‌کند. هنگام گاوی (صعودی) بودن بازار مثبت است، و هنگام خرسی (نزولی) بودن بازار، منفی است. البته، به‌ جز مواردی که در روند سهم واگرایی وجود داشته باشد. علاوه‌ بر آن، شکست خط روند اندیکاتور cci هم می‌تواند بسیار مفید باشد. این شکست می‌تواند تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید را نشان دهد.

واگرایی در اندیکاتور cci چگونه است؟

واگرایی در نمودارها و روندها نشان‌دهنده Cci سهم تضعیف آن روند است. این موضوع در اندیکاتور cci یک ابزار بسیار قدرتمند محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند تایید ادامه روند یا بازگشت آن را نشان دهد. واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. به واگرایی، دوگانگی هم می‌گویند که یک سیگنال ضعیف در معاملات محسوب می‌شود. اما درصورتی که در بلند مدت این وضعیت برقرار باشد، هشدار جدی برای معامله‌گران است به این معنا که قیمت‌ها در حال معکوس شدن هستند.

البته واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچک‌تر کنند.

اندیکاتورهای کاربردی در بورس

جمع‌بندی

گرچه اندیکاتورها به‌ تنهایی نمی‌توانند ملاک خوبی در تصمیم‌گیری باشند، اما درک آن‌ها، به‌ خصوص شناخت اندیکاتور cci می‌تواند، تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری و کاربران در بورس کمک کند. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های مفید و نمایش نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش، جزء مفیدترین ابزارها در بورس شناخته می‌شود. درصورتی‌ که هرگونه سوال در مورد اندیکاتور cci دارید، حتما برای ما بنویسید.

اندیکاتور cci در واقع یک اندیکاتور نوسان است که بین دو کران بالا و پایین، محدوده مشخص می‌کند. برای آشنایی بیشتر و یادگیری نحوه کارکرد این اندیکاتور، مقاله بالا را مطالعه کنید.

واگرایی زمانی‌ اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت متفاوت حرکت کنند. درصورتی که قیمت درحال افزایش و CCI درحال کاهش باشد، نشان می‌دهد که خط روند ضعیف است. البته، واگرایی در اندیکاتور cci همیشه به‌ معنای معکوس شدن قیمت‌ها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این طریق بازه حد ضرر خود را کوچکتر کنند.

آموزش استفاده از اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

CCI توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) که یک تحلیلگر تکنیکال است توسعه داده شده است.

این اندیکاتور اولین بار در مجله Commodities (که امروزه با نام Futures خوانده می‌شود) در سال 1980 منتشر شد.

برخلاف نام این اندیکاتور، از آن می‌توان در بازارهای دیگر مانند سهام نیز استفاده کند و فقط مخصوص بورس کالا نیست.

اندیکاتور CCI از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(0.015 ضربدر میانگین انحراف) / (میانگین متحرک ساده – قیمت معمول)

اندیکاتور CCI در اصل برای یافتن تغییرات روند در بازه طولانی مدت ایجاد شد اما معامله‌گران از آن در همه تایم‌فریم‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب آموزشی از بورسینس قصد داریم استراتژی‌هایی که هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند را شرح دهیم.

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجودیکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

وقتی CCI بالای 100+ است، به این معناست که قیمت به خوبی در بالای قیمت میانگین محاسبه شده قرار دارد. وقتی اندیکاتور عدد زیر 100- را نشان می‌دهد، قیمت پایین‌تر از قیمت میانگین است.

یک استراتژی ساده از CCI

یک استراتژی ساده که می‌تواند با اندیکاتور CCI در پیش گرفته شود این است:

حرکت این اندیکاتور به بالای 100+ سیگنال خرید
حرکت اندیکاتور به پایین 100- سیگنال فروش

سرمایه‌گذاران شاید به دنبال گرفتن سیگنال خرید از این اندیکاتور باشند، سپس وقتی سیگنال فروش از طرف این اندیکاتور صادر شد، از معامله خرید خارج شوند.

استراتژی چندبازه زمانی در CCI

اندیکاتور CCI می‌تواند در چندین بازه زمانی نیز به کار رود. یک نمودار بلندمدتی برای تشخیص روند بلندمدت و یک نمودار کوتاه‌مدت برای تعیین کردن پولبک‌ها و نقاط ورود در آن روند بکار می‌رود.

استراتژی چندبازه زمانی معمولا توسط معامله‌گرانی که معاملات بیشتری انجام می‌دهد استفاده می‌شود و می‌توان از آن حتی برای معاملات روزانه نیز استفاده کرد، زیرا “کوتاه‌مدت” و “بلندمدت” فقط به این بستگی دارد که یک معامله‌گر قصد دارد موقعیت‌های معاملاتی خود را تا چه زمانی باز نگه دارد.

وقتی اندیکاتور CCI روی نمودار بلندمدت به بالاتر از 100+ می‌رسد، این موضوع نشان‌دهنده یک روند صعودی است و می‌توانید به دنبال سیگنال خرید روی نمودار کوتاه‌مدت بگردید. تا زمانی که در نمودار بلندمدت‌تر CCI به زیر 100- نفوذ نکند، روند موردنظر به عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور CCI (کانال کالا) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index توسط دونالد لمبرت ایجاد شده است و جزء اسیلاتور ها به حساب می آید. او یک تحلیلگر تکنیکالی است و برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از مجموعه اندیکاتورهایی است که در بازارهای معاملاتی بسته به شرایط مختلفی می‌تواند کلیدی بوده و گره‌گشا ظاهر شود. هدف اصلی ما در این یادداشت نگاهی تکمیلی به این اندیکاتور و برخی از جوانب کلیدی آن است.

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال با فرمول زیر محاسبه می شود:

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

  • Price = قیمت دارایی
  • MA = میانگین متحرک دارایی
  • D = انحراف معیار

اندیکاتور CCI در آغاز برای شناسایی تغییرات خط روند طولانی مدت است اما اکنون توسط معامله گران در تمام بازار ها و تایم فریم ها مورد استفاده قرار می گیرد. معامله کردن در چندین تایم فریم کمک می کند تا سیگنال های خرید و فروش زیادی برای تریدر های فعال فراهم شود. معامله گران اغلب از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و همچنین در تایم فریم های کوتاه مدت برای تولید پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

  • اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
  • اندیکاتورCCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
  • اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای Cci سهم شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
  • برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها و اندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

آشنایی با اندیکاتور CCI برای معامله کردن روند سهام

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با قیمت Cci سهم میانگین در یک دوره زمانی مقایسه می کند. اندیکاتور بالا و پایین صفر نوسان کرده و به سمت مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالی که بیشتر مقادیر تقریبا ۷۵ درصد مابین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. تقریبا ۲۵ درصد از مقادیر در خارج از این محدوده قرار می گیرد. این تغییرات و نوسان ها نشان دهنده نقاط قدرت و ضعف در تغییرات قیمت است.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

در شکل بالا اندیکاتور CCI مقدار دوره عدد ۳۰ محاسبه شده است. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر انجام می شود. اندیکاتور CCI به مدت دوره ۲۰ و ۴۰ نیز رایج است.

مقدار دوره به تعداد کندل های قیمت اشاره دارد که شاخص در محاسبه اش درج می کند. کندل ها می توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی یا هر تایم فریمی دیگری که در چارت قابل دسترس باشد.

اندیکاتور CCI هر چه با دوره زمانی بالاتر انتخاب شود (تعداد شمع های بیشتر)، شاخص اغلب کمتر در خارج از محدوده ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می کند. معامله گران کوتاه مدت دوره های زمانی کوتاه تر را ترجیح می دهند (تعداد کندل های کمتر در چارت) زیرا سیگنال های زیادی در دوره زمانی کوتاه مدت صادر می شود. در حالیکه معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت دوره زمانی بلند تر مانند ۳۰ و ۴۰ را انتخاب می کنند. استفاده از نمودار های هفتگی و روزانه برای معامله گران بلند مدت توصیه می شود و معامله گران کوتاه مدت می توانند اندیکاتور را در بازه زمانی یک ساعته یا حتی یک دقیقه تنظیم کنند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

سیگنال های خرید و فروش

محاسبات اندیکاتور CCI به طور اتوماتیک توسط نرم افزار چارت و یا پلت فرم معاملاتی محاسبه می شود. شما فقط باید مقدار عدد دوره را مشخص کرده و تایم فریم معاملات خود را تعیین کنید. ( به طور مثال: ۴ ساعته، روزانه، هفتگی). تمام پلت فرم های معاملاتی اندیکاتور CCI را دارند.

وقتی اندیکاتور CCI بالاتر از ۱۰۰+ قرار بگیرد بر اساس اندازه گیری های اندیکاتور بدین معنی است که قیمت بالاتر از میانگین قیمت قرار دارد. وقتی که اندیکاتور زیر ۱۰۰- قرار بگیرد، قیمت زیر میانگین قیمت قرار دارد.

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای ردیابی حرکات CCI بالای ۱۰۰+ استفاده می شود که سیگنال های خرید را صادر می کند. و شناسایی تغییرات حرکتی زیر ۱۰۰- که سیگنال های خرید و فروش صادر می شود. سرمایه گذار ها شاید تنها بخواهند سیگنال های خرید را انجام دهند و در زمان ارسال سیگنال فروش از بازار خارج شوند و دوباره وقتی سیگنال خرید صادر شد، وارد معامله شوند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۲

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ سیگنال فروش صادر می کند وقتی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- نزول می کند. این اتفاق به معامله گران بلند مدت میگوید که روند نزولی در جریان است. معامله گران فعال نیز از این اندیکاتور برای سیگنال های فروش کوتاه مدت استفاده می کنند. این نمودار نشان می دهد در اوایل ۲۰۱۲ سیگنال خرید آغاز شده است، و پوزیشن فروش تا زمان حرکت اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- باز است.

تایم فریم های مختلف در استراتژی اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI در تایم فریم های مختلفی قابل استفاده است. استفاده از تایم فریم های بلند مدت یا کوتاه مدت بستگی به انتخاب معامله گر دارد که بخواهد چه مدت Cci سهم زمانی معامله اش را باز نگه دارد. وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت می کند به معنای روند صعودی است. در این هنگام شما بایستی فقط دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت باشید. روند تا زمانی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- حرکت کند صعودی در نظر گرفته می شود.

شکل دوم یک روند هفتگی صعودی تا اوایل ۲۰۱۲ را نشان می دهد. اگر این چارت بلند مدت شما باشد، شما می توانید تنها سیگنال های خرید را Cci سهم در چارت کوتاه مدت انجام دهید.

وقتی از چارت روزانه به عنوان چارت کوتاه مدت استفاده می کنید معامله گران اغلب وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- نزول یافت اقدام به خرید می کنند و وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ رسید از بازار خارج می شوند. دقت کنید اگر در چارت بلند مدت خط روند به سمت پایین تغییر جهت داد نشانه سیگنال فروش و خروج از همه معاملات خرید است.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۳٫ سیگنال خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلند مدت

اندیکاتور CCI شکل بالا سه سیگنال خرید و دو سیگنال فروش در چارت روزانه را نشان می دهد. تا زمانی که اندیکاتور در چارت بلند مدت روند صعودی را نشان می دهد، هیچ سیگنال فروشی صادر نخواهد شد.

وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، فقط به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باشید. روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور CCI به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت تغییر جهت داد، ادامه خواهد داشت. البته به یاد داشته باشید در زمان خرید و فروش استاپ لاس یا حد ضرر را در نقاط مناسبی قرار دهید. در زمان خرید می توانید حد ضرر را در زیر Low اخیر تنظیم کرده و در زمان فروش حد ضرر را در High اخیر قرار دهید.

اعمال تغییرات و متغیرات دلخواه در اندیکاتور CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم استراتژی به اشکال مختلفی استفاده کنید؛ بسته به تشخیص خود استراتژی سختگیرانه‌تر و یا ملایم‌تری اتخاذ کنید. به عنوان مثال هنگامی که از چند تایم‌فریم(Multi-time Frame) استفاده می‌کنید، می‌توان با در نظر گرفتن موقعیت‌های طولانی‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در حالی که CCI بلندمدت روی ۱۰۰+ است، استراتژی را سختگیرانه‌تر کرد. این کار تعدد سیگنال‌ها را کاهش خواهد داد اما روند کلی را به شکل فزاینده‌ای تقویت می‌کند.

همچنین قواعد ورود و خروج در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به طور مثال اگر روند بلندمدت صعودی باشد، ممکن است به اندیکاتور CCI اجازه دهید که در کوتاه‌مدت تا ۱۰۰- سقوط کند و سپس پیش از خرید مجدد به سمت بالای صفر حرکت کند. این احتمالاً منجر به پرداخت بهای بیشتری شود اما اطمینان بیشتری را در این مورد که پول‌بک(Pullback) کوتاه‌مدت تمام شده ایجاد می‌کند. همچنین به موازات این موضوع طبیعتاً در مورد از سرگیری روند بلندمدت نیز اطمینان‌بخش خواهد بود.

در خروج، ممکن است قصد داشته باشید که تا پیش از بستن لانگ پوزیشن، قیمت افزایش تا ۱۰۰+ را تجربه کرده و سپس به زیر صفر فرو برود. هرچند این می‌تواند به معنی دور ماندن برخی از پول‌بک‌های کوچک باشد اما ممکن است منجر به افزایش سود در طول یک روند بسیار قوی شود. ارقام و موقعیت‌های طرح‌شده در موارد پیشین از یک نمودار کوتاه‌مدت روزانه و نمودار بلندمدت هفتگی استفاده می‌کنند.

ترکیب‌های دیگر نیز ممکن است با نیاز شما منطبق باشند؛ مثل یک نمودار روزانه و ساعتی یا یک نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه‌ای. اگر تعداد بسیار زیاد یا تعداد بسیار کمی سیگنال معامله دریافت می‌کنید، باید طول دوره اندیکاتور CCI را تنظیم کنید. پس از انجام این کار نتیجه نشان خواهد داد که تنظیم درست بوده یا غلط.

اندیکاتور CCI

نمودار (GOOG) مربوط به سهام گوگل با CCI 20 و مثبت/منفی ۲۰۰

شناخت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با اندیکاتور CCI

شناخت سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش به کمک این اندیکاتور می‌تواند قدری گیج‌کننده و مبهم باشد. ابتدا در نظر داشته باشید که CCI یک نوسان‌گیر بدون حدود تعیین‌کننده است. از نظر تئوریک، هیچ سطح محدودکننده بالایی یا پایینی برای آن تعریف نشده است. این باعث می‌شود امر ارزیابی اشباع خرید یا اشباع فروش ، بیش از حد ذهنی و تئوری باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا