فارکس سیستم

آموزش اندیکاتور مکدی

10:16

آموزش اندیکاتور مکدی – آموزش کاربردی | MACD indicator

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) برای سرمایه گذاران و بکارگیری آن در استراتژی های مختلف نقش مهمی را ایفا می کند. اندیکاتور مکدی یکی از دیگر از اندیکاتورهای ممنتوم در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این اندیکاتور بسیار راحت و در عین حال فوق‌العاده کاربردی است و می‌تواند در موفقیت شما در معاملات بورس تاثیر به سزایی بگذارد.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور مکدی در بازار بورس صحبت کنیم و در ابتدا بحث‌های مربوط به مفهوم و تعریف آن را پیش گرفته و در ادامه محاسبات، تنظیمات و نحوه کار با این اندیکاتور ممنتوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اگر در مورد ممنتوم و اندیکاتورهای این دسته اطلاعات کافی ندارید، توصیه می‌کنم که ابتدا مقالات “ 7 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال ” و همچنین “ آموزش اندیکاتور CCI ” را مطالعه کنید. سپس با آموزش اندیکاتور مکدی همراه ماه باشید.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) در اواخر دهه 1970 میلادی توسط جرالد اپل اختراع شد. این عبارت خلاصه شده‌ جمله Moving Average Convergence/Divergence به معنی واگرایی، همگرایی میانگین متحرک است. همانطور که از اسمش پیداست از همین ابتدا می‌توان به راحتی حدس زد این اندیکاتور با واگرایی و همگرایی میانگین حرکات کار می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و تاثیرگذارترین اندیکاتورهای ممنتوم در بورس است. دلیل اهمیت آن این می‌باشد که دو اندیکاتور روندی، یعنی میانگین متحرک را به یک ارتعاش‌سنج ممنتوم تبدیل می‌کند. این اندیکاتور این کار را با کم کردن میانگین متحرک بلند‌مدت از میانگین متحرک کوتاه‌‌مدت انجام می‌دهد و به همین دلیل هم در بین اندیکاتورهای روندی و هم ممنتومی جای می‌گیرد که کمک بسیار بزرگی به تحلیلگران بازار بورس می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) بین بالا و پایین خط صفر با همگرایی، واگرایی و رد شدن از روی میانگین متحرک ها، جابجا می‌شود. تحلیلگران بورس برای کار با اندیکاتور مکدی (MACD) می‌توانند به دنبال عبورها از خط سیگنال، خط مرکزی و واگرایی‌ها باشند تا نشانه‌ها و سیگنال‌های مختلف را کشف کنند.
نکته مهم در مورد اکثر اندیکاتورهای ممنتوم این است که برای تعیین شرایط بیش از حد خریداری شده و یا بیش از حد فروخته شده بسیار مناسب هستند؛ اما اندیکاتور مکدی به دلیل نداشتن مرز مشخص تنها برای این کار ساخته نشده و کارهای بیشتری از او بر می‌آید.

نکته: اندیکاتور مکدی (MACD) به دو صورت مک-دی و ام- ای- سی- دی تلفظ می‌شود.

در تصویر زیر یک مثال از به کار بردن اندیکاتور مکدی روی یک نمودار و در پنل پایین آن مشاهده می‌کنید.

آموزش اندیکاتور مکدی - 1

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور مکدی

در اندیکاتور مکدی (MACD) سه فاکتور بسیار مهم مورد محاسبه قرار می‌گیرند که در ادامه فرمول هر سه را مشاهده می‌کنید:

آموزش اندیکاتور مکدی - فرمول1

خط MACD برابر است با میانگین متحرک 12 دوره‌ای منهای میانگین متحرک 26 دوره‌ای و برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت‌های پایانی دوره استفاده می‌شود. میانگین متحرک 9 دور‌ه‌ای خود اندیکاتور مکدی (MACD) نیز همراه با اندیکاتور رسم می‌شود و به عنوان خط سیگنال و تشخیص‌دهنده دورها در بازار بورس عمل می‌کند.

هیستوگرام اندیکاتور مکدی تفاوت بین MACD و میانگین متحرک 9 دوره‌ای آن است. وقتی MACD بالاتر از خط سیگنالش برود، هیستوگرام مثبت و وقتی خط MACD پایین‌تر از خط سیگنالش باشد، هیستوگرام منفی است.

این نکته را در نظر داشته باشید: اعداد 9، 12 و 26 تنظیمات پیش فرض اندیکاتور MACD در بورس هستند و شما می‌توانید با توجه به استایل معاملات و اهدافتان آن‌ها را تغییر دهید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

نحوه کار و آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

فراگیری و آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) بسیار ساده است. همانطور که از نام اندیکاتور مکدی (MACD) مشخص است، MACD با همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک کار می‌کند. همگرایی زمانی اتفاق میفتد که این دو میانگین متحرک به هم نزدیک شده و واگرایی هنگام دور شدن این دو میانگین متحرک از هم اتفاق می افتد.

میانگین متحرک کوتاه مدت ( 12 دوره‌ای) سریعتر است و مسوول اکثر حرکات اندیکاتور مکدی در بورس است. میانگین متحرک طولانی‌تر (26 دوره‌ای) سرعت کمتری داشته و در لایه‌های بنیادین نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری دارد.

خط MACD بین بالا و پایین خط صفر و یا خط مرکزی جابجا می‌شود. این عبور‌ها نشان می‌دهد که میانگین متحرک 12 دوره‌ای از روی میانگین متحرک 26 دوره‌ای عبور کرده است و جهت آن کاملا به نحوه عبور میانگین متحرک ها از روی هم بستگی دارد.

اندیکاتور MACD مثبت به شما می‌گوید میانگین متحرک 12 روزه بالاتر از 26 وزه در بورس است و این مقدار مثبت با دور شدن میانگین متحرک 12 از میانگین متحرک 26 بیشتر می‌شود و یعنی ممنتوم رو به بالا در حال افزایش است.

برعکس همین مورد یعنی وقتی اندیکاتور MACD منفی است، نشان از این دارد که میانگین متحرک 26 بالاتر از میانگین متحرک 12 است و این مقدار منفی با دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر شده و نشان‌دهنده این است که ممنتوم رو به پایین در حال افزایش است.

آموزش اندیکاتور مکدی - 2

در مثال بالا اندیکاتور مکدی در محدوده زرد رنگ منفی است و این یعنی میانگین متحرک 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک 26 روزه در بورس است. عبور اولیه در انتهای ماه سپتامبر اتفاق افتاده و اندیکاتور مکدی (MACD) با هرچه دورتر شدن میانگین متحرک 12 از 26 روزه بیشتر در منظقه زرد رنگ فرو رفته است. منطقه نارنجی MACD مثبت را نشان می‌دهد که در آن میانگین متحرک 12 بالاتر از میانگین متحرک 26 است؛ اما همانطور که می‌بینید در این دوره زمانی خط MACD پایین‌تر از یک است (خط چین قرمز در پنجره پایینی) و میانگین متحرک 12 و 26 روزه تفاوت زیادی با هم ندارند.

حال که نکات مهمی در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) فرا گرفتید در تصویر زیر نیز از اندیکاتور مکدی در نمودار قیمت سهام شرکت سیمان خواف با کد سخواف استفاده شده است که می توانید برای تجزیه و تحلیل خود از آن در بازار بورس استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور مکدی - نمونه

عبورها از خط سیگنال در اندیکاتور مکدی

خط سیگنال، میانگین متحرک 9 روزه‌ خط MACD است و به عنوان یک اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور MACD را دنبال کرده و شناسایی دورهای آن را در بورس راحت‌تر می‌کند.

یک حرکت صعودی هنگامی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد و برعکس آن‌ هم حرکت نزولی مخصوص زمانی است که خط MACD زیر خط سیگنال است. این حرکات و عبورها می‌توانند چندین روز و یا چندین هفته با توجه به قدرت حرکت باقی بمانند.

نکته مهم در کار با این اندیکاتور و این استراتژی در بازار بورس این است که نیازمند سختکوشی بسیاری است تا بتوانید به سیگنال‌هایی که پیدا می‌کنید، اعتماد نمایید. در تصویر زیر نمودار سهام شرکت IBM را مشاهده می‌کنید. میانگین متحرک 12 روزه با رنگ سبز، میانگین متحرک 26 روزه با رنگ قرمز و MACD در پنجره زیرین مشخص شده‌اند. در طی 6 ماه با 8 عبور از روی خط سیگنال روبرو هستیم که 4 تا از آن‌ها رو به بالا و 4 تا رو به پایین است.

در این نمودار برخی سیگنال‌های بد و برخی سیگنال‌های خوب را مشاهده می‌کنیم. منطقه زرد رنگ جایی است که اندیکاتور MACD به بالاتر از 2 رسیده و وارد منطقه شدیدا مثبت می‌شود. دو سیگنال نزولی در ماه‌های آپریل و می قابل مشاهده است؛ اما سهام IBM به روند صعودی خودش ادامه داده است و هرچند که ممنتوم رو به بالا بعد از رفتن به بالای 2 سرعتش کم شد؛ اما هنوز هم از ممنتوم رو به پایین در ماه‌های آپریل و می قدرتمندتر بود.

آموزش اندیکاتور مکدی - 3

عبورها از خط مرکزی

عبور نمودار از خط مرکزی دومین سیگنال معروف اندیکاتور مکدی است. یک عبور رو به بالا از خط مرکزی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD به بالاتر از خط صفر برسد. این پدیده مربوط به وقتی است میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبور رو به پایین از خط مرکزی نیز همزمان با حرکت خط MACD به زیر خط صفر است و مربوط به زمانی است که میانگین متحرک 12 روزه به زیر میانگین متحرک 26 روزه برود.

عبورها از خط مرکزی می‌تواند تا چند روز یا چند هفته، با توجه به قدرت یک روند در بازار بورس، باقی بمانند. اندیکاتور مکدی نیز تا زمانی که یک روند رو به بالای ثابت و پایدار داشته باشیم، مثبت باقی می‌ماند و بالعکس در صورت وجود روند رو به پایین پایدار، MACD منفی می‌شود.

نمودار بعدی سهام شرکت PHM را نشان می‌دهد که در طی 9 ماه حداقل 4 عبور از خط مرکزی را تجربه کرده است. سیگنال‌ها به دلیل همخوانی با روند‌های قدرتمند با این عبورها بسیار خوب عمل کردند.

آموزش اندیکاتور مکدی - 4

و تصویر زیر نیز نمودار سهام CMI است که 7 عبور از خط مرکزی در تنها 5 ماه مشاهده می‌شود. در این نمودار روند‌ها با عبورها از خط مرکزی هماهنگ نبودند.

آموزش اندیکاتور مکدی - 5

نمودار بعدی سهام شرکت MMM را نشان می‌دهد که یک عبور از خط مرکزی صعودی را در ماه مارچ 2009 و یک عبور از خط مرکزی رو به پایین را در اوایل ماه فوریه 2010 می‌بینیم. این سیگنال برای 10 ماه سر جای خود باقی ماند و به بیان دیگر میانگین متحرک 12 روزه تا ده ماه بالاتر از میانگین متحرک 26 ماهه حرکت کرد که نشان از یک روند فوق‌العاده قدرتمند است.

آموزش اندیکاتور مکدی - 6

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

واگرایی‌ها در اندیکاتور مکدی

واگرایی به معنی خاص در اندیکاتور مکدی (MACD) زمانی اتفاق می افتد که خط اندیکاتور مکدی از نمودار قیمت در بورس دور شود. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم رو به پایین حرکت کند؛ ولی MACD رو به بالا برود. این حرکت رو به پایین قیمت، روند نزولی را نشان می‌دهد؛ اما اندیکاتور MACD رو به بالا کمی از قدرت ممنتوم کم می‌کند.

با وجود اینکه این مورد قدرت ممنتوم رو به پایین را کم می‌کند؛ باز هم تا زمانی که اندیکاتور مکدی در منطقه منفی باشد، ممنتوم رو به پایین ممنتوم رو به بالا را شکست می‌دهد.

نمودار بعدی، سهام شرکت گوگل را نشان می‌دهد که با یک واگرایی صعودی در ماه اکتبر و نوامبر سال 2008 مواجه شد. این نکته را در نظر داشته باشید که برای تشخیص واگرایی‌ها از قیمت‌های پایانی استفاده می‌کنیم. به پرش‌های موقتی قیمت و اندیکاتور مکدی در اکتبر و نوامبر دقت کنید و در نهایت به نزول شدید قیمت سهام گوگل و رشد با سرعت کم MACD این نمودار نگاه کنید.

در ادامه اندیکاتور مکدی (MACD) به سمت بالا حرکت کرده و در دسامبر از خط سیگنال عبور کرد و در اینجا گوگل با یک شکست قیمتی از سطح مقاومت گذشت.

آموزش اندیکاتور مکدی - 7

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

یک واگرایی نزولی در بازار بورس زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم یک صعود شدید را تجربه کرده و اندیکاتور مکدی یک نزول با سرعت کم را ثبت می‌کند. در تصویر زیر نمودار سهام گیم‌استاپ را مشاهده می‌کنیم که از آگوست تا اکتبر یک واگرایی نزولی بزرگ را تجربه کرده است. قیمت سهم در ابتدا به شدت رو به بالا حرکت کرد و به صورت همزمان اندیکاتور MACD با سرعت کم نزول پیدا کرد.

در نتیجه این تحولات می‌بینیم خط MACD سطح حمایت را شکسته و نزولی می‌شود و همزمان قیمت نیز با یک پولبک، سطح حمایت خود را به طرح مقاومت در بازار بورس تبدیل می‌کند.

آموزش اندیکاتور مکدی - 8

برای دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور هیستوگرام مکدی (Macd Histogram)

در استفاده از واگرایی‌ها باید در بازار بورس بسیار احتیاط کنید. معمولا واگرایی‌های نزولی با یک روند رو به بالا و واگرایی‌های صعودی با یک روند رو به پایینهمزمان هستند. بله این جمله را درست خواندید و واگرایی‌های مربوط به اندیکاتور MACD برعکس نمودار قیمت در بورس عمل می‌کنند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام S&P 500 ETF را با 4 واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر سال 2009 میلادی مشاهده می‌کنید. می‌بینید که بر خلاف کم بودن ممنتوم رو به بالا، قیمت سهم به صعود خودش ادامه داده است؛ زیرا روند رو به بالا قدرتمند بوده است. تا زمانی که اندیکاتور مکدی مثبت است، ممنتوم رو به بالا از ممنتوم رو به پایین قوی‌تر است. در جاهایی ممکن است MACD (ممنتوم) کمتر مثبت (قوی) باشد؛ اما در مجموع در محدوده مثبت باقی می‌ماند.

آموزش اندیکاتور مکدی - 9

همچنین می‌توانید برای تهیه اندیکاتور حرفه‌ای مکدی محصول اندیکاتور واگرایی مکدی را مشاهده نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس صحبت کردیم. اندیکاتور MACD ممنتوم و روند را در یک اندیکاتور کنار هم به کار می‌گیرد. این ترکیب خاص از روند و ممنتوم می‌تواند در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه به کار گرفته شود.

تنظیمات استاندارد این اندیکاتور دوره‌های 12 روزه و 26 روزه برای میانگین متحرک (بستگی به نوع نمودار دارد و در کل منظور 12 و 26 دوره زمانی است). اندیکاتور MACD با میانگین متحرک کوتاه‌مدت 5 روزه، میانگین متحرک بلندمدت 35 روزه و خط سیگنال 5 روزه حساسیت بسیار بیشتری از تنظیمات پیش‌فرض دارد و می‌تواند برای قاب‌های زمانی هفتگی در بازار بورس بسیار مناسب و کاربردی باشد.

در ابتدای مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) در بورس نیز گفته شد اندیکاتور مکدی برای مشخص کردن شرایط بیش از حد فروخته شدن و یا بیش از حد خریداری شدن مناسب نیست. هرچند که امکان تشخیص این شرایط در گذشته وجود دارد ولی اندیکاتور مکدی هیچ محدودیتی در بالا و پایین ندارد که برای مشخص کردن این سطوح مناسب باشد.

در نهایت اینکه امیدوارم از مقاله آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کافی را برده باشید و همچنین به یک اندیکاتور و ابزار خاص در بازار سرمایه بسنده نکرده و از چندین اندیکاتور برای معاملات خود در بازار بورس استفاده کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD مکدی !

آموزش اندیکاتور MACD مکدی یکی از پرکاربردترین اندیکاتور ها در بازار سرمایه
آموزش تصویری اندیکاتور MACD مکدی !

آموزش تصویری نحوه کسب سود با استفاده از اندیکاتور ها

10:16

آموزش تصویری نحوه کسب سود با استفاده از .

آموزش اندیکاتور Alligator

2:09

آموزش اندیکاتور Alligator

آموزش اندیکاتور Accelerator

3:13

آموزش اندیکاتور Accelerator

آموزش نصب اندیکاتور در متا تریدر

4:26

آموزش نصب اندیکاتور در متا تریدر

آموزش نصب و استفاده از اندیکاتور-اکسپرت و استراتژی

4:04

آموزش نصب و استفاده از اندیکاتور-اکسپرت و .

104.سیگنال مکدی بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای

6:27

104.سیگنال مکدی بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس .

mACD

1:35

90.سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای

6:25

90.سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار .

42. اسیلاتور MACD همگرایی و واگرایی-پیشرفته

6:02

42. اسیلاتور MACD همگرایی و واگرایی-پیشرفته .

آموزش تصویری ajax jquery / آموزش تصویری تکنولوژی آژاکس

16:56

آموزش تصویری ajax jquery / آموزش تصویری .

اندیکاتور(قسمت دوم)

31:11

اندیکاتور(قسمت دوم)

اندیکاتور(قسمت اول)

31:00

اندیکاتور مکدی

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ‌اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام ‌اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ می‌شود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ‌اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

پیمان ارمغان
در جلسه پیش بحث در مورد میانگین‌های متحرک را به پایان رساندیم؛ در این جلسه به معرفی یکی دیگر از ‌اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به نام ‌اندیکاتور MACD که عموما به صورت مکدی تلفظ می‌شود، خواهیم پرداخت.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ‌اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد؛ چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

نحوه شکل‌گیری این‌ اندیکاتور هم با استفاده از میانگین‌های متحرک است. به این صورت که اگر مقادیر یک میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی را از مقادیر میانگین متحرک ۱۲ روزه نمایی برای یک سهم کم کنیم‌اندیکاتور شکل گرفته مکدی خواهد بود:
MACD=12 EMA-26 EMA
در کنار نمودار اصلی مکدی همواره دو منحنی دیگر نیز استفاده می‌شود. یکی نمودار خط سیگنال (signal line) و دیگری نمودار هیستو گرام(MACD histogram). خط سیگنال خود تشکیل شده از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه مک دی و نمودار هیستوگرام تفاوت بین مکدی و نمودار خط سیگنال است.
معمولا در تحلیل‌ها تمرکز ما بیشتر روی مکدی و همچنین خط سیگنال است. در شکل زیر نمودار سهم «خبهمن» را همراه با‌اندیکاتور مکدی و خط سینگال مشاهد می‌کنید.

کاربردهای اسیلاتور MACD:
یکی از پرکاربردترین موارد به کارگیری اسیلاتور مکدی استفاده در مبحث واگرایی‌ها است که به موقع به آموزش این مبحث مهم در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت، اما جدای از بحث واگرایی‌ها، این‌اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد.
- یکی از کاربردهای مک دی به همراه خط سیگنال، زمان‌هایی است که این دو منحنی همدیگر را قطع می‌نمایند. به این صورت که هرگاه نمودار مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع نمود به معنی وجود شرایط صعودی در سهم و هر گاه مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نمود؛ به معنی شرایط نزولی در سهم است. به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهم ماشین سازی اراک با نماد فاراک را نشان می‌دهد توجه کنید.

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌کنید مکان‌هایی که با نقطه چین نمایش داده شده‌اند مکان‌هایی بوده‌اند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده‌اند. در محل‌هایی که با فلش مشکی رنگ روی‌ اندیکاتور نمایش داده شده‌اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته‌ایم و در نقاطی که با فلش قرمز رنگ نمایش داده شده است عکس این اتفاق رخ داده است، یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار افت قیمت را داشته‌ایم. هر چند در مواردی مانند دایره قرمز رنگ به دلیل ماهیت نوسانی بازار امکان داشته است که این روش چندان دقیق عمل نکند؛ اما همان‌طور که دیده می‌شود در اکثر موارد این طریقه استفاده از مکدی نتیجه قابل قبولی داشته است.
- یک روش دیگر استفاده از مکدی هنگامی‌است که این اسیلاتور سطح صفر را قطع می‌نماید. به عبارتی عبور مکدی از سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روزه میانگین ۲۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم است و عبور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ۱۲ روز میانگین ۲۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که احتمال نزول سهم وجود دارد. برای مثال به شکل زیر که نمودار سهم گروه بهمن با نماد «خبهمن» را نشان می‌دهد توجه کنید:

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

فیلتر مکدی

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

فیلتر مکدی

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

آموزش کامل اندیکاتور MACD ( مکدی)

آموزش کامل اندیکاتور MACD

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی ) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف آموزش اندیکاتور مکدی خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر آموزش اندیکاتور مکدی هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط مکدی هست.

در مورد واگرایی ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا