فارکس سیستم

درباره اندیکاتور میانگین متحرک

ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال و یا تحلیل‌های مالی دیگر آنچه که حائز اهمیت است، تعیین اعتبار تحلیل می‌باشد. از جمله ابزارهای تکنیکال که در این زمینه به کمک تحلیل‌گران و معامله‌گران می‌آیند، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. با استفاده از این ابزارهای کاربردی می‌توان زمان طلایی برای ورود و خروج از سهم را تشخیص داد. تحلیل‌گران با به‌کارگیری اندیکاتورها و اسیلاتورها در کنار یکدیگر می‌توانند تاییدیه‌های بسیار قوی نسبت به ورود و خروج از سهام مختلف دریافت نمایند. اما این‌که ترکیب کدام اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد، نیازمند آشنایی بیش‌تر با این ابزارهای تکنیکی می‌باشد. در تحلیل تکنیکال، تعداد بی‌شماری اندیکاتور وجود دارد. تا به اینجا برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را معرفی کرده‌ایم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به سراغ یکی دیگر از این اندیکاتورها به نام اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال رفته‌ایم و به بررسی آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) که مخفف عبارت Moving Average می‌باشد، از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید و توسط بسیاری از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتورها بر درباره اندیکاتور میانگین متحرک خلاف اندیکاتورهایی همچون RSI و MFI از نوع leading یا اصطلاحاً پیشرو (اندیکاتورهایی که قیمت یک دارایی را در آینده پیش‌بینی می‌کنند) نیستند. در واقع، یک اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال برای تشخیص روند سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد و رفتار یک دارایی را در حال و گذشته تحلیل می‌نماید. بنابراین این اندیکاتور را می‌توان یک اندیکاتور پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend) دانست که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌‌کند. از طرفی، MAها درباره اندیکاتور میانگین متحرک در یک بازه‌ی زمانی مشخص از اعداد نوسان نمی‌کنند. به همین دلیل جزء دسته‌ی اسیلاتورها یا نوسان‌گرها نیز به شمار نمی‌آیند. این اندیکاتور به‌عنوان یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها، مبنای کار بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مانند MACD می‌باشد.

انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال وجود دارد که تریدرها نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت خود نیز از آن‌ها استفاده می‌نمایند. در ادامه‌ی این بخش راجع به انواع مختلف میانگین‌های متحرک و نحوه‌ی محاسبه‌ی هر یک از آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

۱. میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از نوع میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) که به آن میانگین متحرک حسابی نیز گفته می‌شود، یکی از انواع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که اساس آن محاسبه‌ی میانگین معمولی ریاضی می‌باشد. در واقع این دسته از میانگین‌های متحرک، قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی خاص، دریافت کرده و میانگین آن‌ها را ارائه می‌دهند. اندیکاتور SMA، پس از محاسبه‌ی میانگین‌ها، آن‌ها را به یک نقطه تبدیل می‌کند. سپس از اتصال این نقاط به هم یک خط روند در اندیکاتور تشکیل خواهد شد. به این ترتیب، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا درک درستی از روندهای قیمتی داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. دقت داشته باشید که برخی از تریدرها معتقدند که در SMA، تغییرات اخیر قیمت از اهمیت بیشتری برخوردار است و این اهمیت باید در محاسبات اندیکاتور لحاظ شود.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک ساده:

برای محاسبه این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کافی است تا مجموع قیمت‌ها در طول دوره‌ی مورد نظر را تقسیم بر تعداد دوره‌ها نمایید. برای مثال فرض کنید که شما یک دوره‌ی ۹ روزه را انتخاب کردید. برای محاسبه‌ی SMA تنها باید ۹ کندل به عقب بروید و قیمت‌های پایانی ۹ روز اخیر را با هم جمع کنید و حاصل را بر ۹ تقسیم نمایید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A = n میانگین دوره‌ی ‌

n = تعداد دوره‌های زمانی

نکته: بازه‌های زمانی مرسوم در این نوع اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ۱۲، ۲۶ و ۵۲ روز است که نماد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند.

۲. میانگین متحرک وزنی (WMA)

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از نوع میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA)

اندیکاتور WMA یک نوع دیگر از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید که از سوی تحلیل‌گران کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت میانگین متحرک وزنی با SMA در این است که این اندیکاتور، حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمت نشان می‌دهد. برای مثال فرض کنید که یک بازه‌ی زمانی ۲۶ روزه را برای محاسبه‌ی میانگین انتخاب کرده‌اید. در WMA قیمت‌هایی که در روز ۲۶ام ثبت می‌شوند، نسبت به قیمت‌های روز اول از وزن بیشتری برخوردار هستند. مانند MA ساده، در WMA نیز با پایان روز ۲۶ام و شروع روز ۲۷ام، اطلاعات روز اول حذف شده و داده‌های مربوط به روز جدید اضافه می‌شوند.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک وزنی:

فرمول محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک وزنی به صورت زیر است:

  • P1 = قیمت روز آخر (جدیدترین قیمت که تاثیر آن در جواب بیش از همه می‌باشد).
  • P2 = قیمت روز ماقبل آخر (تاثیر این قیمت در جواب نهایی از P1 کمتر و از بقیه بیشتر است).
  • P3 = قیمت روز قبل از P2 (تاثیر این قیمت در جواب از P1 و P2 کمتر و از بقیه بیشتر است).
  • n = بازه‌ی ‌زمانی (Time Period)

۳. میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)، نوع دیگری از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال می‌باشد که بسیار شبیه به WMA است. در واقع، این اندیکاتور نوعی از WMA‌ها محسوب می‌شود. تنها با این تفاوت که در EMA داده‌های قدیمی حذف نمی‌شوند. بلکه به مرور زمان از ارزش آن‌ها کاسته خواهد شد. تا جایی که به نزدیک صفر تمایل پیدا کند. میانگین‌های متحرک نمایی و وزنی نسبت به SMA‌ها با مشکل تاخیر کمتری مواجه هستند. در حقیقت، میانگین‌های متحرک نمایی در قیمت و موقعیت‌های برگشتی، خیلی بهتر و سریع‌تر از میانگین‌های متحرک ساده عمل می‌کنند. لذا سهامدارانی که تمرکزشان روی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت می‌باشد، ترجیح می‌دهند تا از این میانگین استفاده کنند. اما از آن‌جایی که میانگین‌های متحرک ساده، همه‌ی قیمت‌ها را در بر می‌گیرند، برای تشخیص سطوح مقاومت و حمایت مناسب‌تر هستند.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک نمایی:

محاسبه‌ی این اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال از سه مرحله تشکیل می‌شود:

  • گام اول: محاسبه‌ی SMA
  • گام دوم: محاسبه‌ی ضریب هموارسازی؛ ۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)
  • گام سوم: محاسبه EMA از طریق فرمول زیر:

EMA (روز گذشته) + (ضریب × (EMA (روز گذشته) – قیمت بسته شدن))

۴. میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال (HMA)

میانگین متحرک هال نوعی از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال است که نامگذاری آن از روی نام توسعه دهنده‌ی آن یعنی (Alan Hall) در سال ۲۰۰۵ انجام شده است. هدف اصلی این اندیکاتور به حداقل رساندن تاخیری می‌باشد که اندیکاتورهای MA در نمایش تغییرات قیمت از آن رنج می‌برند. میانگین متحرک هال، در فرمول خود از میانگین متحرک وزنی استفاده می‌کند. همچنین این اندیکاتور مانند WMA، EMA نیز تمرکز بیشتری برروی قیمت‌های جدیدتر دارد.

نحوه‌ محاسبه میانگین متحرک هال:

برای محاسبه‌ی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید دو MA وزنی مختلف را محاسبه کنید. یکی از این WMAها با یک بازه زمانی مشخص (بازه فرضی n) و دیگری با نصف این بازه زمانی (بازه n/2) محاسبه می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع، بازه‌ زمانی ۳۶ روزه را در نظر بگیرید:

گام اول: محاسبه‌ی (WMA (n/2؛ WMA بازه ۸ روزه را محاسبه کنید.

گام دوم: WMA بازه‌ی زمانی کامل را محاسبه و آن را از نتیجه مرحله‌ی ۱ کسر کنیم.

گام سوم: در این مرحله باید از مربع بازه‌ی زمانی مورد نظر استفاده کرد. بنابراین در مثال فعلی عدد مورد ما برابر با ۶ است؛ ۶ = ۳۶ √

گام چهارم: در مرحله‌ی نهایی باید WMA شش روزه را برای نتیجه‌ای که در مرحله ۲ به‌دست آوردید محاسبه نمایید. این نتیجه، همان HMA نهایی شماست.

👈🎞 این دوره آموزشی می‌تواند برای شما مفید باشد:
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی شامل آشنایی با اندیکاتورها، خطوط روند، حمایت و مقاومت و …

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور MA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. از قسمت Input می‌توانید دوره‌ی زمانی اندیکاتور را تغییر دهید و در قسمت Style هم می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید.

سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

سیگنال‌گیری با استفاده از درباره اندیکاتور میانگین متحرک اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

همان‌طور که گفتیم اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال نمایانگر یک خط روند می‌باشد. چنانچه خط بزرگ در این اندیکاتور منفی باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد. اما اگر این خط با شیب مثبت رو به بالا در حرکت باشد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد. اما نحوه‌ی سیگنال‌گیری در این اندیکاتور به چه صورت است؟ به‌صورت کلی تقاطع کندل‌ها با خطوط نمایان‌گر یک سیگنال خرید یا فروش می‌باشد. برای مثال کندل بزرگ سبزرنگ اگر با قدرت خط اندیکاتور MA را بشکند، نشان از یک سیگنال خرید قدرتمند می‌باشد. همچنین اگر کندل بزرگ قرمز رنگ با قدرت خط اندیکاتور را بشکند، به‌عنوان یک سیگنال فروش قوی می‌باشد.

اما یک روش بهتر هم هست…

روش محبوب‌تر سیگنال‌گیری در اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال را Cross یا قطع اندیکاتور می‌نامند. در این روش چند اندیکاتور MAبا بازه‌ی زمانی مختلف (۱۲، ۲۶ و ۵۲) را وارد چارت می‌نمایند. زمانی که خط اندیکاتور در کوتاه‌مدت (۱۲)، خطوط میان‌مدت (۲۶) و بلندمدت (۵۲) را رو به بالا بشکند، یک سیگنال خرید قوی خواهیم داشت. برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی زمانی که خط اندیکاتور در کوتاه‌مدت، خطوط میان‌مدتو بلندمدت را رو به پایین بشکند، یک سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال (MA) صحبت کردیم و انواع آن را نیز معرفی کردیم. به یاد داشته باشید که شما می‌توانید از این اندیکاتور محبوب در کنار درباره اندیکاتور میانگین متحرک دیگر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمایید و سیگنال‌های خوبی را برای خرید و فروش به موقع سهم دریافت نمایید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق و حرفه‌ای بسازد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها

اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید با آن کار کرد سوال بسیاری از کاربران بازار بورس می باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری کاربردی است که برای مشخص کردن سریع روند‌های کلی طولانی مدت قابل استفاده قرار ‌می‌گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک‌ یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال است. برای اینکه بدانید اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید گفت این اندیکاتور تاثیر تغییر قیمت در کوتاه مدت را حذف ‌می‌کند، تاریخچه‌ی قیمت را نسبت به آن ساده ‌می‌کند و‌ یک دید کلی نسبت به قیمت میانگین در‌ یک دوره‌ی خاص به فرم‌ یک خط به دست ‌می‌دهد.

‌می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک برای شناسایی و مشخص کردن مسیر روند‌ها ‌یا دوره‌های ثبات در بازار بورس (زمانی که تغییر قیمت زیادی رخ نمی‌دهد) استفاده کنید به علاوه، با این اندیکاتور ‌می‌توانید سطح حمایت ‌یا مقاومت و استراتژی ورود ‌یا خروج خود را در کنار دیگر اندیکاتور‌ها مشخص کنید. با این که انواع مختلفی از اندیکاتور‌های میانگین متحرک وجود دارند، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال از بقیه پرکاربردتر هستند.

از نقطه نظری تکنیکی، مشخص کردن میانگین متحرک کار ساده ایست، چون تنها کاری که باید بکنید انتخاب نوع میانگین متحرک دلخواه و تعریف بازه‌ی زمانی است. اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس تعداد روز‌هایی که نشان ‌می‌دهد ‌می‌تواند برای سیگنال‌های معامله‌ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در تحلیل تکنیکال بورس استفاده شود. در ادامه در خصوص اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست صحبت خواهیم کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-1

انواع اندیکاتور‌های میانگین متحرک

میانگین متحرک ‌می‌تواند به روش‌های مختلفی محاسبه شود.‌ یک میانگین متحرک ساده‌ی 5 روزه آخرین قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را با هم جمع ‌می‌زند و آن را تقسیم بر 5 ‌می‌کند تا برای هر روز ‌یک میانگین جدید به دست بیاورد. هر میانگین به میانگین بعدی متصل است و باعث ‌می‌شود‌ یک نمودار در بازار بورس ساخته شود.

یک نوع محبوب دیگر از میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال است. محاسبه این نوع پیچیده تر است چون وزن آخرین قیمت‌ها را نیز لحاظ ‌می‌کند. اگر ‌یک نمودار 50 روزه‌ی میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار هم رسم کنید، متوجه ‌می‌شوید که نمودار نمایی یا اکسپوننشیال به دلیل لحاظ شدن وزن، واکنش سریع تری به تغییرات قیمت در بازار بورس نشان ‌می‌دهد.

انتخاب بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید بازه زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد در ادامه ذکر شده است که چگونه معامله‌گر‌ها در بورس معمولا از این بازه‌های زمانی استفاده ‌می‌کنند:

  • 5 روز، 10 روز و 20 روز برای مشخص کردن روند‌های کوتاه مدت
  • 30 روز، 50 روز تا 100 روز برای مسیر‌های میان مدت
  • 200 روز، 250 روز و به طور کلی بازه‌ی بیش از 100 روز برای دیدن مسیر روند‌های طولانی مدت. زمان‌های 200 و 350 روزه معمولا خط گاو-خرس نامیده ‌می‌شوند و معامله گر‌ها از آن‌ها برای مشخص کردن روند‌های خرسی ‌یا گاوی استفاده ‌می‌کنند.

همانطور که ‌می‌بینید، اندیکاتور میانگین متحرک قابل تغییر است و ‌می‌توانید بسته به استراتژی و نیاز‌های خود بازه‌ی زمانی آن را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

چرا باید از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی است چون هم ‌می‌توانید از آن به تنهایی و هم به همراه اندیکاتور‌های دیگر استفاده کنید. همینطور ‌می‌توانید چندین میانگین متحرک با بازه‌های زمانی مختلف را با هم رسم کنید تا مسیر حرکت روند در بازار بورس را مشخص و آن را تایید کنید. بعضی معامله‌گرها برای تحلیل روند از سه اندیکاتور میانگین متحرک با بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده ‌می‌کنند. علاوه بر بازه‌ی زمانی روزانه، ‌می‌توان از میانگین متحرک در بازه‌های زمانی ساعتی نیز استفاده کرد.

بازه‌ی زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به اولویت‌ها و استراتژی معامله‌ی شما در تحلیل تکنیکال بورس بستگی دارد. با این که بعضی از بازه‌های زمانی مقبولیت بیشتری دارند، هیچ بازه‌ی زمانی “درستی” در این اندیکاتور وجود ندارد. معامله‌گر‌ها گاهی در هنگام تعریف پارامتر‌های میانگین متحرک از دنباله‌ی اعداد فیبوناچی برای بازه‌ی زمانی استفاده ‌می‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-2

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اینکه اندیکاتور میانگین متحرک چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد باید گفت اندیکاتور میانگین متحرک ‌می‌توانند برای پیدا کردن انواع مختلفی از سیگنال‌ها در بازار بورس به شما کمک کنند که در ادامه توضیح داده شده است.

برای اینکه بدانید سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست جالب است بدانید متداول ترین سیگنال، سیگنال روند است. ‌یک میانگین متحرک رو به افزایش نشان دهنده‌ی افزایش قیمت و‌ یک میانگین متحرک رو به کاهش نشان دهنده‌ی کاهش قیمت کل است. زمانی که ‌می‌خواهید‌ یک روند طولانی مدت را پیدا کنید، از بازه‌ی زمانی طولانی مانند 200 روز استفاده کنید. اگر افزایش در میانگین متحرک مشخص است، توانسته اید با موفقیت‌ یک روند رو به افزایش در بازار بورس را پیدا کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

برخورد

شناسایی اینکه سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست کار ساده ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس می باشد. برای این منظور ‌می‌توانید از دو اندیکاتور میانگین متحرک برای پیدا کردن برخورد‌ها در فرصت‌های معامله استفاده کنید. معامله‌گر‌ها با ترکیب ‌یک میانگین متحرک کوتاه مدت و میان مدت ‌یا بلند مدت این کار را انجام ‌می‌دهند. استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای پیدا کردن نقطه‌ی برخورد “برخورد قیمت” نام دارد. قانون کلی سیگنال‌های برخورد این است:

  • زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت برخورد ‌می‌کند سیگنال گاوی است که به آن برخورد طلایی هم گفته ‌می‌شود.
  • اگر میانگین متحرک کوتاه مدت به پایین میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند سیگنال خرسی است که به آن برخورد مرگ هم گفته میشود.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. در این نمودار میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 50 روزه رسم شده اند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-5

در بالا سمت چپ نمودار، خط میانگین متحرک 20 روزه در مسیری رو به پایین به زیر خط میانگین متحرک 50 روزه برخورد ‌می‌کند. این نقطه نشان دهنده‌ی حرکت خرسی (کاهشی) در تحلیل تکنیکال بورس است. در حالی که‌ یک برخورد طلایی در پایین سمت راست نمودار اتفاق افتاده است و نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به بالای میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده است. این برخورد نشان دهنده‌ی حرکت گاوی (افزایشی) است.

مشکل اندیکاتور میانگین متحرک این است زمانی که ‌یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نمی‌شود، سیگنال‌های برخورد ممکن است به دلیل کمبود میانگین‌های متحرک ناکافی باشند. در بازار‌های پرنوسان مراقب این موضوع باشید چون ممکن است در هنگام استفاده از سیگنال‌های برخورد با‌ یک تغییر ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس مواجه شوید. این به خصوص برای معامله‌گر‌های کوتاه مدت اهمیت بیشتری دارد چون آن‌ها به نسبت معامله گرهای طولانی مدت بیشتر با نوسانات برخورد ‌می‌کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

حمایت و مقاومت

حال که فهمیدیم سیگنال های اندیکاتور میانگین متحرک چیست باید بدانید از اندیکاتور میانگین متحرک همینطور ‌می‌توانید برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در قیمت‌ یک سهام در تحلیل تکنیکال بازار بورس استفاده کنید. برای این کار باید به دنبال نقطه‌ای باشید که قیمت فعلی با خط برخورد ‌می‌کند. معامله گر‌ها برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت سیگنال‌ها را این طور ‌می‌خوانند:

اگر قیمت از بالا نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطوح حمایت است که ‌یعنی قیمت بالا خواهد رفت. در نتیجه، ‌یک میانگین متحرک گاوی به عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.

زمانی که قیمت از پایین نمودار میانگین متحرک را قطع کند، سیگنال نشان دهنده‌ی سطح مقاومت است که‌ یعنی قیمت پایین خواهد رفت. در نتیجه، میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت در بازار بورس را خواهد داشت.

نمودار زیر سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نشان ‌می‌دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-6

مشخص است که در طول روند رو به بالا، میانگین متحرک نقش سطح حمایت از قیمت را دارد، و هر زمان که قیمت نمودار را از بالا قطع ‌می‌کند، نشان دهنده‌ی حرکت قیمت رو به بالا است (که با فلش‌های سبز نشان داده شده است). در حالی که، ‌یک سطح مقاومت با استفاده از خط میانگین متحرک مشخص ‌می‌شود (فلش قرمز). زمانی که قیمت از پایین با نمودار برخورد ‌می‌کند، سیگنال به معنی حرکت قیمت رو به پایین است.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

برا اینکه بدانیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست و با مزایای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در استراتژی معامله آشنا شویم موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

  • میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور ساده برای استفاده در تحلیل تکنیکال است.
  • میانگین متحرک ‌یک اندیکاتور کاربردی برای مشخص کردن سریع روند کل طولانی مدت است.
  • میانگین متحرک‌ در صورتی که با دیگر اندیکاتور‌ها ترکیب شود یک ابزار قدرتمند است.

با این که میانگین متحرک ‌می‌تواند به تنهایی استفاده شود، بهتر است به دلیل معایبی که دارد آن را با دیگر اندیکاتور‌ها در بازار بورس ترکیب کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

برای اینکه بدانید معایب اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد زیر توجه کنید:

  • میانگین متحرک بر اساس تغییرات قیمت قبل است و از اطلاعاتی که ‌می‌توانند بر عملکرد آینده‌ی‌ درباره اندیکاتور میانگین متحرک یک سهم در بورس تاثیر گذار باشند استفاده نمی‌کند.
  • اندیکاتور میانگین متحرک ممکن است نتواند‌ یک دوره‌ی تغییرات سریع در قیمت که ‌می‌توانند مسیر حرکت سهم را عوض کنند را نشان دهد.
  • با وجود بازه‌های زمانی پر استفاده،‌ یک میانگین متحرک نمی‌تواند برای سهم‌های مختلف استفاده شود. در نتیجه، باید بهترین بازه‌ی زمانی را برای سهم‌های مختلف مشخص کنید. از آن جایی که سهم‌های مختلف رفتار و واکنش متفاوتی نسبت به تغییر وضعیت بازار دارند و نوسانات آن‌ها متفاوت است، ممکن است نیاز باشد برای هر سهم از اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی استفاده کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-3

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

تا اینجا متوجه شدیم اندیکاتور میانگین متحرک چیست ولی در ادامه در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور متحرک در تحلیل تکنیکال بازار بورس صحبت خواهیم کرد. زمانی که برای ساخت استراتژی معامله‌ی خود از اندیکاتور‌های مختلف استفاده ‌می‌کنید، باید مطمئن شوید که اندیکاتور‌ها فاکتور‌های مختلفی مانند روند، تکانه، نوسان و غیره را مشخص ‌می‌کنند. در نتیجه، میانگین متحرک به عنوان اندیکاتور روند ‌می‌تواند با دیگر اندیکاتور‌ها برای مشخص کردن سیگنال‌های تکانه و نوسان قیمت استفاده شود.

اندیکاتور‌های تکانه مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی انواع اندیکاتور‌هایی هستند که با میانگین متحرک برای پیدا کردن تغییرات قیمت ترکیب ‌می‌شوند. همینطور، استفاده از اندیکاتور اسیلاتور مانند اندیکاتور استوکاستیک در کنار میانگین متحرک ‌می‌تواند به شناسایی افت قیمت‌های کوچک کمک کند.

کامل کردن میانگین متحرک با اندیکاتور‌های ولاتیلیتی مانند اندیکاتور باند بولینگر ‌می‌تواند در زمان معامله با استراتژی برخورد مفید باشد چون باند‌ها بازه‌ی معاملاتی پرایس اکشن را تعریف ‌می‌کنند. به علاوه، زمانی که معامله‌گر سعی دارد نقطه‌ی ورود را پیدا کند، میانگین متحرک ‌می‌تواند با اندیکاتور برد واقعی میانگین و دیگر اندیکاتور‌ها در بورس ترکیب شود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

اندیکاتور میانگین متحرک چیست-4

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست به موارد مهمی اشاره شد. میانگین متحرک یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازار بورس است که داده‌های قیمت را ساده کرده و با ساخت‌ یک نمودار درک مسیر روند قیمت را آسان‌تر ‌می‌کند. میانگین متحرک نمایی یا اکسپوننشیال به نسبت میانگین متحرک ساده واکنش سریع تری به تغییرات قیمت نشان ‌می‌دهد.

در بعضی شرایط این ممکن است خوب باشد، در حالی که در بعضی شرایط ممکن است باعث سیگنال‌های غلط شود. میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی کوتاه تر (مثلا 20 روز) نیز به نسبت دوره‌های طولانی تر (200 روز) سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان ‌می‌دهند.

برخورد نمودار‌های میانگین متحرک‌ یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج در بازار بورس است. یکی از موارد بسیار مهمی که در مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست توضیح داده شد این بود که میانگین متحرک ‌می‌تواند مناطق با احتمال حمایت‌ یا مقاومت در بورس را نشان دهد. در حالی که این ممکن است امکان پیش بینی وضعیت را فراهم کند، میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های قبلی است و تنها قیمت میانگین را در بازه‌ی زمانی مشخصی نشان ‌می‌دهد.

امیدواریم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست مورد استفاده شما در تحلیل تکنیکال بازار بورس قرار بگیرد. خوشحال می شویم نظر ارزشمند شما را در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک که در وبسایت ثروت آفرین منتشر شده بدانیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و کاربرد آن

در تحلیل بازار سرمایه به سبک تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها محبوبیت گسترده‌ای در بین تحلیلگران و معامله‌گران کسب کرده است. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها، به بررسی و دسته‌بندی اندیکاتورهای مختلف پرداختیم. یکی از این دسته‌بندی‌ها، اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators بود که مثال این دسته از اندیکاتورهای Overlay و پیرو (Lagging) میانگین متحرک بود. در این مقاله مفصل این اندیکاتور را معرفی کرده و استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

کلمات کلیدی:

تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی، میانگین متحرک.

Keywords:

Technical Analysis, Trend Indicators, Moving Average.

تعاریف اولیه

در علم آمار، میانگین متحرک محاسباتی برای تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری از میانگین‌ها از زیرمجموعه‌های مجموعه کلی داده می‌باشد. در علم اقتصاد، میانگین متحرک (Moving Average (MA)) یک اندیکاتور سهامیست که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. علت محاسبات میانگین متحرک یک سهام یا دارایی، کمک به روان‌سازی مسیر داده‌های قیمتی با ایجاد یک قیمت میانگین در حال به روز رسانی دائم می‌باشد.

با محاسبه میانگین متحرک، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت بر روی قیمت دارائی مدنظر در طول یک دوره زمانی مشخص کاهش می‌یابد.

درک مفهوم

میانگین متحرک یک ابزار ساده تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسائی مسیر روند یک دارائی یا مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور از دسته پیروی روندی یا Lagging می‌باشد، زیرا که بر مبنای قیمت‌های پیشین ایجاد شده است.

هر چقدر میزان بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، میزان تأخیر (Lag) بیشتر می‌باشد. در نتیجه، یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه میزان بسیار بیشتری از تأخیر را در مقایسه با میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت، زیرا شامل قیمت‌های ۲۰۰ روز گذشته می‌باشد. میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شوند. این میانگین‌ها در سیگنال‌دهی معاملاتی، مهم در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک کاملاً اندیکاتورهای قابل شخصی‌سازی هستند. به این معنا که یک سرمایه‌گذار می‌تواند آزادانه از هر تایم‌فریم برای محاسبه میانگین استفاده کند. معمول‌ترین بازه‌های زمانی مورد استفاده در میانگین‌های متحرک ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. (از عدد ۲۱ در پاکت‌های میانگین‌ متحرک در کتاب جان مورفی یاد شده است و از طرفی به دلیل اینکه یکی از اعداد سری فیبوناچی است، استفاده از آن نسبت به ۲۰ می‌تواند بهتر باشد). هر چقدر که بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، حساسیت بیشتری به تغییرات قیمت خواهد داشت. هر چقدر بازه زمانی طولانی‌تر باشد، حساسیت کمتر خواهد بود.

اهداف معاملاتی سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران ممکن است بسته به اهداف معاملاتی خود، بازه‌های زمانی متفاوتی را با تغییر طول‌ها برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

هیچ تایم‌فریم درست یا غلطی برای استفاده در زمان تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین روش برای شناسایی بهترین حالت، آزمون و خطا با تعدادی از بازه‌های زمانی مختلف تا زمان شناسایی بهترین تطبیق با استراتژی فرد می‌باشد.

پیش‌بینی روندها در بازار پروسه آسانی نیست. اگرچه پیش‌گویی دقیق حرکات آینده یک دارایی خاص غیرممکن است، استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیق می‌تواند به فرد برای پیش‌بینی‌های بهتر کمک کند. یک میانگین متحرک افزایشی نشان‌دهنده این است که دارایی مدنظر در یک روند صعودی است. در حالی که یک MA کاهشی نشانه روند نزولی آن است.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average (SMA)):

ساده‌ترین حالت میانگین متحرک تحت عنوان میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود. میانگین متحرک ساده با میانگین‌گیری ریاضی از مجموعه مشخصی از مقادیر به دست می‌آید. به زبان دیگر، یک مجموعه از اعداد (یا قیمت‌ها در ارتباط با بازارهای سرمایه) با هم جمع شده و سپس تقسیم بر تعداد قیمت‌های آن مجموعه می‌شود. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده برای یک دارایی به شرح زیر می‌باشد:

که در آن A، قیمت در یک نقطه زمانی است و n تعداد نقاط قیمتی است.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average (EMA)):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک‌هاست که در تلاش برای واکنش‌پذیری بیشتر نسبت به اطلاعات جدید، وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد. برای محاسبه EMA، باید در ابتدا SMA در بازه زمانی مدنظر محاسبه شود. سپس، باید ضریب وزن‌دهی EMA تحت عنوان فاکتور روان‌سازی (Smoothing Factor) محاسبه شود که معمولاً از فرمول [2/(Selected Time Period +1)] استفاده می‌کند. در نتیجه، برای یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب ۰.۰۹۵۲ می‌شود. سپس فاکتور روان‌سازی در کنار EMA قبلی استفاده می‌شود تا به مقدار فعلی برسد. در نتیجه، EMA وزن‌دهی بیشتری به قیمت‌های جدیدتر می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی به همه مقادیر می‌دهد. فرمول EMA به شرح زیر است:

که در آن EMAt مقدار EMA امروز را نشان می‌دهد، Vt قیمت امروز، EMAy مقدار EMA دیروز، s روان‌سازی و d تعداد روزهای لحاظ شده را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک «ساده» در برابر «نمایی»

محاسبات EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده درباره اندیکاتور میانگین متحرک جدید دارد. به این دلیل، EMA محاسبه میانگین وزن‌دار در نظر گرفته می‌شود. با رسم SMA و EMA در یک تایم‌فریم و بازه زمانی یکسان، می‌توان دید که EMA نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. همچنین می‌توان مشاهده کرد که EMA در هنگام صعود قیمت مقدار بیشتری نسبت به SMA دارد. (و همچنین نسبت به SMA سریع‌تر در هنگام نزول قیمت ریزش می‌کند). این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی ترجیح برخی از معامله‌گران به EMA می‌باشد.

میانگین متحرک - صعود و نزول سریع‌تر EMA (آبی روشن) در مقایسه با SMA

نکته: یک مدل MA نسبت به دیگری برتری ندارد. در یک برهه زمانی، یک EMA ممکن است پاسخگویی بهتری در بازار سرمایه داشته باشد و در برهه دیگر، یک SMA کارکرد بهتری داشته باشد. تایم فریم منتخب برای میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در میزان مؤثر بودن آن‌ها (بدون در نظر داشتن نوع آن‌ها) دارد.

علت استفاده از میانگین متحرک

یک میانگین متحرک به جدا کردن میزانی از نویز موجود در نمودار قیمت کمک می‌کند. با توجه به جهت حرکت آن می‌توان یک دید اولیه از جهت حرکت قیمت دریافت کرد. به طور کلی اگر M به سمت بالا باشد، مسیر قیمت صعودی می‌باشد (یا به تازگی بوده است). اگر به سمت پائین باشد، حرکت قیمت نزولی است. و در زمان حرکت از بغل، به احتمال زیاد قیمت در یک روند خنثی یا اصطلاحاً Range می‌باشد.

یک میانگین متحرک همچنین می‌تواند تحت عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، یک میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه می‌تواند یک سطح حمایتی باشد. به این دلیل که میانگین همانند یک کف (حمایت) عمل می‌کند، تا قیمت بتواند از روی آن جهش کند. در یک روند نزولی، می‌تواند همانند یک مقاومت عمل می‌کند و همانند یک سقف، قیمت به آن برخورد می‌کند و سپس شروع به ریزش می‌کند.

نقش حمایتی میانگین متحرک در روند صعودی

قیمت همیشه به این روش نسبت به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد و ممکن است کمی به آن نفوذ کرده و یا قبل از رسیدن به آن تغییر مسیر دهد.

به عنوان یک راهنمای کلی، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک بود، روند رو به بالا است و اگر قیمت در پائین میانگین متحرک بود، روند رو به پائین می‌باشد. البته، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول‌های مختلفی داشته باشند (که بیشتر مورد بحث قرار گرفت). در نتیجه یک MA می‌تواند روند صعودی را نشان دهد، در حالی که دیگری نشان‌دهنده روند نزولی است.

طول میانگین متحرک

طول‌های معمول برای میانگین متحرک ۱۰، ۲۰ (۲۱)، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند. این طول‌ها می‌توانند در هر تایم‌فریم زمانی بسته به افق زمانی معامله‌گر در نمودار پیاده شوند (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

تایم‌فریم یا طول انتخابی برای یک میانگین متحرک، که به نام “بازه نگاه به پشت سر” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نقش بزرگی در میزان تأثیر آن داشته باشد. یک MA با تایم‌فریم کوتاه بسیار سریع‌تر از یک MA با بازه نگاه به پشت سر طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با ۱۰۰ روزه به طور نزدیک‌تر به تعقیب قیمت واقعی پرداخته است.

واکنش سریع میانگین متحرک ۲۰ روزه در مقایسه با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در برابر تغییرات قیمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه ممکن از دید تحلیلی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مفید باشد، زیرا که قیمت را به طور نزدیک‌تری تعقیب می‌کند و در نتیجه تأخیر (Lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد می‌کند. یک MA ۱۰۰ روزه می‌تواند برای معامله‌گران بلندمدت‌تر مفید باشد.

تأخیر میزان زمانی است که یک MA برای سیگنال‌دهی یک برگشت محتمل نیاز دارد. به یاد داشته باشید که به عنوان یک راهنمای کلی، هنگامی که قیمت در بالای میانگین متحرک است، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه هنگامی که قیمت به پائین میانگین متحرک ریزش کند، سیگنال برگشت احتمالی بر مبنای آن MA را صادر می‌کند. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه سیگنال‌های برگشتی بسیار بیشتری نسبت به میانگین‌ متحرک ۱۰۰ روزه ایجاد می‌کند.

یک MA می‌تواند هر طولی داشته باشد: ۱۵، ۲۸، ۸۹ و… . تنظیم MA برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر در پیشینه نمودار ممکن است به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی

تقاطع‌ها (Crossovers):

تقاطع‌ها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین‌های متحرک هستند. اولین مدل آن‌ها تقاطع قیمت می‌باشد که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به بالا یا پائین میانگین متحرک عبور کند تا سیگنال تغییر روند احتمالی را صادر کند.

وقوع تقاطع قیمتی و صدور سیگنال تغییر احتمالی روند

یک استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک بر روی نمودار قیمت است که یکی طولانی‌تر و یکی کوتاه‌تر باشد. در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به بالای MA بلندمدت، سیگنال خرید خواهیم داشت، زیرا نشانه این است که روند در حال انتقال به سمت بالا است. به این حالت تقاطع طلایی (Golden Cross) گفته می‌شود.

در همین حین، در هنگام عبور MA کوتاه‌مدت به پائین MA بلندمدت، سیگنال فروش خواهیم داشت. که نشانه انتقال روند به سمت پائین بوده و به عنوان تقاطع مرگ (Dead/Death Cross) شناخته می‌شود.

تشکیل الگوهای Golden Cross و Dead Cross در نمودار قیمت

معایب MA:

میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شوند و هیچ بخشی از این محاسبات در ذات خود پیش‌گو نیست. در نتیجه، نتایج میانگین‌های متحرک می‌توانند تصادفی در نظر گرفته شوند. در بعضی از مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به حمایت/مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی MA احترام بگذارد و در سایر مواقع، به طور کل آن‌ها را در نظر نگیرد.

یک مشکل بزرگ این است که اگر رفتار قیمت متلاطم باشد، به این معنی که قیمت نوساناتی به بالا و پائین داشته باشد، باعث تولید چند سیگنال برگشت روند یا معامله می‌شود. در هنگام بروز این اتفاق، بهتر است که از بازار خارج شده یا از اندیکاتور دیگری برای تأیید روند کمک گرفته شود. مورد مشابهی با تقاطع MA ها نیز می‌تواند اتفاق بیوفتد که در این حالت به نظر می‌رسد که برای مدتی دو MA به هم بافته شده‌اند و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کنند.

میانگین‌های متحرک در شرایط حضور روند قدرتمند بسیار خوب عمل می‌کنند ولی در شرایط متلاطم یا خنثی و Ranging بسیار ضعیف هستند. تنظیم تایم‌فریم می‌تواند به طور موقت این مشکل را درمان کند، اگرچه در یک برهه از زمان، این مشکلات به طور محتمل بدون درنظر داشتن تایم‌فریم انتخاب شده برای میانگین‌های متحرک می‌توانند اتفاق بیوفتند.

نتیجه‌گیری:

یک میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با روان‌سازی آن ساده‌ کرده و یک خط حرکتی را ایجاد می‌کنند. این باعث رؤیت بهتر روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین‌های متحرک ساده دارند،ولی در بعضی از مواقع، یکی از دیگری برتری دارد و در سایر موارد برعکس که این می‌تواند منجر به صدور سیگنال‌های اشتباه شود. میانگین‌های متحرک با بازه نگاه به پشت سر کوتاه‌تر (برای مثال ۲۰ روزه) نیز سریع‌تر از بازه‌های طولانی‌تر (مثلاً ۲۰۰ روزه) به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند.

تقاطع میانگین‌های متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج می‌باشد. MA ها همچنین می‌توانند نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. در حالی که این می‌تواند پیش‌بینی کننده به نظر آید، میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشین بنا شده‌اند و به سادگی میانگین قیمت در طول یک بازه مشخص از زمان را نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاری با استفاده از میانگین‌های متحرک یا هر تکنیک دیگر، نیازمند یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی کاملاً تدوین شده است که در آن مدیریت فوق دقیق ریسک و سرمایه، رکن اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه می‌باشد.

منابع: : References

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از این استراتژی، نیاز به سه نمودار میانگین متحرک داریم:

  • تنظیمات با بازه ۲۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۶۰ روزه
  • تنظیمات با بازه ۱۰۰ روزه

نمودار بازه ۲۰ روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ماست، نمودار بازه ۶۰ روزه،میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه ۱۰۰ روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد.

چگونه با این نمودارها معامله باید کرد؟

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند. زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، موینگ اورج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

بنابراین زمانی می‌توان پوزیشن گرفت (چه خرید یا فروش) که نمودارمیانگین متحرک (MA) در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

از کجا بفهمیم قیمت شروع به ایجاد روند کرده است؟

اگر نمودار میله‌ای قیمت (پرایس بار) به صورت پایدار بالا یا پایین بازه ۱۰۰ روزه باشد، متوجه می‌شوید که روند قوی از قیمت اجرا می‌شود بنابراین معامله ادامه می‌یابد.

تنظیمات بالا می‌تواند به دوره های کوتاهتر تغییر کند، اما سیگنال های نادرستی می‌دهد و ممکن است به جای کمک، تبدیل به مانع شوند. چنانچه می‌خواهید بدون نوسانات قیمتی کوتاه مدت که منجر به سیگنال اشتباه می شود شروع به معامله کنید، تنظیمات پیشنهاد شده، سیگنالهایی را ایجاد می‌کنند که به شما امکان می‌دهد که روند را دنبال کنید.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

در نمودار بالا چهار دایره سبز کشیدم که هر کدام به طور جداگانه سیگنال می‌دهند و این سیستم میانگین متحرک متقاطع بر روی چارت روزانه (daily) یورو به دلار (EURUSD) در ۶ ماه اخیر است.

هر کدام از موقعیت‌ها، به ترتیب ۶۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ پوینت را به دست آورده است.

همچنین دایره‌هایی به رنگ قرمز را رسم کردم که سیگنال‌های غلط را نشان می‌دهد، این بازه ها مکان‌هایی هستند که قیمت بدون تاثیر بر روند، تغییر می‌کند و منجر به سیگنال اشتباه می‌شود.

اولین سیگنال اشتباه در مثال بالا ، به شکست منجر می‌شود و باعث از دست رفتن ۳۵ پوینت می‌شود.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان می دهد که اولین سیگنال مثبت بدین صورت است که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت به سمت پایین حرکت کرده و از میانگین متحرک میان مدت عبور می‌کند و سیگنال را صادر می‌کند.

توجه کنید که قیمت به سرعت از روند MA دور می شود و در زیرمیانگین متحرک قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده روند قوی است.

استراتژی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

دومین سیگنال نادرست در بالا بدین صورت است زمانی که میانگین متحرک (MA) کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک میان مدت حرکت می‌‌کند، سپس به سرعت در جهت مخالف حرکت می‌کند و سیگنال بستن پوزیشن را می‌دهد.

اگرچه این سیستم برای تمام وقت درست نیست، در مثال بالا ۶ ساعت از ۱۲ ساعت یا در ۵۰ % زمان درست بود.

ما بلافاصله می توانیم متوجه شویم که چگونه با استفاده از تکنیک‌های معاملاتی، معاملات را تحت کنترل درآوریم. هر معامله‌ای بر اساس معیاری محاسبه شده است و ارتباطی با روش عقلانی- احساسی ندارد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در آمار، میانگین متحرک، محاسباتی است که برای بررسی نقاط اطلاعاتی، با استفاده از میانگین‌های تولیدشده از زیرمجموعه‌های کل داده‌های قیمتی، انجام می‌شود.

در علوم مالی میانگین متحرک (Moving Average – MA) یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال به‌کار می‌رود.

دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک یک سهم، تعدیل اطلاعات قیمتی ایجادشده از طریق محاسبه یک قیمت میانگین هست.

قبل از مطالعه ادامه مطلب پیشنهاد می‌کنیم مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

با محاسبهٔ میانگین متحرک، اثرات ایجادشده توسط نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت بازار حذف می‌شوند.
نکات کلیدی:

  • میانگین متحرک، یک اندیکاتور سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • دلیل محاسبهٔ میانگین متحرک سهام، تعدیل اطلاعات قیمتی ثبت‌شده در یک بازهٔ زمانی مشخص است. تعدیل این اطلاعات با محاسبهٔ یک قیمت میانگین که دائماً به‌روزرسانی می‌شود، صورت می‌پذیرد.
  • یک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) میانگینی حسابی از یک سری داده‌های قیمتی به‌خصوص در روزهای گذشته می‌باشد. برای مثال‌ 15، 30، 100 و یا 200 روز گذشته.
  • میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) یک میانگین وزن‌دار است که اهمیت (وزن) بیشتری به اطلاعات روزهای اخیر قیمت می‌دهد. موردی که این اندیکاتور را نسبت به اطلاعات جدید قیمتی حساس‌تر کرده است.

درک مفهوم میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک ابزارهای تکنیکالی ساده‌ای هستند. میانگین‌های متحرک معمولاً برای تعیین جهت حرکت روند در سهم و یافتن محدوده‌های حمایتی و مقاومتی آن محاسبه می‌شوند. این اندیکاتور، از جمله اندیکاتورهای دنبال‌کنندهٔ روند است – که تأخیر دارند (lagging) – زیرا براساس اطلاعات گذشتهٔ قیمتی عمل می‌کنند.

هرچه بازهٔ زمانی انتخاب‌شده برای میانگین‌های متحرک طولانی‌تر باشد این اندیکاتورها تأخیر بیشتری از خود نشان خواهند داد. بنابراین، یک میانگین متحرک 200 روزه دارای تأخیر بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه است، زیرا که مورد اول اطلاعات قیمتی 200 روز گذشته را شامل شده است.

از میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در سهام استفاده زیادی می‌شود و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن برای دریافت سیگنال‌های مهم معاملاتی استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک یک اندیکاتور قابل‌تنظیم به‌شمار می‌روند. بدین معنی که سرمایه‌گذار می‌تواند هر تایم فریمی را برای محاسبات میانگین مدنظر انتخاب کند. یک سری از بازه‌های زمانی در میانگین‌های متحرک از اهمیت زیادی برخوردارند. این بازه‌ها شامل 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روز می‌شوند.

هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر باشد، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت افزایش خواهد یافت. هرچه بازهٔ زمانی میانگین متحرک طولانی مدت‌تر باشد، حساسیت آن میانگین متحرک نسبت به حرکات قیمتی کاهش پیدا خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران ممکن است بازه‌های زمانی متفاوتی را با توجه به اهداف معاملاتی خود انتخاب کنند. میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معمولاً برای معامله‌گری کوتاه‌مدت (short-term trading) استفاده می‌شوند. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت (long-term investors) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیچ تایم فریمی صحیحی برای تنظیم میانگین‌های متحرک وجود ندارد. بهترین راه آزمایش و بررسی این اندیکاتور، استفاده از بازه‌های زمانی متفاوت می‌باشد. تا زمانی که بتوانید اعدادی که مناسب استراتژی معاملاتی شما می‌باشد را پیدا کنید.

پیش‌بینی روندها در بازار سهام پروسه‌ای ساده نیست. با وجود اینکه پیش‌بینی حرکات آیندهٔ قیمت یک سهام تقریباً ناممکن می‌باشد، استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی در خصوص سهم می‌تواند به شما در پیش‌بینی صحیح‌تر احتمالات، کمک کند.

میانگین‌های متحرک صعودی نشان می‌دهند که قیمت سهم در یک روند صعودی قرار دارند، در حالی که میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهندهٔ روند نزولی قیمت سهم هستند. به‌طور مشابه، حرکات صعودی قیمت با یک تقاطع صعودی میانگین متحرک (bullish crossover) تأیید می‌شوند.

تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند. به‌طور عکس، حرکت نزولی قیمت با یک تقاطع نزولی (bearish crossover) تأیید می‌شود. تقاطعی که در آن میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند.

با وجود اینکه محاسبات میانگین متحرک به خودی خود کارآمد می‌باشند، اما می‌توان از این محاسبات به‌عنوان پایه‌ای‌ برای ساخت دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور مکدی مقاله آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اندیکاتور مکدی برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک، توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور معمولاً با کسر یک میانگین متحرک نمایی 26 روزه، از یک میانگین متحرک نمایی 12 روزه، محاسبه می‌شود.

زمانی که اندیکاتور مکدی در حالت مثبت باشد میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرارگرفته است که نشان از یک حرکت صعودی قیمت می‌دهد.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت در سطح زیرین میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد، نشانه‌هایی از حرکات نزولی قیمت مشاهده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرکات قیمت به سمت بالا یا پایین خط صفر (zero line) را زیر نظر دارند. حرکت این اندیکاتور به بالای خط صفر، یک سیگنال خرید و حرکت آن به زیر این خط یک سیگنال فروش می‌باشد.

انواع میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

میانگین متحرک ساده
ساده‌ترین نوع میانگین‌های متحرک که با نام میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) شناخته می‌شود، از طریق محاسبهٔ میانگین حسابی (arithmetic mean) اطلاعات داده‌شده به‌دست می‌آید. به بیانی دیگر، یکسری از اعداد – و یا قیمت‌ها در بازارهای مالی – با یکدیگر جمع شده و بر تعدادشان تقسیم می‌شوند. فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده یک اوراق بهادار به شرح زیر است:

SMA=(A1+A2+…+An)/n
A=میانگین دوره n
n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی
میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک می‌باشند که به اطلاعات اخیر قیمتی وزن بیشتری داده و نسبت به این اطلاعات واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند.

برای محاسبهٔ یک میانگین متحرک نمایی، شما ابتدا باید یک میانگین متحرک ساده را در بازهٔ زمانی مدنظر محاسبه کنید. سپس، ضریب وزن‌دهندهٔ (multiplier for weighting) میانگین متحرک نمایی – که آن را تحت عنوان فاکتور تعدیل‌کننده (smoothing factor) نیز می‌شناسند – محاسبه کنید. ضریبی که با این فرمول محاسبه می‌شود:

[2 ÷ (selected time period + 1)]

بنابراین، در یک میانگین متحرک 20 روزه فاکتور تعدیل‌کننده برابر با 0.0952 = ( (1+ 20) ÷ 2) خواهد بود. سپس باید از فاکتور تعدیل‌کننده در کنار میانگین متحرک نمایی قبلی استفاده کرده تا به مقدار کنونی برسید. بدین ترتیب میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری به اطلاعات اخیر قیمتی می‌دهند. درحالی که میانگین‌های متحرک ساده وزنی یکسان بر تمامی اطلاعات قیمتی اعمال می‌کنند.

میانگین متحرک ساده در برابر میانگین متحرک نمایی

محاسبات میانگین متحرک نمایی تأکید بیشتری بر اطلاعات اخیر قیمتی دارد. به همین جهت، میانگین متحرک نمایی یک میانگین وزن‌دار تلقی می‌شود.

در شکل زیر، بازهٔ زمانی استفاده‌شده در هر یک از میانگین‌های متحرک با یکدیگر برابر هستند – و برابر با عدد 15 هستند – اما میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمتی، در مقایسه با میانگین متحرک ساده دارد.

شما همچنین می‌توانید ببینید که میانگین متحرک نمایی در زمان صعود قیمت‌ها حرکت بیشتری نسبت به میانگین متحرک ساده از خود نشان خواهد داد و یا با نزول قیمت، سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به سمت پایین حرکت خواهد کرد.

این پاسخ‌گویی سریع به تغییرات قیمتی، دلیل اصلی‌ است که برخی از معامله‌گران میانگین متحرک نمایی را به میانگین متحرک ساده ترجیح می‌دهند.

مثال‌هایی از میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک بسته به نوع خود، به نحوی متفاوت محاسبه می‌شوند: میانگین متحرک ساده و یا میانگین متحرک نمایی. در زیر، ما نگاهی به میانگین متحرک یک سهم با استفاده از میانگین متحرک ساده می‌اندازیم. در ادامه قیمت‌های بسته شدن سهم (close) طی 15 روز اخیر را می‌بینیم:

هفته اول (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23

هفته دوم (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

هفته سوم (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه به محاسبهٔ میانگینِ قیمتی 10 روز اول می‌پردازد. اطلاعات قیمتی بعدی که به این سری وارد شود باعث حذف اولین سری از اطلاعات قیمتی خواهد شد. بدین ترتیب اطلاعات قیمتی روز یازدهم به میانگین اضافه شده و اطلاعات روز اول از آن حذف می‌شوند.

مثال‌هایی از یک اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر (Bollinger band) دارای باندهایی است که با انحراف معیار (standard deviation) 2 ، در بالا و پایین قیمت قرار گرفته‌اند. به‌طور کلی حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان‌دهندهٔ خرید افراطی (overbought) در سهم است، در حالی که حرکت قیمت به سمت باند پایین نشان‌دهندهٔ فروش افراطی (oversold) می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور تکنیکال باند بولینگر مقاله آموزشی «باند بولینجر در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

از آنجایی که انحراف معیار به‌عنوان یک اندازه‌گیری آماری از نوسانات به‌کار می‌رود، این اندیکاتور خود را با شرایط بازار سازگار می‌کند.

اگر سوال یا تجربه‌ای در مورد میانگین‌های متحرک در تحلیل تکنیکال دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا